Оптимизация кредитного портфеля банка при условии риска платежеспособности занимателя

На современном этапе в кредитной сфере Украины количество краткосрочных кредитов превышает количество долгосрочных. Также большой является часть проблемных кредитов. Это связанно с тем, что с увеличением сроков ссуды увеличивается и риск погашения ее в срок и в полном объеме. Следует отметить также, что серьезные и прибыльные инвестиционные проекты требуют больших долгосрочных вложений. В связи с этим и возникает актуальная проблема – увеличения количества долгосрочных кредитов.

Одним из методов решения этой проблемы является оптимизация кредитного портфеля, которая учитывает риск невозврата средств занимателями. Эта методика позволяет рассматривать максимизацию чистого сведенного дохода кредитного портфеля одновременно с минимизацией риска получения этого дохода меньше ожидаемого. При этом также рассматриваются индивидуальные риски каждого кредитного запроса.

Каждый кредитный запрос характеризуется величиной ссуды, сроком на который она берется и процентной ставкой. Банк рассчитывает процентную ставку так, чтобы на момент возврата денег, сумма которую ему погасит заниматель была эквивалента их новой стоимости на момент возврата, так как деньги с течением времени обесцениваются, и также эта сумма должна включать в себя прибыль банка. В случае, если риска невозврата средств занимателем не существует, то задача банка выбрать среди кредитных запросов и включить в кредитный портфель те, которые принесли бы ему максимальный сведенный чистый доход. Эта задача возникает в связи с ограниченностью кредитных ресурсов банка. В реальной жизни на самом деле всегда существует риск невозврата средств, однако эту задачу следует рассмотреть, чтобы понимать принцип оптимизации кредитного портфеля.

При рассмотрении отдельного кредитного запроса, после его анализа, кроме размера ссуды, его можно характеризовать и размером сведенного чистого дохода. Учитывая вероятность невозврата ссуды, которая существует всегда и лежит в пределах [0;1] следует взять в рассмотрение показатель ожидаемого сведенного чистого дохода и дисперсии сведенного чистого дохода. Ожидаемый сведенный чистый доход рассчитывается с учетом риска невозврата средств, а дисперсия показывает насколько вероятным является риск невозврата, чем она больше, тем выше риск. При включении таких кредитных запросов в кредитный портфель, нужно учитывать не только две вышеупомянутых характеристики, но также и коэфициент корреляционной зависимости между неплатежеспособностью соответствующих занимателей. Этот коэффициент является экспертной оценкой.

Для определения оптимального кредитно портфеля нужно обобщить имеющиеся результаты. Задача будет звучать следующим образом: максимизация сведенного чистого дохода при учете риска неплатежеспособности занимателя с учетом и рассмотрением всех кредитных запросов, которые могли бы быть включены в кредитный портфель при неограниченности кредитных ресурсов.

Литература

1. Берзон Н. И., Телова Т.В. - Финансовый менеджмент : учебник. — М. : КНОРУС, 2013. — 656 с.

2. Кігель В.Р. Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику / В. Р. Кігель // Вчені записки. Вип. 20, т. ІІІ, Сер “Економіка”). – К.: Університет економіки та права “КРОК”. – 2009. – С. 209–214.

3. Солодкий В.О., Красовский В.Р. Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 133 с.

Герлак В.Г.

студентка 4 курса, финансы и кредит,

ИИПО, ОНУ имени И.И. Мечникова

Научный руководитель: к.э.н, професор Журавлева Т.А.