- •Содержание
- •Введение
- •Тема№1 Общие понятия эконометрических моделей и задачи экономического анализа, решаемые на их основе
- •2.Эконометрические модели и проблемы эконометрического моделирования
- •3.Основные этапы эконометрического моделирования
- •Тема №2 Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
- •1.Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов
- •2. Расчет параметров линейной регрессии
- •3.Экономический смысл и содержание показателей тесноты связи в линейных моделях
- •1.Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов
- •2. Расчет параметров линейной регрессии
- •3.Экономический смысл и содержание показателей тесноты связи в линейных моделях
- •Тема №3 Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции
- •1.Оценка значимости уравнения регрессии с помощью f–критерия
- •2. Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии
- •Оценка значимости уравнения регрессии с помощью f–критерия
- •2. Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии
- •Тема№4 Нелинейная регрессия в эконометрических исследованиях
- •1.Классификация функций нелинейных регрессий
- •2.Использование функций нелинейных регрессий в практической деятельности
- •Классификация функций нелинейных регрессий
- •2.Использование функций нелинейных регрессий в практической деятельности
- •Тема№5 Множественная регрессия в эконометрических исследованиях
- •2. Выбор формы уравнения регрессии
- •3.Оценка параметров уравнения множественной регрессии
- •4.Частные уравнения регрессии
- •Тема№6 Множественная корреляция в эконометрических исследованиях
- •Частные коэффициенты корреляции
- •3. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
- •Тема №7 Одномерные временные ряды
- •1. Основные элементы временного ряда
- •2.Автокорреляция уровней временного ряда
- •1. Основные элементы временного ряда
- •2.Автокорреляция уровней временного ряда
- •1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
- •2.Методы исключения тенденции
- •3.Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона.
- •1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
- •2.Методы исключения тенденции
- •3.Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина–Уотсона
- •Список использованных источников
Список использованных источников
1.Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003.
2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. (Вып. 1,2.) –М.: Мир, 1972.
3. Бородин С.А. Эконометрика : учеб. пособие / С.А. Бородич. Мн. : Новое знание, 2001.
4. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы : учебник. – М. : Финансы и статистика, 2000.
5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика : учебник для вузов / под ред. профессора Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2002.
6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персидский А.А. Эконометрика. Начальный курс. 5–е изд. М.: ДЕЛО, 2003.
7. Носко В.П. Эконометрика – М., 2002.
8. Практикум по эконометрике. / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: – Финансы и статистика, 2005.
9.Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М. : Экзамен, 2003.
10. Эконометрика: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: –Финансы и статистика, 2005.