- •Содержание
- •Введение
- •Тема№1 Общие понятия эконометрических моделей и задачи экономического анализа, решаемые на их основе
- •2.Эконометрические модели и проблемы эконометрического моделирования
- •3.Основные этапы эконометрического моделирования
- •Тема №2 Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
- •1.Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов
- •2. Расчет параметров линейной регрессии
- •3.Экономический смысл и содержание показателей тесноты связи в линейных моделях
- •1.Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов
- •2. Расчет параметров линейной регрессии
- •3.Экономический смысл и содержание показателей тесноты связи в линейных моделях
- •Тема №3 Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции
- •1.Оценка значимости уравнения регрессии с помощью f–критерия
- •2. Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии
- •Оценка значимости уравнения регрессии с помощью f–критерия
- •2. Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии
- •Тема№4 Нелинейная регрессия в эконометрических исследованиях
- •1.Классификация функций нелинейных регрессий
- •2.Использование функций нелинейных регрессий в практической деятельности
- •Классификация функций нелинейных регрессий
- •2.Использование функций нелинейных регрессий в практической деятельности
- •Тема№5 Множественная регрессия в эконометрических исследованиях
- •2. Выбор формы уравнения регрессии
- •3.Оценка параметров уравнения множественной регрессии
- •4.Частные уравнения регрессии
- •Тема№6 Множественная корреляция в эконометрических исследованиях
- •Частные коэффициенты корреляции
- •3. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
- •Тема №7 Одномерные временные ряды
- •1. Основные элементы временного ряда
- •2.Автокорреляция уровней временного ряда
- •1. Основные элементы временного ряда
- •2.Автокорреляция уровней временного ряда
- •1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
- •2.Методы исключения тенденции
- •3.Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона.
- •1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
- •2.Методы исключения тенденции
- •3.Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина–Уотсона
- •Список использованных источников
Тема№1 Общие понятия эконометрических моделей и задачи экономического анализа, решаемые на их основе
Вопросы:
1.Предмет, цель и задачи эконометрики
2.Эконометрические модели и проблемы эконометрического моделирования
3.Основные этапы эконометрического моделирования
Предмет, цель и задачи эконометрики
Эконометрика – это наука об экономических измерениях.
Цель эконометрики заключается в том, чтобы придать взаимосвязям экономических отношений и процессов количественное выражение и представить выводы экономических законов в эмпирическом виде.
Слово «эконометрика» состоит из двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. метрон). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику содержания эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией.
Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонентов: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии на совершенствование эконометрики существенное влияние оказало развитие вычислительной техники.
Предмет эконометрики очень близок к предмету статистики. Эконометрика имеет дело с массовыми экономическими явлениями, статистика – с массовыми явлениями любой природы, в том числе и в экономике.
Задача эконометрики состоит в том, чтобы с помощью статистики найти выражения тех закономерностей, которые экономическая теория и математическая экономика определяют в общем виде.
В эконометрике оперируют конкретными экономическими данными и количественно описывают конкретные взаимосвязи, то есть коэффициенты, представленные в общем виде в этих взаимосвязях, заменяют конкретными численными значениями.
С помощью эконометрики на основе экономической теории или эмпирических данных формулируют экономические модели, оценивают неизвестные параметры в этих моделях, делают прогнозы и дают рекомендации по экономической политике.
Например, микроэкономическая теория утверждает, что снижение цены товара приводит к увеличению спроса на данный товар (при условии неизменности всех остальных факторов), то есть устанавливается связь между спросом на товар и его ценой. Однако микроэкономическая теория не дает количественных оценок данной связи, то есть не позволяет ответить на вопрос о том, насколько изменится спрос на данный товар в результате изменения его цены на определенную величину. Расчет количественных оценок и есть задача эконометрики.
В эконометрике основополагающим является применение математических уравнений и моделей, обеспечивающих возможность проведения эмпирических расчетов. Существенное значение имеют математические модели, которые и будут рассматриваться. Большинство эконометрических методов и приемов заимствовано из математической статистики. Однако методы математической статистики универсальны и не учитывают экономических особенностей, которые заключаются в том, что экономические данные не являются результатом контролируемого эксперимента. В экономике невозможно проводить многократные эксперименты, что и обусловливает ряд специфических проблем.
Кроме того, в экономических данных часто содержатся ошибки измерения. В эконометрике разрабатываются специальные методы анализа, позволяющие устранять или снижать влияние этих ошибок на результаты.