
- •Содержание
- •Введение
- •Тема№1 Общие понятия эконометрических моделей и задачи экономического анализа, решаемые на их основе
- •2.Эконометрические модели и проблемы эконометрического моделирования
- •3.Основные этапы эконометрического моделирования
- •Тема №2 Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
- •1.Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов
- •2. Расчет параметров линейной регрессии
- •3.Экономический смысл и содержание показателей тесноты связи в линейных моделях
- •1.Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квадратов
- •2. Расчет параметров линейной регрессии
- •3.Экономический смысл и содержание показателей тесноты связи в линейных моделях
- •Тема №3 Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции
- •1.Оценка значимости уравнения регрессии с помощью f–критерия
- •2. Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии
- •Оценка значимости уравнения регрессии с помощью f–критерия
- •2. Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии
- •Тема№4 Нелинейная регрессия в эконометрических исследованиях
- •1.Классификация функций нелинейных регрессий
- •2.Использование функций нелинейных регрессий в практической деятельности
- •Классификация функций нелинейных регрессий
- •2.Использование функций нелинейных регрессий в практической деятельности
- •Тема№5 Множественная регрессия в эконометрических исследованиях
- •2. Выбор формы уравнения регрессии
- •3.Оценка параметров уравнения множественной регрессии
- •4.Частные уравнения регрессии
- •Тема№6 Множественная корреляция в эконометрических исследованиях
- •Частные коэффициенты корреляции
- •3. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
- •Тема №7 Одномерные временные ряды
- •1. Основные элементы временного ряда
- •2.Автокорреляция уровней временного ряда
- •1. Основные элементы временного ряда
- •2.Автокорреляция уровней временного ряда
- •1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
- •2.Методы исключения тенденции
- •3.Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона.
- •1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
- •2.Методы исключения тенденции
- •3.Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина–Уотсона
- •Список использованных источников
Содержание
Введение……………………………………………………………………………..4
Тема№1 Общие понятия эконометрических моделей и задачи экономического анализа, решаемые на их основе…………………………..6
Тема№2 Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.…………………………………………………………………….16
Тема№3 Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции.………………………………………………………………………..27
Тема№4 Нелинейная регрессия в эконометрических исследованиях.……35
Тема№5 Множественная регрессия в эконометрических исследованиях…..…………………………………………………………………45
Тема№6 Множественная корреляция в эконометрических исследованиях.…………………………………………………………………….54
Тема №7 Одномерные временные ряды...……………………………………..64
Тема№8 Изучение взаимосвязей по временным рядам.…………………73
Список использованных источников..…………………………………………84
Введение
Эконометрика – сравнительно молодая, но быстро развивающаяся научная дисциплина. Постоянно усложняющиеся экономические процессы ведут к необходимости создания и совершенствования методов их изучения и анализа.
Современная наука все шире использует математический и статистический аппарат для своих исследований. На практике распространение получили количественный анализ и моделирование.
Сегодня эконометрика получила всемирное признание. Если в период плановой экономики в нашей стране упор делался на балансовых и оптимизационных методах и моделях, то с переходом к рыночной системе эти модели выглядят архаичными, все более возрастает роль эконометрических методов. Только на их основе возможно исследование и теоретическое обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных и построение качественного прогноза в бизнесе.
Согласно дословному переводу термин «эконометрика» означает «измерения в экономике». В самом общем виде эконометрика – это наука, изучающая количественные и качественные взаимосвязи и взаимозависимости в экономике при помощи математико–статистических методов. Несомненно, что область исследований этой науки значительно шире.
Основная задача эконометрики заключается в наполнении эмпирическим содержанием априорных экономических рассуждений. Следовательно, предметом эконометрики являются социально–экономические явления и процессы.
Изучение экономических явлений в эконометрике осуществляется посредством специальных методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, социально–экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать количественные выражения качественным зависимостям.
Каждая из перечисленных дисциплин играет определенную роль в эконометрическом исследовании.
На основе экономической теории разрабатываются концепции развития изучаемых процессов с учетом их взаимосвязей.
При помощи статистики выражаются количественные и качественные состояния этих процессов в виде непротиворечивых и содержательных показателей.
За счет математико-статистического инструментария синтезируются модели взаимосвязей между процессами, отражающие экономические концепции в рамках выбранной системы показателей и оцениваются параметры моделей, проверяются гипотезы об их адекватности, значимости взаимосвязей между ними, оценивается неопределенность, вызванная случайными или систематическими ошибками.
Оценка результатов эконометрического моделирования достигается посредством решения качественной и количественной проблемы. Качественная составляющая заключается в установлении соответствия между построенной моделью и основополагающей экономической концепцией, а количественная – в точности аппроксимации имеющейся информации данными расчетов.
В научных исследованиях концептуальные и прикладные аспекты эконометрики зачастую отделяются друг от друга. Безусловно, в изучении социально–экономических процессов первичной является собственно экономическая составляющая эконометрики, поскольку экономика определяет постановку задачи и ключевые предпосылки. Математически выраженный результат интересен только с позиции его экономической интерпретации.
Во второй половине прошлого века широкому распространению и развитию эконометрических методов способствовало появление электронных вычислительных машин.
Эконометрические пакеты для персональных компьютеров сделали методы более доступными, упростили расчеты всевозможных статистических характеристик, параметров, построение таблиц и графиков.