1.Понятие и предмет исследования эконометрики

Эконометрика-наука, изучающая взаимосвязи и закономерности экономических явлений и процессов. Для выявления этих взаимосвязей строятся эконометрические модели..Эконометрика = экономика +статистика + математика. Цель изучения: исследование экономических и управленческих процессов с помощью существующих математических методов и вычислительной техники. Предмет: 1) Параметры функционирования и развития хозяйствующих субъектов, отросли экономики, муниципальных образований, регионов и государств;2)Экономические отношения отдельных хозяйственных субъектов.

2. Этапы развития эконометрики.

17в. шк. «Политич-е арифметики» - использовали в своих исслед-ях в сфере налогооблаж-я, ден.обращ-я, м/днар торговли и финансах цифры и факты.(Пети, Кинг)  18в. Гальтон, Пирсон, Эджворта. Первые применения парной корреляции (исследование Юла связи м/д ур-ем бедности и формами помощи бедным). 19.в 1ое применение Бонини метода множ. регрессии для оценки функции спроса. Исследования по цикличности экономики. 20в. 1930г. – создание эк-ческого общ-ва – Фишер, Фриш, Тимберген, Андерсон. Официально дали название науки –эконометрика. 70е.гг. – в связи с компьютеризацией сущ-ое развитие получил стат-ий анализ временных рядов. В наст.время Э располагает множ-ом разнообразн. типов моделей, как больших (с множ-ом ур-ий), так и маленьких (для реш-я специфич.проблем).

3.Понятия модели и моделирования, связь между объектом и его моделью.

Модель – упрощенная копия, на которой воспроизводится реальные характеристики наблюдаемого объекта. Цель применения моделей - количественный анализ взаимного влияния показателей описывающих экономических объект и прогнозирование.Моделирование — исследование объектов на их моделях.ОБЪЕКТ (строим статистические данные) ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (исследование модели) ВЫВОДЫ ПО МОДЕЛИ (переносим на реальный объект) ОБЪЕКТ.

4.Этапы построения и применения эконометрической модели.

ОБЪЕКТ (строим статистические данные) ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (исследование модели) ВЫВОДЫ ПО МОДЕЛИ (переносим на реальный объект) ОБЪЕКТ.

В частности, самое широкое применение эконометрические модели находят в разработках прогнозов спроса и предложения, научно-технического прогресса, финансов и цен, уровня жизни, производительности труда, валового продукта, миграции, занятости и многих других явлений.

6.Понятие однофакторных моделей, уравнение линейной регрессии, временное и пространственное исследование, определение параметров уравнения парной регрессии.

Однофакторные модели – зависимость одного показателя У от одной переменной Х. Y=f(x)

У – Результирующий показатель, объясняемая переменная. Х – фактор.

Уравнение линейной регрессии: у=а0+а1х1+Е

Х – фактор, а0,а1 – параметры уравнения, а1 – демонстрирует степень влияния х на у. Е – случайная составляющая.

Определение параметров: методом наименьших квадратов. Чтобы найти параметры, мы дифференцируем. DF/Da0=0, DF/Da1=0

A1=∑(xi-xˉ)*(yi-yˉ) / ∑(xi-xˉ)^2

7.Оценка качества и надежность однофакторных моделей.

Для оценки качества эконометрической модели используют 3 группы показателей:

1) показатели надежности (к-т корреляции, к-т детерминации), 2) статистич.значимость модели (критерий Фишера), 3) показатели качества прогнозирования по модели (ср.ош-ка аппроксимации, ср.квадратич.отклонение, к-т вариации)

К-т корреляции (r) отражает зависимость между рассматриваемыми показателями. Коэффициент детерминации (R^2) показывает, какой процент вариации объясняется воздействием фактора х. F-критерий Фишера – оценивает статистически значима или нет зависимость, описанная уравнением регрессии. Средняя ошибка аппроксимации – среднее отклонение расчетных значений от фактических.