- •Глава 1. Теоритически и методологические основы кредитных рисков 6
- •Глава 2.Оценка сложившейся практики управления кредитными рисками коммерческим банком зао «райффайзенбанк» 26
- •Глава 3. Проектные предложения по совершенствованию ппроцесса управления кредитным риском 56
- •Введение
- •Глава 1. Теоритически и методологические основы кредитных рисков
- •1.1.Понятие и виды кредитного риска
- •1.2.Методика управления кредитными рисками
- •Качественная оценка
- •Количественная оценка
- •Методы снижения риска Лимитирование
- •Диверсификация портфеля
- •Резервирование
- •Страхование
- •Обеспечение обязательств
- •Минимизация риска
- •Распределение
- •Глава 2.Оценка сложившейся практики управления кредитными рисками коммерческим банком зао «райффайзенбанк»
- •2.1. Организационно-экономическая характеристика зао «Райффайзенбанк» рф
- •2.2. Анализ кредитных продуктов, предлагаемых зао «Райффайзенбанк»
- •2.3. Анализ управления кредитным риском в зао «Райффайзенбанке»
- •2.4. Оценка эффективности управления кредитным риском
- •Глава 3. Проектные предложения по совершенствованию ппроцесса управления кредитным риском
- •3.1. Предложения по уменьшению кредиторской задолженности как механизма управления кредитным риском
- •3.2.Оценка эффективности проектных предложений
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложения
Приложения
Приложение А
Топ-20 прибыльных банков за 2013 год
Место по активам на 01.01.2014 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Прибыль до налогообложения на 01.01.2014, млн. руб. |
1 |
1 481 |
ОАО «Сбербанк России» |
516.06 |
7 |
1 326 |
ОАО «АЛЬФА-БАНК» |
40.81 |
2 |
1 000 |
ОАО Банк ВТБ |
40.06 |
3 |
354 |
ГПБ (ОАО) |
36.94 |
11 |
3 292 |
ЗАО «Райффайзенбанк» |
30.48 |
4 |
1 623 |
ВТБ 24 (ЗАО) |
29.45 |
9 |
1 |
ЗАО ЮниКредит Банк |
25.04 |
6 |
2 748 |
ОАО «Банк Москвы» |
14.26 |
23 |
316 |
ООО «ХКФ Банк» |
13.48 |
17 |
2 557 |
ЗАО КБ «Ситибанк» |
11.91 |
85 |
1 751 |
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО |
11.85 |
8 |
2 209 |
«НОМОС-БАНК» (ОАО) |
10.75 |
10 |
3 251 |
ОАО «Промсвязьбанк» |
10.48 |
12 |
2 272 |
ОАО АКБ «РОСБАНК» |
9.45 |
13 |
1 978 |
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
8.20 |
16 |
3 466 |
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» |
7.86 |
5 |
3 349 |
ОАО «Россельхозбанк» |
7.77 |
56 |
2 673 |
ТКС Банк (ЗАО) |
7.28 |
19 |
2 289 |
ЗАО «Банк Русский Стандарт» |
6.67 |
47 |
963 |
ООО ИКБ «Совкомбанк» |
6.60 |
15 |
328 |
ОАО «АБ «РОССИЯ» |
6.40 |
Приложение Б
Топ-20 убыточных банков за 2013 год
Место по активам на 01.01.2014 |
Рег. номер |
Наименование банка |
Прибыль до налогообложения за 2013 год (без учета СПОД), млн. руб. |
29 |
1 776 |
ОАО Банк «Петрокоммерц» |
-6.50 |
24 |
323 |
ОАО «МДМ Банк» |
-2.23 |
187 |
1 950 |
ОАО КБ «Эллипс банк» |
-2.20 |
189 |
554 |
ОАО КБ «Солидарность» |
-2.05 |
188 |
2 939 |
«Мой Банк» (ООО) |
-0.40 |
326 |
2 867 |
ЗАО «ИШБАНК» |
-0.39 |
354 |
3 480 |
ООО «Банк БЦК-Москва» |
-0.34 |
247 |
2 790 |
ЗАО РОСЭКСИМБАНК |
-0.24 |
204 |
518 |
Банк «Первомайский» (ЗАО) |
-0.18 |
295 |
3 396 |
ЗАО «МБ Банк» |
-0.16 |
378 |
170 |
ЗАО «Банк Сибирь» |
-0.14 |
235 |
2 810 |
ОАО АКБ «Русский земельный банк» |
-0.13 |
84 |
2 168 |
«Сетелем Банк» ООО |
-0.12 |
847 |
2 098 |
АИБ «Имбанк» (ОАО) |
-0.09 |
83 |
2 771 |
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) |
-0.08 |
533 |
655 |
Таурус Банк (ЗАО) |
-0.08 |
768 |
1 956 |
ООО КБ «Инвест-Экобанк» |
-0.08 |
637 |
696 |
ОАО АКБ «Акцент» |
-0.08 |
316 |
2 519 |
ООО «УралКапиталБанк» |
-0.07 |
641 |
153 |
ЗАО «Уралприватбанк» |
-0.07 |
Приложение В
Топ-20 банков по величине оттока средств клиентов
- |
Рег. номер |
Наименование банка |
Остатки на счетах клиентов на 01.12.2013, млн. руб. |
Остатки на счетах клиентов на 01.01.2014, млн. руб. |
Изменение |
1 |
3 292 |
ЗАО «Райффайзенбанк» |
507 257 |
461 247 |
-46 010 |
2 |
2 179 |
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» |
174 661 |
149 588 |
-25 074 |
3 |
2 275 |
ОАО «УРАЛСИБ» |
288 082 |
270 764 |
-17 318 |
4 |
2 268 |
ОАО «МТС-Банк» |
143 929 |
127 478 |
-16 451 |
5 |
316 |
ООО «ХКФ Банк» |
269 328 |
253 695 |
-15 634 |
6 |
1 776 |
ОАО Банк «Петрокоммерц» |
163 353 |
151 250 |
-12 103 |
7 |
2 216 |
ЗАО «Банк Интеза» |
38 552 |
27 031 |
-11 521 |
8 |
328 |
ОАО «АБ «РОССИЯ» |
351 647 |
341 843 |
-9 803 |
9 |
1 460 |
ОАО КБ «Восточный» |
174 621 |
165 742 |
-8 878 |
10 |
3 311 |
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» |
58 879 |
51 167 |
-7 711 |
11 |
2 879 |
ОАО АКБ «АВАНГАРД» |
64 380 |
56 808 |
-7 572 |
12 |
3 016 |
ОАО «Нордеа Банк» |
94 050 |
87 166 |
-6 884 |
13 |
3 368 |
ОАО «СМП Банк» |
119 475 |
112 613 |
-6 863 |
14 |
2 748 |
ОАО «Банк Москвы» |
940 187 |
933 349 |
-6 838 |
15 |
1 317 |
ОАО «Собинбанк» |
42 809 |
36 432 |
-6 377 |
16 |
1 942 |
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» |
130 410 |
124 338 |
-6 072 |
17 |
1 751 |
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО |
41 901 |
36 011 |
-5 891 |
18 |
323 |
ОАО «МДМ Банк» |
187 340 |
181 880 |
-5 460 |
19 |
2 289 |
ЗАО «Банк Русский Стандарт» |
263 831 |
258 944 |
-4 887 |
20 |
1 616 |
ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» |
10 605 |
5 759 |
-4 846 |
Приложение Г
Топ-20 банков по величине притока средств
- |
Рег. номер |
Наименование банка |
Остатки на счетах клиентов на 01.12.2013, млн. руб. |
Остатки на счетах клиентов на 01.01.2014, млн. руб. |
Дельта |
1 |
1 481 |
ОАО «Сбербанк России» |
10 530 243 |
11 029 364 |
499 121 |
2 |
1 |
ЗАО ЮниКредит Банк |
463 328 |
535 561 |
72 233 |
3 |
1 971 |
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
193 206 |
249 630 |
56 424 |
4 |
1 470 |
ОАО АКБ «Связь-Банк» |
191 005 |
243 281 |
52 276 |
5 |
354 |
ГПБ (ОАО) |
2 446 074 |
2 497 873 |
51 798 |
6 |
1 000 |
ОАО Банк ВТБ |
2 094 732 |
2 145 063 |
50 332 |
7 |
3 349 |
ОАО «Россельхозбанк» |
1 015 524 |
1 060 350 |
44 826 |
8 |
1 326 |
ОАО «АЛЬФА-БАНК» |
862 413 |
894 829 |
32 416 |
9 |
2 209 |
«НОМОС-БАНК» (ОАО) |
460 362 |
481 917 |
21 555 |
10 |
3 251 |
ОАО «Промсвязьбанк» |
526 199 |
544 740 |
18 541 |
11 |
2 913 |
«НОТА-Банк» (ОАО) |
46 798 |
63 901 |
17 104 |
12 |
2 546 |
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
97 209 |
111 460 |
14 250 |
13 |
2 402 |
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» |
17 512 |
30 270 |
12 758 |
14 |
3 073 |
ОАО «РГС Банк» |
78 866 |
90 871 |
12 005 |
15 |
429 |
ОАО «УБРиР» |
118 828 |
130 424 |
11 596 |
16 |
1 623 |
ВТБ 24 (ЗАО) |
1 653 486 |
1 665 034 |
11 548 |
17 |
3 137 |
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) |
87 967 |
98 334 |
10 367 |
18 |
436 |
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» |
258 656 |
268 518 |
9 862 |
19 |
2 914 |
ООО КБ «АРЕСБАНК» |
7 803 |
17 495 |
9 691 |
20 |
918 |
«Запсибкомбанк» ОАО |
68 358 |
77 915 |
9 557 |
Приложение Д
Активы млн. руб.
|
01.02.2012
|
01.04.2012
|
01.07.2012
|
01.10.2012
|
01.01.2013
|
01.04.2013
|
01.07.2013
|
01.10.2013
|
01.01.2014 |
Денежные сред- ства
|
19752 |
20083 |
21242 |
20902 |
24742 |
22065 |
22979 |
24143 |
28005 |
Средства в кредитных орган. |
3937 |
2514 |
3118 |
44511 |
21109 |
50666 |
25230 |
22166 |
9782 |
Средства в ЦБ РФ |
34258 |
19277 |
12958 |
11528 |
35853 |
18479 |
12304 |
32100 |
29198 |
МБК размещен- ные
|
122677 |
110759 |
197830 |
99852 |
77221 |
56570 |
109764 |
78593 |
81919 |
Кредиты, в т.ч. |
360543 |
366666 |
392327 |
362818 |
389407 |
393126 |
419655 |
440274 |
451956 |
1)Физ.лица |
101337 |
102382 |
109724 |
115162 |
123802 |
132898 |
151311 |
167680 |
175277 |
2) Юр. лица |
258977 |
264060 |
282517 |
247608 |
265534 |
260162 |
268285 |
272522 |
276616 |
3) Гос. сектор |
228 |
224 |
86 |
48 |
71 |
67 |
59 |
72 |
63 |
Вложение в цен- ные бумаги, в т.ч.:
|
39344 |
50035 |
48963 |
50131 |
50591 |
72466 |
73714 |
66879 |
77577 |
1) Долговые обязательства |
38635 |
49247 |
48027 |
49177 |
46594 |
68615 |
67979 |
60777 |
72613 |
2) Акции |
675 |
755 |
899 |
918 |
3997 |
3851 |
5735 |
6102 |
4964 |
3) Векселя |
|
|
|
|
|
34 |
33 |
38 |
36 |
Прочие активы |
17419 |
13097 |
25249 |
23535 |
26543 |
25912 |
27008 |
26112 |
25036 |
Инвестиции в дочерние и зави- симые организа- ции
|
1416 |
1476 |
1576 |
1576 |
1576 |
1576 |
1576 |
1576 |
1576 |
ФОР |
5943 |
5990 |
6261 |
5926 |
5774 |
5823 |
7136 |
7423 |
5640 |
Имущество |
8367 |
8275 |
8245 |
8171 |
8528 |
8267 |
8231 |
8349 |
9121 |
Всего активов |
613683 |
598172 |
717769 |
628951 |
640876 |
654949 |
707596 |
707616 |
719811 |
Приложение Е
Пассивы млн. руб.
|
01.02.2012 |
01.04.2012 |
01.07.2012 |
01.10.2012 |
01.01.2013 |
01.04.2013 |
01.07.2013 |
01.10.2013 |
01.01.2014 |
Депозиты и про- чие привлеч. ср-ва, в т.ч.:
|
248780 |
218128 |
251852 |
228822 |
220449 |
210620 |
238701 |
249082 |
242318 |
1) Физ. лица |
135287 |
134093 |
144615 |
141019 |
141373 |
148101 |
138695 |
139678 |
150350 |
2) Юр. лица |
75607 |
75183 |
107123 |
87775 |
79031 |
56412 |
65530 |
68329 |
91900 |
3) Гос. сектор |
37886 |
8851 |
105 |
28 |
45 |
6107 |
34477 |
41075 |
68 |
Средства кред. орг-й
|
2100 |
2307 |
3763 |
2790 |
3215 |
4146 |
3684 |
2162 |
1858 |
Средства на р/сч |
162500 |
170350 |
189359 |
175327 |
173591 |
211578 |
220099 |
213425 |
218930 |
МБК полученные |
67688 |
64437 |
98139 |
59491 |
75761 |
56982 |
65436 |
59287 |
72838 |
Выпущенные долговые обяз-ва
|
11985 |
12354 |
12222 |
12922 |
13365 |
14406 |
14206 |
14499 |
10330 |
Кредиты ЦБ РФ |
6208 |
23322 |
20404 |
20730 |
13703 |
28568 |
29947 |
32068 |
|
Прочие пассивы |
8558 |
9570 |
28314 |
14144 |
12587 |
16370 |
20495 |
14835 |
12847 |
РВПС |
32556 |
32924 |
34831 |
33842 |
34189 |
33972 |
34537 |
34494 |
29339 |
Собственный капитал
|
79515 |
81896 |
75968 |
81211 |
86988 |
93171 |
81869 |
89885 |
99283 |
Всего пассивов |
613683 |
598172 |
717769 |
628951 |
640876 |
654949 |
707596 |
707616 |
719811 |
