3.2.Оценка эффективности проектных предложений

Прежде всего, оценим ценность применения скоринговых моделей оценки кредитоспособности заемщиков.

Одним из направлений использования комплексных систем управления рисками является внедрение скоринговых моделей оценки кредитоспособности заемщиков. Отметим, что скоринг бывает двух типов:

• application – для оценки кредитоспособности с целью отсеять «плохих» заемщиков;

• поведенческий – для прогнозирования вероятности дефолта со стороны заемщика и возможных потерь.

В первом случае скоринговая карта разбивается на «белую», «черную» и «серую» зоны. С первыми двумя все понятно: «хорошим» заемщикам кредит предоставляется, а «плохим» – нет. Решения по клиентам из этих зон можно принимать автоматически, а с «серой» зоной сложнее – здесь требуются «ручные» методы проверки и принятия решений.

Где проводить границы зон, кого считать «хорошим» заемщиком, кого «плохим», зависит от кредитной политики и общей стратегии банка, от соотношения желаемой доходности кредитного портфеля и того уровня риска, который банк готов на себя принять. Важная роль в данной работе отводится аналитикам, которые строят модели, прогнозирующие доходность за определенный период в зависимости от того или иного уровня отсечения. Ответственность руководства – принимать решение, с каким уровнем по каждой скоринговой карте работать.

В общем случае банк должен стремиться к тому, чтобы «серая» зона была как можно более узкой, т.к. чем она уже, тем меньше затрат в процессе выдачи кредитов и тем быстрее он предоставляется.

Для получения максимально достоверных результатов обычно рекомендуется протестировать модель на отдельных группах клиентов, выбранных по определенным признакам, а затем протестировать надежность модели на всех оставшихся данных. Насколько хорошо модель описывает данные, можно увидеть, переключаясь с обучающей модели на контрольную.

В целом данная работа происходит следующим образом: берутся существующие кредиты с негативной и позитивной кредитной историей, статистическими методами выделяются показатели, которые влияют на кредитную историю, каждому показателю присваивается определенный вес в общей оценке. Соответственно, анкета клиента проходит через систему автоматических проверок на целостность заявки. В результате заемщику автоматически присваивается определенный внутренний рейтинг, что определяет условия кредитного договора.

В процессе эксплуатации скоринговой системы важен мониторинг качества и эффективности работы скоринговой модели. Обычно именно здесь специалисты видят одну из основных проблем кредитного скоринга.

Эффективная организованная система кредитного скоринга позволит коммерческому банку получить следующие преимущества:

• увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;

• повысить точность оценки кредитоспособности заемщика;

• уменьшить уровень невозвратов кредитов;

• ускорить процедуру оценки кредитоспособности заемщика;

• создать централизованную информационную базу для накопления данных о заемщиках;

• снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам;

• быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.

Разработка и внедрение новых скоринговых моделей является неотъемлемой частью повышения эффективности процесса кредитования физических лиц в коммерческих банках и совершенствования методов управления кредитными рисками.

Рассмотрим более подробно как же будет действовать система лояльности в рамках данного проектного предложения.

И так, первый вариант для держателей зарплатных карт. В рамках зарплатных проектов и в офисах банка выдается кобрендовая карта, которая для клиента предусматривает различные скидки и бонусы.

К примеру бонус в размере 1% при расчете картой от банка-партнера.

Выгоды для банка:

• 20%-50% - увеличение остатков на счетах;

• 20%-50% - увеличение частоты расчетов картой.

Выгоды для торговых сетей:

• привлечение клиентов банка;

• списание начисленных банком бонусов.

Второй вариант - создание коалиционной системы лояльности совместно с торговой сетью.

Предполагает:

• базовый бонус/скидка 1-10% от торговой сети;

• дополнительные бонусы в ДР от суммы покупки и др.;

• дополнительные бонусы от производителей;

• бесплатный интернет-банк и бесплатное sms-информирование;

• снятие наличных без комиссии в собственных банкоматах банка.

Выгоды для банка:

• доход от кредитование клиентов торговой сети: 5-10% от базы возьмут кредит;

• транзакционный доход: 10% клиентов будут рассчитываться картой;

• доход от использования остатков на счетах карт: 10% будут держать остатки.

Выгоды для сетей:

• нет издержек на выпуск карт и сопутствующей полиграфии: 15-20 руб./комплект;

• доход от невыбранных бонусов, начисленных банком при расчете картой: невыбранные бонусы 40-50%;

• увеличение доли активных карт: на 20%-30%;

• снижение издержек на внедрение ПЛ: часть издержек берет на себя банк.

Здесь стоит отметить то, что, как правило, бонусы перечисленные от банка перекрывают бонусы, списанные в Торговой сети.

И на конец, третий вариант, создание коалиционной системы по типу «Банк – Торговая сеть – Профсоюз работников здравоохрания».

Выгоды для торговых сетей:

• привлечение членов Профсоюзов;

• списание начисленных банком бонусов.

Выгоды для банка:

• доход от кредитования клиентов торговой сети: 5-10% от базы возьмут кредит;

• транзакционный доход: 10% клиентов будут рассчитываться картой;

• доход от использования остатков на счетах карт: 10% будут держать остатки.

Выгоды для Профсоюзов:

• снижение оттока из Профсоюза: на 10%

• повышение статуса Профсоюза за счет предоставления привилегий ВСЕМ членам Профсоюза;

• создание базы, возможность коммуникаций с ней.

Отметим то, что на сегодняшний день, 25 млн. человек в России являются членами Профсоюза.

Все мероприятия сводятся к установлению на ранней стадии проблемных долгов физических и юридических лиц.

Экономическая эффективность разработанных мероприятий, направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц, основанная на внедрении скоринговой системы в ЗАО «Раффайзенбанк» заключается в следующем:

• сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц;

• уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам;

• снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц;

• увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности.

Оценить эффективность внедрения скоринговой системы можно посредством анализа просроченной ссудной задолженности физических лиц.

Как было сказано ранее, объем просроченной ссудной задолженности ЗАО «Райффайзенбанк» на 1 января 2014 г. составил 12 322,20 млн руб. (2,31% кредитного портфеля), увеличившись в декабре 2013 г. на 402,54 млн руб. Из них просроченная ссудная задолженность физических лиц по состоянию на 1 января 2014 г. составила 5498,3 млн. руб. Использование разработанных мероприятий позволило бы банку более точно оценивать платежеспособность заемщиков и избежать просроченной задолженности. В результате значительный объем денежных средств мог быть направлен на расширение активных операций банка.

В таблице 3.4 приведен расчет необходимой суммы резерва по категориям кредитных вложений ЗАО «Райффайзенбанк» по прогнозу с учетом взыскания просроченной задолженности.

Таблица 3.4 – Расчет необходимой суммы резерва на возможные потери по ссудам ЗАО «Райффайзенбанк» по прогнозу млн. руб.

Виды кредитных вложений	Группы риска	Отчисления в резерв, %	На 31.10.2013 г.		Прогноз		Изменение суммы резерва на возможные потери по ссудам, млн. руб.
			Сумма кредитных вложений, млн. руб.	Отчисления в резерв, тыс. руб.	Сумма кредитных вложений, млн. руб.	Отчисления в резерв, млн. руб.
Стандартные ссуды	I группа	2,0	42171,1	843,4	42171,1	843,4	-
Нестандартные ссуды	II группа	5,0	20932,8	1046,6	20932,8	1046,6	-
Сомнительные ссуды	III группа	30,0	7794,8	2338,4	7794,8	2338,4	-
Опасные ссуды	IV группа	75,0	4233,8	3175,4	-	-	-3175,4
Безнадежные ссуды	V группа	100,0	1264,5	832,6	-	-	-832,6
Всего	х	х	70898,7	8236,4		4228,4	-4008

Как видно из приведенных данных, в случае взыскания просроченной задолженности ЗАО «Райффайзенбанк» сможет сократить обязательные отчисления в резерв на возможные потери по ссудам на довольно значительную сумму – 4008 тыс. руб.

Сумму взысканной задолженности по ссудам, а также высвобожденные денежные средства за счет сокращения обязательных отчислений в резерв на возможные потери по ссудам ЗАО «Райффайзенбанк» может направить на расширение объема активных операций.

В качестве дополнительного инструмента по взысканию долгов по проблемным кредитам сегмента «микро» в 2014 году возможно внедрение механизма управления риск-менеджмента физических и юридических лиц, которое будет сконцентрировано на оптимизации стратегий работы с проблемными активами и построении инфраструктуры для обмена информацией с ведущими российскими бюро кредитных историй.

Таким образом, внедрение системы проактивного управления кредитными лимитами по портфелю кредитных карт позволит увеличить объемы кредитования на 14% без учета влияния других факторов роста при сохранении низкого уровня просроченной задолженности.

Проведение в 2014 году оптимизации региональной сети банка позволит централизовать и оптимизировать функции кредитного контроля и администрирования в риск-менеджменте.

Помимо этого управлением кредитного администрирования совместно с экспертами из других сетевых банков и головного банка Группы необходимо разработать и внедрить стандарты организации процессов по оценке и работе с обеспечением, системы контроля качества внутренних и внешних оценок объектов обеспечения, полностью соответствующих требованиям стандартов Базельского комитета по банковскому надзору (требования «Базель II»). Результатом всех выше приведенных мероприятий так же станет оптимизация процессов, связанных с обеспечением непрерывности бизнеса (BCM): проведение оценки критичных бизнес-процессов в привязке к сформированным техническим стандартам для резервирования критичных систем.