- •Тема Основні засади кредитного менеджменту в банку
- •Значення інтегрального показника добре
- •Тема Оцінка банками кредитоспроможності позичальників
- •Тема Особливості організації кредитного процесу за кредитами окремим галузям економіки
- •Тема Моніторинг кредитного ризику як складова кредитного моніторингу
- •Тема Формування та використання банками резерву за кредитами
- •Тема Стратегічне управління кредитним портфелем банку
Тема Основні засади кредитного менеджменту в банку
Ситуація № 1
15 квітня від інсайдера Укрсоцбанку, юридичної особи - середнього підприємства (галузь – виробництво харчових продуктів) надійшла заявка на кредит. За даними, що наведені в таблиці, оцінити розмір ризику за такою кредитною операцією, обґрунтувати можливість його надання банком та розмір.
1. Сума потрібного кредиту |
120 |
2. Сума оборотного капіталу підприємства |
50 |
3. Кошти, що надійдуть від використання кредиту (грошовий потік) |
170 |
4. Рентабельність підприємства, % |
30 |
5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями |
12 |
6. Значення інтегрального показника (клас 2) |
1,27 |
7. Об’єкт кредитування |
На придбання акцій банку |
8. Застава |
130 |
9. Затримка повернення кредиту в минулому |
— |
10. Прострочені кредити |
— |
11. Пролонгація отриманих раніше кредитів |
— |
12. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться в інсайдера |
130 |
13. Статутний капітал банку |
4500 |
14. Регулятивний капітал банку |
5400 |
Кредит на придбання акцій банку не видається.
Кошти що надійдуть будемо вважати що буде достатній для погашення основного боргу та % (за пунктом 3)
Рентабельність достатня (пункт 4)
Значення інтегрального показника добре
Застава повинна бути достатню для погашення основного боргу по кредитуванню, %, та покриття всіх витрат пов’язаних з реалізацією застави (пункт 12)
Виданий кредит +позабалансові зобов’язання + створені резерви/на капітал банку
120+12/5400=0,024 тобто 2,4% (повинно бути якщо інсайдер не більше 5%) тобто норматив ризику непорушений.
120-50=70
Отже, хоча показники діяльності підприємства добрі, позика не може бути видана на придбання акцій банку
Ситуація № 2
На основі інформації кредитної заявки, що надійшла до банку «Форум» від позичальника «Ера» та даними самого банку, вирішити питання про можливість надання кредиту з урахуванням допустимого ризику та його розмір. Дайте обґрунтування свого рішення.
1. Сума потрібного кредиту |
1700 |
2. Сума оборотного капіталу підприємства |
400 |
3. Кошти, що надійдуть від використання кредиту (грошовий потік) |
1900 |
4. Рентабельність підприємства, % |
32 |
5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями |
140 |
6. Значення інтегрального показника (клас 3) |
0,92 |
7. Об’єкт кредитування |
На придбання сировини |
8. Застава |
1800 |
9. Затримка повернення в минулому |
1 раз |
10. Прострочені кредити |
— |
11. Пролонгація отриманих раніше кредитів |
— |
12. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться в інсайдера |
— |
13. Статутний капітал банку |
2600 |
14. Регулятивний капітал банку |
4500 |
Грошовий потік 1900 буде достатній для погашення основного боргу 1700 та, %.
Застава 1800 вважаємо достатню для погашення основного боргу по кредитуванню, %, та покриття всіх витрат пов’язаних з реалізацією застави
Затримка повернення в минулому – цим недоліком можна знехтувати дивлячись по обставинам
1700+140/4500=0,40 тобто 40% (якщо не інсайдер то не більше 25%) Якщо видати то порушимо норматив ризику бо у нас 40%. Щоб не порушити то ми беремо 4500 візьмемо 25% = 1125 загальний розмір заборгованості позабалансовим і балансовим зобов’язанням 1125-140-400=585 це буде розмір суми кредиту.
Отже, кредит можна видати у розмірі 585.
Ситуація № 3
Від інсайдера банку «Ажіо» надійшла кредитна заявка. На основі інформації цієї заявки та даних самого банку визначити доцільність надання кредиту з урахуванням допустимого ризику та його розмір. Дайте обґрунтування свого рішення.
1. Сума потрібного кредиту |
400 |
2. Сума оборотного капіталу підприємства |
30 |
3. Кошти, що надійдуть від використання кредиту (грошовий потік) |
630 |
4. Рентабельність підприємства, % |
40 |
5. Сукупна заборгованість за позабалансовими зобов’язаннями |
20 |
6. Значення інтегрального показника (клас 2) |
1,32 |
6. Коефіцієнт миттєвої ліквідності |
0,28 |
7. Коефіцієнт загальної ліквідності |
2,33 |
8. Коефіцієнт поточної ліквідності |
0,81 |
9. Коефіцієнт маневреності |
0,5 |
10. Коефіцієнт незалежності |
0,7 |
11. Об’єкт кредитування |
Невідкладні потреби |
12. Застава |
— |
13. Затримка повернення в минулому |
— |
14. Прострочені кредити |
— |
15. Пролонгація отриманих раніше кредитів |
— |
16. Номінальна вартість акцій банку, що знаходяться в інсайдера |
160 |
17. Статутний капітал банку |
4500 |
18. Регулятивний капітал банку |
6200 |