Литература.

1. Эконометрика: Учебник под ред. И.И.Елисеевой, М: «Финансы и статистика», 2001;

2. «Практикум по эконометрике» под ред. И.И.Елисеевой, М: «Финансы и статистика», 2001;

3. Мхитарян, Айвазян «Прикладная статистика и основы эконометрики». М: Юнити, 1998;

4. Магнус Л.Р., Катышев П.К., Пкрсецкий А.А. «Эконометрика. Начальный курс: учебник». М: Дело, 2001;

5. К.Доугерти. «Введение в эконометрику». М: Инфра-М. Норма, 1999.

Домашняя контрольная работа по эконометрике

Для студентов экономического факультета Требования к выполнению контрольной работы.

1. Вариант контрольной работы соответствует последней цифре номера зачетной книжки.

2. Контрольная работа состоит из 3-х задач.

3. При решении каждой задачи необходимо указывать формулу, по которой находиться тот или иной параметр и обосновывать выбор этой формулы.

4. По каждому пункту всех задач необходимо писать вывод (экономический смысл) полученного результата.

5. Задачу №1 решать, используя компьютер и программу Excel.

6. При оформлении контрольной работы оставлять поля для замечаний.

7. В конце контрольной работы необходимо указать литературу, которая использовалась для выполнения домашней контрольной работы.

Вариант 3.

Задача 1.

По территориям Центрального района известны данные за 1995 г.

Район	Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, займах, сертификатах и на покупку валюты, в общей сумме среднедушевого денежного дохода, %,y	Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.,x
Брянская обл.	6.9	289
Владимирская обл.	8.7	334
Ивановская обл.	6.4	300
Калужская обл.	8.4	343
Костромская обл.	6.1	356
Орловская обл.	9.4	289
Рязанская обл.	11.0	341
Смоленская обл.	6.4	327
Тверская обл.	9.3	357
Тульская обл.	8.2	352
Ярославская обл.	8.6	381

Задание

1. Рассчитайте параметры линейного, степенного, показательного уравнения парной регрессии.

2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

3. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.

4. Оцените значимость уравнений регрессии в целом.

5. Выберите лучшее уравнение.

Задача 2.

Моделирование прибыли фирмы по уравнению y = ab^x привело к результатам, представленным в таблице:

№ п/п	Прибыль фирмы, тыс. руб., у		№ п/п	Прибыль фирмы, тыс. руб., у
	фактиче­ская	расчетная		фактиче­ская	расчетная
1	10	11	5	18	20
2	12	11	6	11	11
3	15	17	7	13	14
4	17	15	8	19	16

Задание

Оцените качество модели. Для этого:

а) определите ошибку аппроксимации;

б) найдите показатель тесноты связи прибыли с исследуемым в мо­дели фактором;

в) рассчитайте F-критерий Фишера. Сделайте выводы.

Задача 3.

По 30 наблюдениям получены следующие данные:

Уравнение регрессии	у = а + 0,176 х1 + 0,014 х2 - 7,75 х3
Коэффициент детерминации	0,65
	200
	150
	20
	100

Задание

1. Найдите скорректированный коэффициент корреляции.

2. Оцените значимость уравнения регрессии в целом.

3. Определите средние коэффициенты эластичности.

4. Найдите параметр а.