2. Методичні поради по вивченню дисципліни Модуль 1 Тема 1.1 Концептуальні засади ризикології

Вивчення матеріалу даної теми слід розпочати з встановлення основних передумов виникнення науки ризикології та встановлення її основних положень.

Варто наголосити на тому, що зростання динамічності розвитку та збільшення масштабів впливу людини на навколишнє середовище як в плані екологічному, так і в економічному та соціальному призвело до потреби розробки теоретичних та методологічних основ цієї науки, що дає змогу збільшити прогнозованість процесів, що відбуваються в суспільстві.

Формування перших положень ризикології розпочалось ще на початку минулого століття, коли американський вчений Алан Вілет у праці «Економічна теорія ризику і страхування», що була видана в 1901 р., уперше зробив спробу висвітлити основні аспекти сучасної ризикології в економіці. Він же вперше пов’язав поняття ризику з непевністю (невизначеністю).

На сьогоднішній день ризикологія визначається як наука про основні закономірності, принципи і інструментарій виявлення, врахування, оцінювання та управління ризиком.

Ризикологія – це наука про основні закономірності, принципи та інструментарій виявлення, врахування, оцінювання й управління ризиком, який відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами об’єктивно наявних невизначеності, конфліктності, іманентно притаманних процесам ціле покладання, оцінювання, управління об’єктами ризику, обтяжених можливими загрозами й невикористаними можливостями.

Як і кожна наука, ризикологія має свій аксіоматичний апарат, на що варто звернути увагу студентів та наголосити на важливості аксіом, до яких відносяться:

Аксіома загальності – будь-який вид діяльності містить певні ризики, котрі за конкретних умов можуть проявитися і призвести до небажаних наслідків для системи загалом або її структурних елементів.

Аксіома прийнятності – кожна інтелектуальна система, що здійснює певний вибір видів діяльності, свідомо чи не свідомо оцінює ступінь ризику, використовуючи свої внутрішні категорії, гіпотези, мотивації, які залежать, зокрема, від стану й динаміки зовнішнього середовища, а також власного ставлення до ризику.

Аксіома неповторюваності – структура та міра ризику змінюються в часі, не повторюючись навіть в схожих ситуаціях.

Варто зазначити, що ризикологія є мета наукою, що зумовлено багатогранністю прояву ризику. Коли в конкретній науці порушують питання про цілепокладання, завжди постає у тій чи іншій формі питання про ризик. Ризик завжди пов’язаний із цілепокладанням і цілездійсненням, тобто будь-яку науку супроводжує ризикологічна діяльність.

Варто наголосити, що основна увага в розробці теоретичних основ ризикології, приділялась саме у сфері економіки.

На заході виокремлюють кілька підходів до теорії ризику.

Класична теорія (Міль та Сеньйор) ототожнює ризик з математичним сподіванням збитків, які можливі в процесі реалізації обраного рішення.

Неокласична теорія виникла у 20-30-хх рр. ХХ ст. її засновниками стали А. Маршал та А. Пігу. Прихильники цієї теорії вважають, що підприємство, котре функціонує в умовах невизначеності, повинно керуватись у своїй діяльності двома категоріями: обсягами очікуваних прибутків та обсягами їх можливих відхилень від середньої величини. Поведінка підприємця згідно з цією теорією зумовлюється концепцією граничної корисності. В даній теорії більша увага приділяється психологічним аспектам сприйняття ризику.

Відомі досягнення німецької школи, яка, спираючись на розроблену Дж. фон Нейманом і О. Моргенштерном теорію корисності, а також використовуючи теорію розпливчастих множин, досягли значних результатів.

Необхідно відзначити видатні досягнення української (київської) школи в теорії та моделюванні ризику (на чолі з В.С. Михалєвичем, Ю.М. Єрмольєвим, О.І. Ястремським). Вчені цієї школи вносять суттєвий вклад як у методологічні питання щодо теорії ризику та невизначеності, так і стосовно його інструментарію.

Відомі також досягнення московської школи (М.М. Моісєєв, Ю.Б. Гермейєр), які зробили суттєвий внесок, розвиваючи теорію дослідження операцій, математичну теорію систем, теорію ігор.

Узагальнивши всі підходи до трактування ризику, варто звернути увагу студентів на такі основні твердження:

• об’єктивність ризику – тобто, врахування лише об’єктивно існуючих невизначеності та імовірності і використання для пояснення природи ризику за допомогою теорії статистики. В даному випадку ризик можна виміряти або ймовірністю настання певної події (величиною дисперсії) або величиною матеріальних збитків. Такий підхід на думку автора має суто прикладне значення;

• суб’єктивність ризику, в даному випадку мірою ризику можна вважати психологічні особливості особи, що приймає рішення (ОПР) тобто схильність до ризику, для більшої об’єктивізації оцінки використовується теорія корисності;

• підхід, що включає в себе обидва попередніх. В ньому міра ризику є векторною величиною, одна група компонент якої характеризує ризик як об’єктивну категорію, решта – як суб’єктивну, оскільки необхідно враховувати ставлення до ризику його суб’єктів, міру їх поінформованості, схильності чи несхильності до ризику.

Важлива також визначити основні операційні поняття ризикології: варіативність (потенційна альтернативність) розвитку подій та невизначеність – фундаментальна характеристика недостатньої забезпеченості процесу прийняття рішення стосовно певної проблемної ситуації, або об’єктивна неоднозначність (непередбаченість) внутрішніх та зовнішніх умов функціонування (розвитку) системи.

У більшості випадків не можливо точно сказати, який варіант розвитку вибере система, в основному через неможливість отримання достовірних даних про процеси, які впливають на вибір (в результаті недостатності інформації або недосконалості вимірювальних пристроїв) – у випадку ризикології таку неможливість можна порівняти з невизначеністю.

Також необхідно сформулювати для студентів ці категорії з позиції синергетичного підходу.

Варіативність – стан нелінійної відкритої системи (економічної системи), що виникає в за умови дії зовнішніх критичних обмежень та/або внутрішніх, не залежних від зовнішнього середовища чинників та передбачає снування кількох потенційно можливих варіантів свого подальшого розвитку.

Невизначеність – неможливість отримання достовірних даних про процеси, що відбуваються в середині системи та випадкових факторів впливу зовнішнього середовища („шумів”), що впливають на вибір того чи іншого варіанту її розвитку в результаті недостатності інформації або недосконалості вимірювальних пристроїв.

Ціленаправлена ж діяльність особи, що здійснює управління системою в умовах варіативності та невизначеності можна в деякій мірі порівняти з синергетичною флуктуацією.