1.4 Зміст дисципліни Модуль № 1. Поняття та аналіз ризику

Тема 1.1 Концептуальні засади ризикології

Концептуальні засади та аксіоматика ризикології. Онтологія та гносеологія ризику. Сутність та системні властивості ризику. Суб’єкт та об’єкт ризику. Невизначеність і ризик. Чинники (фактори) ризику.

Тема 1.2 Аналіз ризику. Якісний аналіз ризику

Поняття аналізу ризику. Синергетичний підхід до якісного налізу ризику. Етапи та способи якісного аналізу ризику. Вивчення середовища функціонування об’єкта ризику.

Виявлення факторів ризику. Модель РБФГ.

Виявлення чинників ризику. Аналіз чутливості.

Тема 1.3 Кількісні методи аналізу ризику. Статистичний метод

Основні критерії статистичного методу аналізу економічного ризику. Середнє статистичне (очікуване) значення (математичне очікування). Дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Зв’язок математичного очікування та середньоквадратичного відхилення.

Тема 1.4 Кількісні методи аналізу ризику. Експертні процедури

та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні

ступеня ризику

Загальна характеристика експертних процедур. Метод відкритого обговорення. Метод „Дельфі”. Метод мозкової атаки. Коефіцієнт конкордації.

Модуль № 2. Ухвалення рішень в умовах невизначеності

Тема 2.1 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Елементи

теорії корисності

Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення. Поняття лотереї за Нейманом-Моргенштейном. Поняття сподіваної корисності. Різне ставлення та ризику та функція корисності.

Психологічна теорія рішень. Психологічне сприйняття ризику. Аспекти сприйняття ризику. Асиметрія сприйняття ризику.

Тема 2.2 Ухвалення рішення в умовах невизначеності на

базі концепції теорії гри

Теоретико-ігрові моделі та їх основні компоненти. Функціонал оцінювання. Матриця ризику. Класифікація інформаційних ситуацій. Прийняття рішень в умовах невизначеності й зумовленого ним ризику в полях різних інформаційних ситуацій. Критерії прийняття рішень в ігрових моделях.

Тема 2.3 Ухвалення рішень в умовах невизначеності.

Теорія портфеля

Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца. Визначення характеристик портфеля цінних паперів. Портфель з двох видів цінних паперів. Портфель з багатьох видів цінних паперів. Включення в портфель безризикових цінних паперів. Ринкова модель (однофакторна модель Шарпа формування норми прибутку). Оцінювання ступеня систематичного та несистематичного ризиків.

Тема 2.4 Ухвалення рішень в умовах невизначеності.

Імітаційне моделювання. Метод Монте-Карло

Поняття та призначення імітаційного моделювання. Етапи проведення імітаційного моделювання. Інформація, що використовується при використанні методів імітаційного моделювання.

Поняття та призначення методу Монте-Карло. Алгоритм моделювання за методом Монте-Карло. Значення встановлення кореляції між змінними при використання методу Монте-Карло.