8. Контрольні питання до змістовних модулів дисципліни

Модуль № 1

1. Передумови розвитку науки ризикологія.

2. Взаємозв’язок понять „невизначеність - ризик”.

3. Аксіоми ризикології.

4. Основні підходи трактування ризику.

5. Основні операційні поняття ризикології.

6. Суб’єкт та об’єкт ризику.

7. Джерела ризику.

8. Основні методи якісного аналізу ризику.

9. Метод виявлення факторів ризику РБФГ.

10. Аналізу чутливості, як інструмент якісного аналізу ризику.

11. Поняття кількісного аналізу ризику.

12. Види кількісного аналізу ризику.

13. Сутність статистичного аналізу ризику.

14. Поняття випадкової величини.

15. Поняття статистичної стійкості випадкової величини.

16. Поняття частота випадкової величини.

17. Поняття математичного очікування випадкової величини.

18. Поняття середньоквадратичного відхилення

19. Поняття дисперсії.

20. Поняття коефіцієнту варіації

21. Поняття коефіцієнту коваріації.

22. Характеристика розподілу випадкової величини.

23. Закон нормального розподілу.

24. Експертні методи визначення ступеня невизначеності.

25. Види експертних методів визначення ступеня невизначеності.

26. Алгоритм проведення експертних процедур.

27. Метод визначення компетентності експертів.

28. Метод перевірки відповідей експертів на несуперечливість.

29. Поняття коефіцієнта конкордації.

30. Сутність методу експертних оцінок ступеня ризику Дельфі.

Модуль № 2

31. Сутність концепції корисності.

32. Поняття лотереї за Нейманом-Моргенштейном.

33. Поняття сподіваної корисності.

34. Поняття схильності та несхильності до ризику.

35. Поняття функції корисності.

36. Поняття кривих байдужості.

37. Функція корисності особи, не схильної до ризику.

38. Функція корисності особи, схильної до ризику.

39. Функція корисності особи, нейтральної до ризику.

40. Основні компоненти теоретико-ігрової моделі прийняття рішень в умовах невизначеності.

41. Поняття та класифікація інформаційних ситуацій в теорії ігор.

42. Характеристика першої та другої інформаційних ситуацій.

43. Характеристика третьої та четвертої інформаційних ситуацій.

44. Характеристика п’ятої та шостої інформаційних ситуацій.

45. Характеристика сьомої інформаційної ситуації.

46. Матриця ризику, її зміст і побудова.

47. Сутність критерію Севіджа.

48. Сутність критерію Баєса.

49. Сутність критерію Гурвіца.

50. Сутність критерію Хеджеса-Лемана.

51. Поняття диверсифікації.

52. Теорія портфеля.

53. Поняття коефіцієнта кореляції між дохідностями двох акцій.

54. Поняття оптимальної структури портфеля.

55. Сподівана норма прибутку портфеля.

56. Ризик портфеля з двох звичайних акцій.

57. Структура портфеля з двох звичайних акцій.

58. Сутність імітаційного моделювання при прийнятті рішень в умовах невизначеності.

59. Етапи проведення імітаційного моделювання.

60. Метод імітаційного моделювання Монте-Карло.

Модуль № 3

61. Етапи проведення процесу управління ризиком.

62. Методи управління ризиком.

63. Метод уникнення ризику.

64. Метод прийняття ризику на себе.

65. Метод запобігання збиткам.

66. Метод зменшення розміру збитків.

67. Метод передачі ризику.

68. Методи передачі ризику, відмінні від страхування.

69. Створення оптимального резерву як метод управління ризиком.

70. Поняття страхування як метод управління ризиком.

71. Види резервів.

72. Мета створення резерву. Прямі і непрямі резерви.

73. Способи визначення структури резервів для покриття ймовірних збитків.

74. Визначення обсягу мінімального запасу сировини.

75. Модель М. Міллера і Д. Орра.