Завдання № 28

Теоретична частина

1. Сутність концепції корисності.

2. Методи передачі ризиків, відмінні від страхування.

Розрахункова частина

Підприємство збирається випускати новий товар. Є можливість реалізації двох проектів. При цьому в кожному проекті можливі три ситуації – песимістична, найбільш імовірна та песимістична. Визначте, який варіант слід вибрати. Вихідні дані про ефективність випуску продукції представлені в таблиці.

Характеристика ситуації	Можливий прибуток	Ймовірність настання ситуації
Проект А Песимістична Найбільш імовірна Песимістична	200 600 1200	0,3 0,6 0,1
Проект Б Песимістична Найбільш імовірна Песимістична	300 800 1550	0,35 0,5 0,15

Завдання № 29

Теоретична частина

1. Поняття лотереї за Нейманом-Моргенштейном.

2. Визначення обсягу мінімального запасу сировини.

Розрахункова частина

Адміністрація театру вирішує, скільки потрібно замовити програмок для вистав. Вартість замовлення 200 грн. плюс 0,3 грн. за штуку. Програмки продаються за 0,6 грн. за штуку і до того ж дохід від реклами становить додатково 300 грн.

Із минулого досвіду відомо відвідування театру, що представлено в таблиці.

Відвідування, осіб	4000	4500	5000	5500	6000
Імовірність	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1

Припускається, що 40 % відвідувачів купують програмки. Визначити, яку кількість програмок театру необхідно замовити.

Завдання № 30

Теоретична частина

1. Поняття сподіваної корисності.

2. Мета створення резерву. Прямі і непрямі резерви.

Розрахункова частина

Підприємству необхідно оцінити ризик того, що покупець оплатить товар вчасно при укладанні договору про постачання продукції. Вихідні дані для аналізу зведені в таблицю

Місяці		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Термін оплати в днях	Покупець А	70	50	50	75	80	120	70	42	50	80
	Покупець Б	50	63	32	70	61	55	31	50	55	50

6. Тематика рефератів

Реферат оформляється студентом самостійно у вигляді окремого звіту. Текст реферату може бути роздруковано на принтері, або написаного від руки на папері формату А4, текст з одного боку. Друкований текст повинен бути відформатовано наступним чином: розмір шрифту – 14 кегелів, міжрядковий інтервал – 1,5, відступи: зліва – 20 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Всі сторінки, крім титульної, повинні бути пронумеровані.

Рекомендується така структура реферату:

• зміст;

• вступ;

• основна частина;

• висновки;

• список використаних джерел.

Об’єм реферату має бути в межах 10 – 15 сторінок.

Нижче наведені теми рефератів. Студент може вибрати іншу тему, попередньо узгодивши її з викладачем.

1. Використання відносних оцінок ризику при обґрунтуванні прийняття господарських рішень.

2. Використання методу аналізу чутливості для виявлення основних чинників ризику.

3. Використання статистичного методу для кількісної оцінки ризику.

4. Диверсифікація як метод управління ризиком.

5. Етимологія ризику.

6. Ігровий підхід до управління ризиком.

7. Методи побудови функцій корисності та приклади їх реалізації.

8. Моделі неокласичної теорії портфеля.

9. Онтологія ризику.

10. Прогнозування валютного курсу як інструмент хеджування валютного ризику.

11. Психологічні аспекти сприйняття ризику суб’єктами економічної діяльності.

12. Ризик у зовнішньоекономічної діяльності.

13. Ризик в інноваційній діяльності.

14. Системний підхід в управління ризиком.

15. Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля.

16. Урахування ризику при розробці інвестиційних проектів.

17. Хеджування, як метод управління ризиком.

18. Загальна схема управління ризиками організації.

19. Експертні методи аналізу ризику.

20. Аналогові методи аналізу ризику.

21. Організація управління ризиком на підприємстві.

22. Карта ризиків підприємства.

23. Методи управління ризиками. Суть і умови застосування.

24. Метод якісного аналізу ризиків події-наслідки та його застосування.

25. Управління ризиками під час проведення маркетингових досліджень.

26. Використання спеціалізованих програм для аналізу ризиків.

27. Неприйняття ризику та безризиковий еквівалент.

28. Закони розподілу випадкової величини та їх застосування в ризикології.

29. Фактори ризику та їх структура.

30. Установлення контексту ризику.

31. Страхування як метод управління ризиком.

32. Особливості методів керування ризиками залежно від класів збитків.

33. Фінансування ризику як метод управління ризиком.

34. Експертні процедури аналізу ризику.

35. Сценарний аналіз розвитку політичної ситуації та використання теорії гри.

36. Аналіз інвестиційних проектів і концепція теорії гри для врахування ступеня ризику.

37. Банківські ризики: аналіз, моделювання, методи управління.

38. Деривативи (похідні цінні папери) та їх використання для хеджування ризику.

39. Експертні процедури та методи оцінювання ризику в діяльності фірми.

40. Імітаційне моделювання ризиків інвестиційних проектів.

41. Іноземні інвестиції: аналіз, оцінка та моделювання ризику.

42. Прогнозування валютного курсу, як один з інструментів хеджування ризику.

43. Рейтингові оцінки ризику країн. Їх переваги та недоліки.

44. Фондові індекси та рейтинги.

45. Механізм хеджування ризику змін відсоткових ставок.