Завдання № 19

Теоретична частина

1. Поняття коефіцієнту варіації та коефіцієнту коваріації.

2. Ризик портфеля з двох звичайних акцій.

Розрахункова частина

Фірма виробляє косметичну продукцію. Протягом місяця реалізується 15, 16 чи 18 упаковок товару. Від продажу кожної упаковки фірма одержує 75 грн. прибутку. Косметика має малий термін придатності, тому, якщо упаковка не продана в місячний термін, вона повинна бути знищена. Оскільки вартість однієї упаковки 115 грн., то втрати фірми становитимуть 115 грн., якщо упаковку не буде продано до кінця місяця. Імовірність продати 15, 16 чи 17 упаковок за місяць відповідно становитимуть 0,55; 0,1 та 0,35.

Скільки упаковок косметики потрібно виробляти фірмі щомісяця.

Завдання № 20

Теоретична частина

1. Характеристика розподілу випадкової величини. Закон нормального розподілу.

2. Структура портфеля з двох звичайних акцій.

Розрахункова частина

Необхідно визначити майбутню вартість вкладу з урахуванням фактору ризику за наступних умов:

- початкова сума вкладу – 1000 дол.;

- безризикова норма дохідності на фінансовому ринку – 5 %;

- рівень премії за ризик – 7 %;

- загальний період вкладу – 3 роки (при нарахуванні проценту один раз на рік).

Завдання № 21

Теоретична частина

1. Експертні методи визначення ступеня невизначеності.

2. Сутність імітаційного моделювання при прийнятті рішень в умовах невизначеності.

Розрахункова частина

Необхідно оцінити рівень ризику по інвестиційній операції та заповнити таблицю за наступними даними: на розгляд представлено два альтернативних проекти (проект А та проект Б) з ймовірністю очікуваних доходів, що представлені в таблиці.

Можливі значення кон’юнктури інвестиційного ринку	Інвестиційний проект А			Інвестиційний проект Б
	Розрахунковий дохід, дол.	Значення ймовірності	Очікуваний дохід, дол.	Розрахунковий дохід, дол.	Значення ймовірності	Очікуваний дохід, дол
Висока	600	0,25		800	0,2
Середня	500	0,5		450	0,6
Низька	200	0,25		100	0,2

Завдання № 22

Теоретична частина

1. Види експертних методів визначення ступеня невизначеності.

2. Етапи проведення імітаційного моделювання.

Розрахункова частина

Необхідно розрахувати коефіцієнт варіації по трьом інвестиційним проектам при різних значеннях середньоквадратичного (стандартного) відхилення та середнього очікуваного значення доходу по ним.

Варіанти проектів	Середньоквадратичне (стандартне) відхилення, σ	Середній очікуваний дохід по проекту, R	Коефіцієнт варіації, CV
Проект А	150	450
Проект Б	221	450
Проект С	318	600