Завдання № 13

Теоретична частина

1. Сутність статистичного аналізу ризику.

2. Сутність критерію Хеджеса-Лемана в теорії ігор.

Розрахункова частина

Фірма збирається вкласти в інвестиційний проект 250000 дол. Однак, існує 15 % ризик того, що в результаті падіння місцевої валюти фірма втратить 1/3 вкладених коштів. Крім того, існує 57 % ймовірність того, що в країні відбудеться воєнний переворот та зміна уряду, в результаті чого фірма втратить всі вкладені кошти. Оцініть ризик втрат.

Завдання № 14

Теоретична частина

1. Поняття випадкової величини.

2. Поняття диверсифікації.

Розрахункова частина

Фірма збирається вкласти в інвестиційний проект 150800 дол. Однак існує 25 % ризик того, що в результаті падіння курсу місцевої валюти фірма втратить 1/4 вкладених коштів. Крім того існує 41 % ймовірність того, що в країні відбудеться воєнний переворот та зміна уряду, в результаті чого фірма втратить всі вкладені кошти. Потрібно оцінити ризик втрат.

Завдання № 15

Теоретична частина

1. Поняття статистичної стійкості випадкової величини.

2. Теорія портфеля.

Розрахункова частина

Фірма виробляє косметичну продукцію. Протягом місяця реалізується 15, 16 чи 18 упаковок товару. Від продажу кожної упаковки фірма одержує 75 грн. прибутку. Косметика має малий термін придатності, тому, якщо упаковка не продана в місячний термін, вона повинна бути знищена. Оскільки вартість однієї упаковки 115 грн., то втрати фірми становитимуть 115 грн., якщо упаковку не буде продано до кінця місяця. Імовірність продати 15, 16 чи 17 упаковок за місяць відповідно становитимуть 0,55; 0,1 та 0,35.

Скільки упаковок косметики потрібно виробляти фірмі щомісяця.

Завдання № 16

Теоретична частина

1. Поняття частоти випадкової величини.

2. Поняття коефіцієнта кореляції між дохідностями двох акцій.

Розрахункова частина

Фірма збирається вкласти в інвестиційний проект 150800 дол. Однак існує 25 % ризик того, що в результаті падіння курсу місцевої валюти фірма втратить 1/4 вкладених коштів. Крім того існує 41 % ймовірність того, що в країні відбудеться воєнний переворот та зміна уряду, в результаті чого фірма втратить всі вкладені кошти.

Потрібно оцінити ризик втрат.

Завдання № 17

Теоретична частина

1. Поняття математичного очікування випадкової величини.

2. Поняття оптимальної структури портфеля.

Розрахункова частина

Фірма планує вкласти в інвестиційний проект 250000 дол. Однак існує 15 % ризик того, що в результаті падіння курсу місцевої валюти фірма втратить 1/3 вкладених засобів. Крім того, існує 57 % ймовірність того, що в країна відбудеться державний переворот, що призведе до зміни уряду, в результаті чого фірма втратить всі вкладені гроші.

Оцініть ризик втрат.

Завдання № 18

Теоретична частина

1. Поняття середньоквадратичного відхилення та дисперсії.

2. Сподівана норма прибутку портфеля.

Розрахункова частина

Фірма вклала в інвестиційний проект 385000 дол. Очікується, що мінімальна норма прибутку буде складати – 15 %. Рівень інфляції очікується – 9 % в рік. Власні фінансові засоби фірми складають – 3208334 дол.

Підрахуйте майбутню вартість проекту, якщо він розрахований на 2 роки.