Завдання № 8

Теоретична частина

1. Основні методи якісного аналізу ризику.

2. Поняття та класифікація інформаційних ситуацій в теорії ігор.

Розрахункова частина

Фірма провела дослідження ринку для випуску нового товару. Якщо буде випущена велика партія, то при сприятливому ринку прибуток становитиме 250 тис. грн., а при несприятливих умовах фірма понесе збитки на 185 тис. грн. Невелика партія техніки (у випадку її успішної реалізації) принесе фірмі 50 тис. грн. прибутку чи 10 тис. грн. збитку – при несприятливих зовнішніх умовах. Можливість настання сприятливого і несприятливого стану навколишнього середовища невідомі. Фірма оцінює ці можливості як 50 на 50.

Завдання № 9

Теоретична частина

1. Метод виявлення факторів ризику РБФГ.

2. Матриця ризику, її зміст і побудова.

Розрахункова частина

Фірма збирається вкласти в певний проект 1859760 дол. Потрібно оцінити ризикованість даного проекту, якщо відомо, що існує 4 види ризику даного проекту: 25 % ризик падіння місцевої валюти (35 % втрат); 59 % ризик зміни уряду (100% втрат); 18 % ризик стихійного лиха (48 % втрат); 2 % ризик невиконання сторонніми організаціями своїх зобов’язань по поставці комплектуючих деталей (78 % втрат).

Завдання № 10

Теоретична частина

1. Аналізу чутливості функції, як інструмент якісного аналізу ризику.

2. Сутність критерію Севіджа в теорії ігор.

Розрахункова частина

Фірма збирається вкласти в інвестиційний проект 150800 дол. Однак існує 25 % ризик того, що в результаті падіння курсу місцевої валюти фірма втратить 1/4 вкладених коштів. Крім того існує 41 % ймовірність того, що в країні відбудеться воєнний переворот та зміна уряду, в результаті чого фірма втратить всі вкладені кошти.

Потрібно оцінити ризик втрат.

Завдання № 11

Теоретична частина

1. Поняття кількісного аналізу ризику.

2. Сутність критерію Баєса в теорії ігор.

Розрахункова частина

Підприємство збирається випустити новий товар. Є можливість реалізації двох проектів. При цьому в кожному проекті можливі три ситуації – песимістична, найбільш імовірна та оптимістична. Визначити, який проект найкращий.

Характеристика ситуації	Можливий прибуток	Ймовірність настання ситуації
Проект А Песимістична Найбільш імовірні Оптимістична	800 900 1200	0,2 04 0,4
Проект Б Песимістична Найбільш імовірна Оптимістична	100 800 1550	0,2 0,3 0,5

Завдання № 12

Теоретична частина

1. Види кількісного аналізу ризику.

2. Сутність критерію Гурвіца в теорії ігор.

Розрахункова частина

Фірма збирається вкласти в інвестиційний проект 150800 дол. Однак існує 25 % ризик того, що в результаті падіння курсу місцевої валюти фірма втратить 1/4 вкладених коштів. Крім того існує 41 % ймовірність того, що в країні відбудеться воєнний переворот та зміна уряду, в результаті чого фірма втратить всі вкладені кошти. Потрібно оцінити ризик втрат.