Тема 2.2 Ухвалення рішень в умовах невизначеності на базі концепції теорії гри – 4 год. Питання:

1. У чому полягає сутність основних компонентів теоретико-ігрової моделі прийняття рішень в умовах невизначеності?

2. Які основні принципи, що покладені в основу класифікацій інформаційних ситуацій?

3. Матриця ризику, її зміст і побудова.

4. В чому полягає сутність критерію Севіджа?

5. Сутність критерію Баєса. Його недоліки щодо врахування ризику та способи подолання цих недоліків.

6. Принципи застосування теорії гри для моделювання ризику в четвертій інформаційній ситуації.

7. Які критерії варто використовувати у разі відсутності необхідної інформації щодо розподілу імовірності станів економічного середовища?

8. Яку особливість має матриця невикористаних можливостей у випадку існування рішення, оптимального за Парето?

9. Чи можна вважати, що критерій Гурвіца є зваженою комбінацією двох критеріїв? Яких? Дайте відповідна пояснення.

10. Чи можна вважати, що критерій Хеджеса-Лемана є зваженою комбінацією двох критеріїв? Яких? Дайте відповідні пояснення.

11. Чому коефіцієнт, який використовують у модифікованих критеріях, має назву коефіцієнта „несхильності до ризику”? Яку роль він відіграє? У яких ще критеріях використовують цей коефіцієнт?

Література [2, 3, 4, 5, 6, 12]

Тема 2.3 Ухвалення рішень в умовах невизначеності.

Теорія портфеля – 4 год.

Питання:

1. У чому полягає сутність поняття диверсифікації. З якою метою, де і за яких умов її доцільно використовувати?

2. Як кількісно оцінити ризик звичайних акцій? Як його обчислюють, які дані для цього потрібні?

3. Розкрийте сутність поняття коефіцієнта кореляції між дохідностями двох цінних паперів. Як його обчислити?

4. Наведіть критерії, що використовуються при формуванні оптимальної структури портфеля.

5. Для розв’язання яких проблем і в яких сферах економіки можна застосовувати теорію портфеля?

6. У чому полягає сутність поняття структури портфеля цінних паперів?

7. Як, за якими формулами можна обчислити сподівану норму прибутку портфеля та ризик портфеля з двох звичайних акцій?

8. Як можна обчислити оптимальну структуру портфеля, що складається з двох звичайних акцій? Які дані необхідно для цього мати?

9. Що означає поняття „множина допустимих портфелів”? Як впливає на формування допустимої множини величина коефіцієнта кореляції?

10. Як обчислити структуру портфеля з двох цінних паперів, якщо міру його допустимого ризику задано?

11. У чому полягає сутність поняття множини ефективних портфелів з багатьох цінних паперів?

12. У чому полягає сутність економіко-математичної моделі щодо знаходження оптимально портфеля, до якого залучено ряд цінних паперів?

Література [2, 3, 6]

Тема 2.4 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Імітаційне моделювання. Метод Монте-Карло – 4 год. Питання:

1. В чому полягає сутність імітаційного моделювання?

2. Вказати основні етапи проведення імітаційного моделювання?

3. В чому полягає сутність імітаційного моделювання за методом Монте-Карло?

4. Вказати основні етапи алгоритму імітаційного моделювання за методом Монте-Карло. Дайте характеристику кожного етапу.

5. Яке значення має встановлення кореляції між змінними при використанні методу Монте-Карло?

Література [4, 6, 11]