Тема 1.3 Кількісні методи аналізу ризику. Статистичний метод – 4 год. Питання:

1. Пояснити сутність статистичного методу кількісного аналізу ризику.

2. В яких випадках доцільно використовувати статистичний метод аналізу ризику?

3. Пояснити сутність випадкової величини.

4. Що означає поняття статистична стійкість випадкової величини?

5. Що таке частота випадкової величини?

6. Пояснити сутність такого інструмента статистичного методу аналізу ризику як імовірність настання випадкової події.

7. Поясніть сутність такого інструмента статистичного методу аналізу ризику як математичне очікування чи середнє значення випадкової величини.

8. Поясніть сутність таких інструментів статистичного методу аналізу ризику як стандартне (середньоквадратичне) відхилення та дисперсія.

9. Дати характеристику розподілу випадкової величини. Закон нормального розподілу.

10. Пояснити сутність коефіцієнта варіації та коефіцієнта коваріація.

Література [2, 3, 6, 7, 8, 9, 10]

Тема 1.4 Кількісна методи аналізу ризику. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок у вимірювання ступеня ризику – 4 год. Питання:

1. В яких випадках доцільно використовувати експертні методи визначення ступеня невизначеності?

2. На чому засновані експертні методи визначення ступеня невизначеності?

3. Наведіть приклади експертних методів визначення ступеня невизначеності. Охарактеризуйте їх. Вкажіть на основні їх переваги та недоліки.

4. За яким алгоритмом проводиться експертне оцінювання?

5. Як можна визначити рівень компетентності експертів? За якою формулою?

6. В чому полягає сутність перевірки оцінок експертів на несуперечливість?

7. В чому полягає сутність коефіцієнта конкордації?

8. В чому полягає сутність метода Дельфі?

Література [1, 6, 8, 9, 10, 13]

Тема 2.1 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Елементи теорії корисності – 3 год. Питання:

1. У чому полягає сутність концепції корисності? Наведіть приклади.

2. Поясніть приклад „гранична корисність”. Розкрийте суть цього терміну?

3. Дайте поняття визначення „лотерея” й наведіть основну формулу теорії сподіваної корисності.

4. Дайте визначення терміна „сподівана корисність”, охарактеризуйте методи її обчислення.

5. Поясніть сутність детермінованого еквівалента лотереї.

6. Дайте визначення поняття „премія за ризик”. Наведіть формулу для її обчислення.

7. Що таке функція глобальної (локальної) несхильності до ризику? Наведіть відповідні приклади.

8. Наведіть приклади функції корисності осіб з різним ставленням до ризику.

9. Дайте характеристику кривої байдужості. Яке місце вона посідає в теорії економічного ризику?

10. Зобразіть графічно криві байдужості двох осіб із різним ставленням до ризику. З’ясуйте сутність цих кривих.

11. Побудуйте типовий графік функції корисності особи, не схильної до ризику.

12. Побудуйте типовий графік функції корисності особи, байдужої до ризику.

13. Побудуйте типовий графік функції корисності особи, схильної до ризику.

14. Дайте змістовну інтерпретацію функції корисності з інтервальною нейтральністю до ризику.

Література [2, 3, 4, 14, 15]