Лабораторна робота № 2

Тема 2.2 Ухвалення рішення в умовах невизначеності на

базі концепції теорії гри – 2 год.

План

Тема лабораторної роботи: прийняття рішення з урахуванням невизначеності на базі концепції теорії гри.

Мета лабораторної роботи: прийняти оптимальне рішення на базі теоретико-ігрової моделі прийняття раціональних рішень за умов невизначеності на підставі таких критеріїв: Баєса, Вальда, Севіджа, Гурвіца, Ходжеса-Лемана.

Постановка задачі: на базі сформульованих в першій лабораторній роботі стратегій необхідно обрати раціональну стратегію. Рішення залежить від стану економічного середовища. Стан, у якому перебуває економічне середовище, наперед не відомий. У нашому випадку за стан економічного середовища вважатимемо інтервал часу, до якого належить певна величина попиту.

Лабораторна робота № 3

Тема 2.4 Ухвалення рішень в умовах невизначеності.

Імітаційне моделювання. Метод Монте-Карло – 2 год.

План

Тема лабораторної роботи: прийняття рішення в умовах невизначеності за допомогою імітаційного моделювання методом Монте-Карло.

Мета лабораторної роботи: прийняти оптимальне рішення на за допомогою методів імітаційного моделювання використовуючи певне програмне забезпечення.

Постановка задачі: на базі сформульованих в першій лабораторній роботі стратегій необхідно обрати раціональну стратегію. У процесі попереднього аналізу було виявлено три ключові параметри і визначено можливі сценарії проекту.

До ключових параметрів віднесені: обсяг випуску продукції , шт., ціна продукції , грн., змінні витрати , грн. Також можливими сценаріями даних параметрів визначено їх імовірності найгіршого, найкращого та найбільш імовірного. Інші параметри вважаються постійними – постійні витрати , грн., амортизація , грн., податок на прибуток , %, ставка дисконтування , %, термін проекту, початкові інвестиції , грн.

4. Контрольні питання для самостійної роботи по вивченню дисципліни для студнтів денної форми навчання

Тема 1.1 Концептуальні засади ризикології – 3 год. Питання:

1. Пояснити передумови розвитку науки ризикології.

2. Хто та коли першим зробив спробу пояснити природу ризику?

3. Пояснити сутність поняття діади „невизначеність - ризик”.

4. Назвати та розкрити сутність аксіом ризикології.

5. Назвати основні напрями та школи ризикології, вказати їх основні положення.

6. Назвати та пояснити основні підходи до трактування ризику.

7. Назвати та пояснити основні операційні поняття ризикології.

Література [3, 6, 7, 8, 10, 14, 15]

Тема 1.2 Аналіз ризику. Якісний аналіз ризику – 4 год. Питання:

1. Дайте визначення ризику. Поясніть його сутність.

2. Поясніть основні причини виникнення невизначеності.

3. Дайте визначення суб’єкта ризику.

4. Поясніть сутність поняття: джерело ризику.

5. Поясніть сутність поняття: об’єкт ризику.

6. Поясніть який існує взаємозв’язок між ризиком і прибутком з позиції фінансового менеджменту.

7. В чому полягає поняття системного підходу до процесу аналізу ризику.

8. Вказати сутність методу виявлення факторів ризику за допомогою методу РБФГ.

9. Вказати основні методи якісного аналізу ризику. Пояснити їх сутність.

10. Пояснити значення методу аналізу чутливості для якісного аналізу ризику.

11. Розкрити сутність методу аналізу чутливості.

12. Що показує коефіцієнт еластичності.

Література [2, 3, 4, 6, 14, 15]