3. Плани практичних та лабораторних занять для студентів денної форми навчання

Практичне заняття № 1.

Тема 1.2 Аналіз ризику. Якісний аналіз ризику – 2 год.

План

1. Поняття якісного аналізу ризику.

2. Сенергетичний підхід до якісного аналізу ризику.

3. Етапи та способи якісного аналізу ризику.

4. Вивчення середовища функціонування об’єкта ризику.

5. Виявлення факторів ризику. Модель РБФГ.

6. Виявлення чинників ризику. Аналіз чутливості.

Література [3, 6, 7, 8, 15]

Практичне заняття № 2.

Тема 1.4 Кількісні методи аналізу ризику. Експертні процедури

та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні

ступеня ризику – 2 год.

План

1. Основне поняття методу суб’єктивних оцінок у вимірюванні ступеня ризику.

2. Види та характеристика експертних методів вимірювання ступеню ризику.

3. Визначення рівня достовірності оцінок експертів. Коефіцієнт компетентності експертів та коефіцієнт конкордації.

4. Метод Дельфі.

Література [1, 7, 8, 9, 13]

Практичне заняття № 3.

Тема 2.3 Ухвалення рішень в умовах невизначеності.

Теорія портфеля – 2 год.

План

1. Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца.

2. Поняття портфеля цінних паперів.

3. Портфель з двох цінних паперів.

4. Портфель з багатьох цінних паперів.

5. Визначення оптимальної структури портфеля.

Література [2, 3, 4, 6]

Практичне заняття № 4.

Тема 3.2 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику – 2 год.

План

1. Структура та види запасів та резервів.

2. Резервування грошових засобів на покриття випадкових витрат.

3. Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів та резервів.

Література [4, 7, 11, 13]

Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт

Протягом семестру кожен студент виконує цикл з трьох лабораторних робіт. Результати виконання кожної лабораторної роботи студент оформляє у вигляді письмового звіту з додатками практичного матеріалу, одержаного на комп’ютері. Звіт лабораторної роботи повинен включати:

• титульний лист відповідно до затвердженої форми;

• тему лабораторної роботи;

• мету лабораторної роботи;

• постановку задачі;

• інформаційну базу;

• порядок виконання лабораторної роботи з коротким поясненням;

• результати виконання лабораторної роботи з коротким поясненням;

• висновки (аналіз результатів).

Лабораторна рота № 1

Тема 1.3 Кількісні методи аналізу ризику.

Статистичний метод – 2 год.

Тема лабораторної роботи: кількісний аналіз ризику в різних сферах економічної діяльності.

Мета лабораторної роботи: за допомогою використання певного програмного забезпечення навчитися визначати ефективність та ризикованість конкретного виду економічної діяльності за допомогою показників: сподіваної норми прибутку, середньоквадратичного відхилення, семіквідратичного відхилення, коефіцієнта варіації та семіваріації.

Постановка задачі: на основі статистичних даних про об’єм продажу товару та рівня цін за минулі періоди сформулювати альтернативні стратегії розвитку інвестиційних проектів та визначити ефективність та ризикованість кожної стратегії розвитку та зробити висновок, у яку стратегію вкладати кошти.