4. «Қазақстан Даму Банкі» ақ-ның инвестициялық портфелін талдау
«Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның инвестициялық портфелін талдау барысында оның құрылымы мен жылдар бойынша өзгерісіне көз салу қажет. Төменде берілетін кестелерде «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның инвестициялық портфелінің құрылымы мен үлесі көрсетілген. Осы кестелерді талдау барысында инвестициялық портфельдің құрамының өзгерісіне назар аударамыз. Соның нәтижесінде инвестициялық портфельдің басқару моделін анықтауға тырысамыз.
Кесте 2. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2006 ж. инвестициялық портфелінің құрылымы
Қаржы құралдары |
млн. теңге |
жиынтық %-бен |
Мемлекеттік бағалы қағаздар, оның ішінде: |
50 824 |
70,28 |
-ҚР еурооблигациялары |
0 |
0 |
-Қаржы министірлігінің бағалы қағаздары |
47 835 |
66,15 |
-Ұлттық Банктің ноттар |
0 |
0,00 |
-жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары |
2 989 |
4,13 |
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
1 349 |
1,87 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары |
0 |
0,00 |
ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: |
20 143 |
27,85 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
20 143 |
27,85 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: |
0 |
0,00 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
0 |
0,00 |
Жиынтығы: |
72 316 |
100,00 |
*Ескертпе: «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2006-2008 жылдардағы шоғырландырылған қаржылық
есебінен алынған. (www.kdb.kz)
2006 жылғы 31 желтоқсанындағы «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның жиынтық инвестициялық портфелі 72 316 млн. Теңгені құрады, портфельді әртараптандыру былай байқалды: мемлекеттік бағалы қағаздар 70,28%, ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары 27,85%, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 1,87%.
Сурет 2. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2006 ж. инвестициялық портфелінің құрылымы
*Ескертпе: «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2006-2008 жылдардағы шоғырландырылған қаржылық есебінен алынған. (www.kdb.kz)
Кесте 3. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2007 ж. инвестициялық портфелінің құрылымы
Қаржы құралдары |
млн. теңге |
жиынтық %-бен |
1 |
2 |
3 |
Мемлекеттік бағалы қағаздар, оның ішінде: |
46 859 |
61,70 |
-ҚР еурооблигациялары |
0 |
0,00 |
-Қаржы министірлігінің бағалы қағаздары |
44 162 |
58,15 |
-Ұлттық Банктің ноттар |
0 |
0,00 |
-жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары |
2 697 |
3,55 |
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
2 510 |
3,31 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары |
347 |
0,46 |
ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: |
24 662 |
32,47 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
24 662 |
32,47 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: |
1 564 |
2,06 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
1 564 |
2,06 |
Жиынтығы: |
75 942 |
100,00 |
*Ескертпе: «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2006-2008 жылдардағы шоғырландырылған қаржылық есебінен алынған. (www.kdb.kz)
2007 жылғы 31 желтоқсанындағы «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның жиынтық инвестициялық портфелі 75 942 млн. Теңгені құрады, портфельді әртараптандыру былай байқалды: мемлекеттік бағалы қағаздар 61,70%, ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары 32,47%, шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары – 2,06%, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 3,31%, шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 0,46%.
Кесте 4. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2008 ж. қаңтар-қазан айларындағы инвестициялық портфелінің құрылымы
Қаржы құралдары |
млн. теңге |
жиынтық %-бен |
1 |
2 |
3 |
Мемлекеттік бағалы қағаздар, оның ішінде: |
47 647 |
57,86 |
-ҚР еурооблигациялары |
0 |
0,00 |
-Қаржы министірлігінің бағалы қағаздары |
44 483 |
54,02 |
-Ұлттық Банктің ноттар |
0 |
0,00 |
-жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары |
3 164 |
3,84 |
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
3 915 |
4,75 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары |
377 |
0,46 |
ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: |
25 891 |
31,44 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
25 891 |
31,44 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: |
4 522 |
5,49 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
4 522 |
5,49 |
Жиынтығы: |
82 352 |
100,00 |
*Ескертпе: «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2006-2008 жылдардағы шоғырландырылған қаржылық есебінен алынған. (www.kdb.kz)
2008 жылғы 1 қазанындағы «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның жиынтық инвестициялық портфелі 82 352 млн. Теңгені құрады, портфельді әртараптандыру былай байқалды: мемлекеттік бағалы қағаздар 57,86%, ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары 31,44%, шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары – 2,06%, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 4,75%, шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 0,46%.
Кесте 5. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2009 ж. қаңтар айындағы инвестициялық портфелінің құрылымы
Қаржы құралдары |
млн. теңге |
жиынтық %-бен |
1 |
2 |
3 |
Мемлекеттік бағалы қағаздар, оның ішінде: |
41 716 |
55,23 |
-ҚР еурооблигациялары |
0 |
0,00 |
-Қаржы министірлігінің бағалы қағаздары |
39 395 |
52,16 |
-Ұлттық Банктің ноттар |
0 |
0,00 |
-жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары |
2 321 |
3,07 |
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
3 875 |
5,13 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары |
0 |
0,00 |
ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: |
25 432 |
33,67 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
25 432 |
33,67 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: |
4 505 |
5,97 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
4 505 |
5,97 |
Жиынтығы: |
75528 |
100,00 |
*Ескертпе: «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2009 ж. қаңтар айындағы шоғырландырылған қаржылық есебінен алынған. (www.kdb.kz)
2009 жылғы 1 қаңтарда «Қазақстан Даму Банкі» жиынтық инвестициялық портфелі 75 528 млн. Теңгені құрады, портфельді әртараптандыру былай байқалды: мемлекеттік бағалы қағаздар 55,23 %, ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары 33,67 %, шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары – 5,97 %, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 5,13 %.
Кесте 6. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2009 ж. қаңтар-сәуір айларындағы
инвестициялық портфелінің құрылымы
Қаржы құралдары |
млн. теңге |
жиынтық %-бен |
1 |
2 |
3 |
Мемлекеттік бағалы қағаздар, оның ішінде: |
44 804 |
55,88 |
-ҚР еурооблигациялары |
0 |
0,00 |
-Қаржы министірлігінің бағалы қағаздары |
39 523 |
49,29 |
-Ұлттық Банктің ноттар |
2 989 |
3,73 |
-жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары |
2 292 |
2,86 |
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
4 152 |
5,18 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары |
1242 |
1,55 |
ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, -оның ішінде: |
25 259 |
31,50 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
25 259 |
31,50 |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде: |
4 727 |
5,89 |
-акциялар |
0 |
0,00 |
-облигациялар |
4 727 |
5,89 |
Жиынтығы: |
80 184 |
100,00 |
*Ескертпе: «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2009 ж. қаңтар-сәуір айларындағы шоғырландырылған қаржылық есебінен алынған. (www.kdb.kz)
Сурет 3. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2009 ж. қаңтар-сәуір айларындағы инвестициялық портфелінің құрылымы
*Ескертпе: «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 2009 ж.қаңтар-сәуір айларындағы шоғырландырылған қаржылық есебінен алынған. (www.kdb.kz )
2009 жылғы 1 сәуірде «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның жиынтық инвестициялық портфелі 80 184 млн. Теңгені құрады, портфельді әртараптандыру былай байқалды: мемлекеттік бағалы қағаздар 55,88%, ҚР эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары 31,50%, шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары – 5,89%, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары - 5,18%, шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 1,55%.
Сурет 4. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның