Основные принципы системы управления рисками

Для системы управления рисками характерно соблюдение следующих принципов.

Возможное заключение пяти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас "из седла" ни психологически, ни материально.

В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции.

При работе с малыми суммами. Малыми суммами считаются суммы депозита, не превышающие 20 000 USD. Старайтесь не держать под залогом под открытые за один раз позиции более чем 50% своего капитала. Закрытие производите при малейшей опасности.

При работе со средними суммами. Под средними суммами понимаются суммы депозита от 20 000 до 100 000 USD. Не держите под залогом под открытые позиции одновременно более трети от суммы всего депозита.

При работе с большими рыночными суммами. Под большими суммами понимаются суммы депозита свыше 100 000 USD. Здесь диапазон удельного веса залоговых средств, которые можно одновременно держать по открытые позиции колеблется от 30 до 50%.

Общая формула расчета стоимости залога

- при торговле на валютном спотовом рынке

(Qпр X 100000/L)X N, где:

Qпр – прямая котировка

100000 – стандартный лот валюты котировки

L – кредитное плечо

N – величина лота

Например, для одного лота EUR/USD при цене 1.5623 и кредитном плече 1:100

1.5623 X 100000/100 X 1,

Сумма залога будет 1562.30 долларов США

Для обратных котировок сумма залога (USD/JPY)

103.21/103.21 X 100000/100 X 1

Будет равна 1000 долларов США

Для валютных пар, базовая валюта которых не имеет прямой котировки (CAD, CHF),

Сумма залога будет рассчитываться следующим способом:

1/1.0345 X 100000/100 X 1 (CHF/JPY)

USD/CHF 1.0345

Сумма залога = 966 долларов США

- при торговле на рынке CFD-контрактов

Цена одной акции X количество акций (лотов)

Норма риска для каждой отдельной позиции не должна превышать 5% от депозита, суммарная норма риска для нескольких позиций не должна превышать 10 % от депозита.

Правила установки ордеров на закрытие позиций

Take profit — это приказ брокеру закрыть сделку с прибылью, если цена достигнет определенного уровня. Величина тейк-профита будет зависеть от вашего расчета по предполагаемой динамике курса и вашего желания заработать на одной сделке. Если вы уже превысили свой план заработка от данной позиции, а анализ говорит, что останавливаться рано, то закройте часть позиций. При этом — не пересматривайте свои планы слишком часто. Не увлекайтесь.

Stop loss — это приказ брокеру закрыть сделку с убытком, если цена достигнет определенного уровня. Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько вы готовы потерять на одной сделке и, во-вторых, от вашего расчета ситуации на рынке. При этом воспользуйтесь следующими правилами:

• стоп-лосс необходимо рассчитывать и ставить до открытия сделки

• при совершении любой биржевой операции нельзя терять более чем 5-10 процентов от суммы вашего депозита.

Если у вас открыто несколько позиций — суммарный убыток по ним не должен превышать 10 процентов депозита.

Для эффективной торговли соотношение размеров стоп-лосс и тейк-профит должно быть не менее 1:3

Стоп-лосс должен исключать ценовой шум (движение цены обратное прогнозу, не отражающее реальной тенденции).

Размер стоп-лосс ни в коем случае нельзя увеличивать. Если вы будете изменять уровень стоп-лосс, вы, во-первых, превысите предполагаемые до открытия позиции риски, а во-вторых, можете получить колоссальные убытки.

Ориентиры для выставления приказов стоп-лосс и тейк-профит:

1. при торговле на восходящем тренде стоп-лосс следует ставить за линию тренда (поддержки), а тейк-профит — перед линией сопротивления

2. при торговле на нисходящем тренде стоп-лосс следует ставить за линию тренда (сопротивления), а тейк-профит — перед линией поддержки

3. при торговле в боковом канале стоп-лосс ставится за пределами канала, а тейк-профит — внутри канала.

4. при открытии позиции после пробития линии шеи фигуры "Голова-плечи", двойной или тройной вершины или дна, стоп-лосс ставится за линию шеи, а тейк-профит на расстояние, равное высоте головы или вершины, или глубине дна.

5. при открытии позиции после пробития треугольника, флага, вымпела и других фигур продолжения, стоп-лосс ставится за противоположную границу фигуры, а тейк-профит на расстояние, равное длине древка фигуры.