Методы технического анализа
Технический анализ подразделяется на два метода:
Графический.
Математический — компьютерный анализ (изучается на практических занятиях).
Графический метод
Метод основан на анализе ценовых графиков — нанесения на график изменения цены за определенный промежуток времени. Обобщенное название CHARTS.
Временные интервалы:
Месячная группировка данных — Monthly (M)
Недельная Weekly (W)
Дневная Daily (D)
Внутридневные данные:
Часовая Hourly (H)
Получасовая Semihourly
15-минутная Quarterly
5-минутная
С помощью визуального анализа графика движения цены можно выявлять общие закономерности движения цен. Графические зависимости цены от времени называются чартами. Существует несколько типов ценовых графиков.
Линейные чарты (Line Charts)
Каждая точка линейного графика может представлять собой уровень цены, на котором закрылся или открылся данный торговый день, либо усреднённое значение всех ценовых колебаний за обусловленный период. В силу своей простоты, линейным графиком удобно пользоваться на ранних этапах изучения рынка и построения торгового плана.
Рисунок 1. Дневной график EURUSD, линейный вид
Бары (Bar Charts)
Способ графического анализа цен с помощью специальных объектов — баров. Для построения баров проводится вертикальная линия между высшей и низшей ценой рассматриваемого периода. Слева и справа изображаются небольшие штрихи, обозначающие цену открытия и закрытия соответственно. Гистограммы полезны своей репрезентативностью и помогают сделать наилучшие прогнозы с помощью классических трендовых и разворотных фигур.
Рисунок 2. Бар
Рисунок 3. Четырехчасовой график EURUSD, бары
Японские свечи (Candlesticks)
Для построения свечи используются те же данные, что и для баров. Свеча строится следующим образом: в промежутке между ценами открытия и закрытия рисуется прямоугольник, называемый телом свечи. Вертикальные палочки сверху и снизу тела называются тенями. Цвет тела свечи зависит от взаимного расположения цен открытия и закрытия. Если цена открытия выше цены закрытия, тело свечи черное (или заполненное). В обратном случае тело свечи белое (или полое).
Рисунок 4. Японская свеча
Рисунок 1. Недельный график EURUSD, японские свечи
Силовые уровни Линии поддержки и сопротивления
Линии сопротивления и поддержки являются фундаментом классического трендового анализа, более того они применяются для анализа схождений и расхождений некоторых индикаторов. В графическом техническом анализе все трендовые линии, модели и фигуры — это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий имеет следующее логическое объяснение.
Линия сопротивления соединяет важные максимумы рынка. Она возникает в момент, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный финансовый инструмент по более высоким ценам. Одновременно с каждым движением цены вверх нарастает сопротивление продавцов, и увеличиваются продажи, что также оказывает понижательное давление на цену. Тренд направленный вверх стопорится и как бы упирается в невидимый потолок, пробить который в настоящий момент не может. Если быки соберутся с силами, а медведи ослабят хватку, то цена скорее всего пробьет установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно обратное движение цены.
Рисунок 6. Линия Resistance (сопротивления), четырехчасовой график EURJPY
Линия поддержки соединяет важные минимумы рынка. Возникновение и существование линий поддержки прямо противоположно линиям сопротивления. Здесь быки меняются местами с медведями. Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а покупатели при этом — обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы и чем пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии поддержки будет пробит и цена пойдет дальше вниз.
Рисунок 7. Линия Support (поддержки), дневной график #INTL (CFD)
Линии сопротивления и поддержки лучше проводить не через максимальные выбросы цен на вершинах и низах, а через зоны скопления цен. Массовое скопление цен показывает, что здесь поведение определяющего количества трейдеров меняло свое направление, а максимальные выбросы цен в таких местах свидетельствуют о паническом поведении самых слабых участников рынка, спешно закрывающих свои убыточные позиции. Метод анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за изменением тенденции — ее разворотом или ускорением. Эти уровни особенно важны для постановки защитных стоп приказов(Stop Loss, Take Profit).