Опис побудови регресійної моделі Кейнсіанської функції споживання за допопомогою ms Excel

Послідовність дій:

1. В головному меню вибираємо Сервис→Анализ данных→Регрессия.

2. Заповнюємо діалогове вікно введення даних регресійної функції і параметрів виводу значень (рис.2) [4], де:

Рисунок 2. Діалогове вікно функції «Регресія»[4] .

Входной интервал Y – діапазон значень фактичного споживання (або темпів його зростання) по країнах;

Входной интервал X – діапазон значень фактичного ВВП (або темпів його зростання) по країнах;

3. Отримуємо наступні результати:

Україна:

Росія:

4. На основі отриманих даних будуємо рівняння регресії (Кейнсіанську функцію споживання).

Для України: C=8,733+0,932*Y;

Для Росії: C=24,988+0,794*Y.

5. Знаходимо необхідні для опису регресійної функції критерії.

Критерій	Україна	Росія
R кореляції	0,957	0,961
D детермінації	0,915	0,924
F	108,128	121,556
t	ta= 0,817 tb= 10,398	ta= 2,849 tb= 11,025

Обгрунтування отриманих значень критеріїв

На оcнові моделі для України можна зробити наступні висновки:

1. Оскільки вільний член (автономне споживання) не дорівнює нулю, то обсяг споживання не є пропорційним обсягу ВВП.

2. Якщо ВВП збільшиться на 1 млрд. дол., то споживання зросте на 0,932 млрд. дол ( або на 932 млн. дол.).

3. Так як коефіцієнт кореляції наближається до одиниці (R = 0,957), то зв'язок між ВВП і споживанням – щільний.

4. Так як коефіцієнт детермінації дорівнює 0,915 (D = 0,915), то на 91,5% варіація споживання пояснюється варіацією ВВП і на 8,5% – нефакторними ознаками.

5. Оцінку значущості функції споживання (рівняння регресії) перевіримо за допомогою F-критерія Фішера, порівнявши його з табличним значенням: Fтабл(0,95; 1; 11) = 4,84. Так як Fфакт = 108,128 > Fтабл = 4,84, то функція споживання є статистично значущою.

6. Оцінку статистичної значущості і кореляції проведемо за допомогою t-критерія Стюдента, порівнявши його з табличним значенням: tтабл(0,05; 11) = 2,20. Так як tа факт = 0,817 < tтабл = 2,20, а tb факт = 10,398 < tтабл = 2,20, то параметр автономне споживання не є статистично значущим, а гранична схильність до споживання є статистично значущою.

На оcнові моделі для Росії можна зробити висновок:

1. Оскільки вільний член (автономне споживання) не дорівнює нулю, то обсяг споживання не є пропорційним обсягу ВВП.

2. Якщо ВВП збільшиться на 1 млрд. дол., то споживання зросте на 0,794 млрд. дол. (або на 794 млн. дол.).

3. Так як коефіцієнт кореляції наближається до одиниці (R = 0,961), то зв'язок між ВВП і споживанням – щільний.

4. Так як коефіцієнт детермінації дорівнює 0,924 (D = 0,924), то на 92,4% варіація споживання пояснюється варіацією ВВП і на 7,6% – нефакторними ознаками.

5. Оцінку значущості функції споживання (рівняння регресії) перевіримо за допомогою F-критерія Фішера, порівнявши його з табличним значенням: Fтабл(0,95; 1; 11) = 4,84. Так як Fфакт = 121,556 > Fтабл = 4,84, то функція споживання є статистично значущою.

6. Оцінку статистичної значущості і кореляції проведемо за допомогою t-критерія Ст’юдента, порівнявши його з табличним значенням: tтабл(0,05; 11) = 2,20. Так як tа факт = 2,849 < tтабл = 2,20, а tb факт = 11,025 < tтабл = 2,20, то параметри автономне споживання і гранична схильність до споживання є статистично значущими.