Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и определения эконометрики

Изучив данную тему, студент должен уяснить суть эконометрики как науки, имеющей целью придать количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. При изучении темы основное внимание следует уделить роли и месту эконометрики в ряду других экономико-математических дисциплин, особенностям эконометрического моделирования, проблемам построения, спецификации и идентификации эконометрических моделей, оценки и интерпретации их параметров. Необходимо познакомиться с базовыми эконометрическими моделями и прикладными задачами, которые решаются на их основе. В задачу изучения темы входит также освоение основных определений и терминологии эконометрики, общее знакомство с математико-статистическим инструментарием и программными средствами эконометрического анализа.

Литература

1. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005, с. 15..42.

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. с. 6..23.

3. Бобешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 2006. с. 12..30.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение эконометрики.

2. С какими науками связана эконометрика?

3. Выделите основные этапы эконометрического исследования.

4. Какие проблемы приходится решать эконометристу?

5. Перечислите основные типы эконометрических моделей.

6. Приведите примеры эконометрических моделей и прикладных задач, которые решаются на их основе.

7. Какие особенности эконометрических моделей могут приводить к искажению результатов применения классических статистических методов? Какие методы применяются для преодоления возникающих проблем?

8. Какие статистические и эконометрические пакеты Вам известны?

Тема 2. Парная регрессия и корреляция

Ключевыми вопросами данной темы являются уравнения регрессионной связи между результативным признаком и объясняющей переменной, метод наименьших квадратов для оценки параметров регрессионной модели, анализ качества полученного уравнения регрессии, построение доверительных интервалов прогноза значений результативного признака по уравнению регрессии.

Изучив данную тему, студент должен знать примеры использования линейных и нелинейных функций регрессии в эконометрических моделях, способы приведения нелинейных моделей к линейному виду, математический аппарат парной регрессии и корреляции, методику дисперсионного анализа, направленного на оценку качества уравнения регрессии, критерии оценки значимости регрессионной модели в целом и отдельных ее параметров.

В результате изучения темы студент должен приобрести умения и навыки спецификации регрессионной модели, решения типовых задач парной регрессии и корреляции в среде электронной таблицы Excel и с помощью статистических и эконометрических пакетов.

Литература

1. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005, с. 43..108.

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. с. 50..81.

3. Бобешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 2006. с. 31..90, 178..200.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. с. 49..71.

5. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2005, с. 5..48.

6. Вуколов В.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. с. 160..196.