Міністерство освіти та науки України Національний університет харчових технологій

Л.О.КОННОВА, Л.В.ЧОРНОУС, Н.С.СКОПЕНКО

Економетрія

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів економічних спеціальностей

всіх форм навчання

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол № 11

від « 3 » квітня 2007 р.

Київ нухт 2010

Коннова Л.О., Чорноус Л.В., Скопенко Н.С. Економетрія.: Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навч. – К.: НУХТ, 2010. – 144 с.

Рецензент: Л.В.Мазник, канд. екон. наук

Л.О.Коннова,

Л.В.Чорноус,

Н.С.Скопенко, канд. екон. наук

© Л.О.Коннова, 2010

© НУХТ, 2010

Анотація

Конспект лекцій написано відповідно до програми навчальної дисципліни „Економетрія” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Автори

Ст. викладач Коннова Л.О., асистент Чорноус Л.В., доцент Скопенко Н.С.

Вступ.

Економетрією називають галузь економічної науки, яка вивчає методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними процесами, займається побудовою моделей економічних систем у формі, що дає можливість перевірити ці моделі на адекватність методами математичної статистики та прогнозувати розвиток економічного процесу.

Предметом дисципліни є вивчення економетричного інструментарію побудови моделей, які відображають взаємозв’язки та взаємозалежності між економічними процесами на рівні макроекономіки та економіки підприємства, проведення кількісних досліджень економічних явищ, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів, а також практики використання цих моделей.

Мета дисципліни – навчити студентів кількісно оцінювати взаємозв’язки економічних показників для різних масивів економічної інформації, надати студентам необхідні знання з методів оцінювання параметрів залежностей, побудови економетричних моделей, які кількісно описують взаємозв’язки між економічними показниками та навички використання цих моделей в економічній практиці та дослідженнях. Додатковою метою навчальної дисципліни “Економетрія” є оволодіння обчислювальною технікою з огляду на вимоги до точності результатів обчислень.

Завдання дисципліни – забезпечити опанування студентами методології створення економетричних моделей та одержання додаткової інформації необхідної для економічного аналізу і прийняття ефективних управлінських рішень.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати теоретичну концепцію економетричного моделювання; основні типи економетричних моделей та методології їх створення; технологію створення та підготовки статистичної бази для моделювання; методи побудови лінійних моделей; методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь;

вміти: визначати економічні тенденції та залежності для моделювання об’єкту дослідження; проводити якісну та кількісну оцінку статистичної бази моделювання; будувати економічно обґрунтовані та статистично достовірні моделі розвитку економічних показників; використовувати спеціальне програмне забезпечення для варіантних розрахунків при моделюванні; застосовувати економетричних моделі для аналізу, прогнозування та вирішення управлінських проблем.

Базові дисципліни, які необхідні для засвоєння дисципліни:

Вища математика

Матрична алгебра

Теорія ймовірності

Математична статистика

Статистика

Макроекономіка

Економіка підприємства

Комп’ютерна техніка та програмування.

Структура дисципліни

Вступ.
Тема 1. Основи економетричного моделювання
	1.1. Економетрична модель 1.2. Основні етапи економетричного моделювання 1.3. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі 1.4. Класифікація рівнянь регресії 1.5. Класифікація економіко-математичних моделей
Тема 2. Методи побудови загальної лінійної моделі
	2.1. Прості лінійні регресійні моделі 2.2. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними моделі. 2.3. Оцінка точності моделі 2.4. Перевірка значущості та довірчі інтервали 2.4.1. Перевірка значущості коефіцієнта детермінації R2 2.4.2. Перевірка значущості коефіцієнта кореляції 2.4.3. Оцінка статистичної значущості параметрів моделі 2.5. Прогнозування за лінійною моделлю
Тема 3. Методи побудови нелінійних економетричнх моделей
	3.1. Види рівнянь регресії 3.2. Парні економетричні моделі 3.3. Алгоритми побудови моделей
Тема 4. Методи побудови множинних економетричнх моделей.
	4.1. Множинна регресія 4.2. Матрична форма економетричної моделі 4.3. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними у множинній регресії 4.4. Значимість коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі множинної регресії 4.5. Приклад дослідження багатофакторної моделі

Тема 5. Виробничі функції
	5.1. Виробнича функція Кобба-Дугласа 5.2. Моделі попиту та пропозиції 5.3. Приклад дослідження попиту на продукцію 5.4. Приклад дослідження пропозиції товару на ринок

Тема 6. Умови оцінки параметрів економетричної моделі за допомогою методу найменших квадратів
	6.1. Умови оцінки параметрів економетричної моделі за допомогою методу найменших квадратів 6.2. Поняття гомо- і гетероскедастичностi 6.3. Тестування наявності гетероскедастичності

Тема 7. Мультиколінеарність
	7.1. Поняття мультиколінеарності 7.2. Наслідки мільтиколінеарності 7.3. Ознаки мультиколінеарності 7.4. Визначення наявності мультиколеніарності 7.5. Приклад дослідження наявності мультиколінеарності на основі алгоритму Фаррара-Глобера
Тема 8. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)
	8.1. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) 8.2. Прогноз за моделлю

Вступ.

Економетрією називають галузь економічної науки, яка вивчає методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними процесами.

Економетрія порівняно молода галузь науки, відома під такою назвою лише з 1930 року. Термін «економетрія» означає вимірювання в економіці. Вперше термін «економетрія» ввів норвезький статистик Вагнер Фріш.

Економетрія базується на фундаменті економічної теорії, матричної алгебри, математичного програмування, математичної і загальної статистики.

Економіка

Економетрія

Економіко-математичні методи

Математичне програмування

Статистика

Мат. методи

Теорія імовірності

Одна з головних задач економетрії – встановлення кількісних зв’язків між економічними показниками, перевірка відповідності моделей досліджуваному явищу та прогноз розвитку економічного процесу.