Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
розд 2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.22 Mб
Скачать

Взаємозв'язок ціни кредитних ресурсів і прибутку банку

Показ-ники

Значення показників

Ціна кредит-них ре­сурсів, %

20

22

24

26

28

30

32

34

36

Прибу-

ток бан­ку, грн

17 232

21 919,2

26 606,4

31 293,6

35 980,8

40 668

45 355,2

50 042,4

54 729,6

  1. Розглянемо вплив рівня неповернення на розмір ресурсної бази банку (табл. 6.4).

Для даної оцінки будемо використовувати математичний вираз і наступні значення величин: = 100 000 грн,

R= 10 %, K= 20 %.

Величину неповернення кредитів X приймаємо в якості змінної.

Таблиця 6.4

Взаємозв'язок рівня неповернення кредитів і ресурсної бази банку

Показ- ники

Значення показників

Рівень непо-вернен-ня, %

0

1

2

5

8

10

12

15

20

Ресурс- на база банку, грн

280 000

277 200

274 400

266 000

257 600

252 000

246 400

238 000

224 000

Таким чином, збільшення рівня неповернення на 1 % призводить до зниження ресурсної бази на 2 800 грн, тобто залежність лінійна:

  1. Розглянемо залежність ціни кредитних ресурсів і рівня неповен­нення (табл. 6.5).

Для даної оцінки зафіксуємо значення прибутку банку (M = const). При цьому: = 100 000 грн, R = 10 %, K = 20 %.

Величину неповен­нення кредитів X і ЦКР приймаємо як змінні ве­личини (змінюючи величину втрат від 0 до 20 %, ми підбираємо такі значення ціни кредитних ресурсів, щоб прибуток банку залишився незмінним).

Таким чином, щоб прибуток банку залишався постійною вели-чиною, що дорівнює 38 400, при кожному збільшенні на 1 % рівня неповернення ми змушені збільшувати ставку по кредитах (ціну кредитних ресурсів) на 1,21 − 1,764 %, аби компенсувати понесені витрати унаслідок утрати кредитних ресурсів.

Таблиця 6.5

Взаємозв'язок рівня неповернення кредитів і ціни кредитних ресурсів банку

Показ-

ники

Значення показників

Рівень неповер-нення,

%

0

1

2

5

8

10

12

15

20

Ціна кредит-

них ресур­сів, %

20

21,21

22,45

26,32

30,43

33,33

36,36

41,18

50,00

Прибуток

банку,

грн

38 400

38 400

38 400

38 400

38 400

38 400

38 400

38 400

38 400

  1. Розглянемо ефективність роботи банку.

Для цього використовуємо вищенаведені формули для підрахун- ку фактично отриманого банком прибутку, втрат банку і максималь- но можливого прибутку банку (за формулою або як сума двох по­передніх величин). Будемо використовувати для розрахунків дані табл. 6.6, щоб показати, що підвищення ціни кредитних ресурсів при зростанні рівня неповернення гарантує банку одержання такого ж прибутку, однак нічого не змінює в якісних параметрах роботи банку. Для даної оцінки зафіксуємо значення прибутку банку (= const). При цьому: = 100 000 грн, R = 10 %, K = 20 %.

Особливу увагу варто звернути на останній рядок, що відображає ефективність функціонування банку.

Зміст даного розрахунку полягає в тому, щоб показати, який від­соток максимально можливого прибутку (відповідного величині не­повернення, що дорівнює нулю) одержує банк при даній ціні кре­дит­них ресурсів і рівні неповернення кредитів.

Як видно з наведеного розрахунку, банк отримає запланований прибуток (М = 38 400 грн) шляхом збільшення ціни кредитних ре­сур­сів (ЦКР) при збільшенні величини втрат (Х), однак структура доходів банку (співвідношення втрат банку й отриманого ним при­бутку) свідчить про неефективність управління кредитними ресурсами й організації процесу кредитування.

Стає зрозуміло, що цінова політика банку повинна бути спрямо­вана на мінімізацію втрат кредитних ресурсів як єдиного способу забезпечення якісних параметрів його роботи, що досягається шляхом упровадження технологій споживчого кредитування, яке дозволяє змен­шувати ціну на кредитні ресурси банку.

Механізм впливу підвищення зворотності кредитних ресурсів на кількісні та якісні параметри цінової політики комерційного банку окремо і банківської системи в цілому можна представити за табл. 6.6.

Таблиця 6.6