Механізм функціонування кредитного мультиплікатора

№ п/п	Сума кредитних ресурсів банківської системи, грн	Норма резервування, %	Сума обов’язкового резерву (2)·(3), грн	Сума наданих кредитів (2) − (4), грн	Ціна кредитних ресурсів, %	Сума кредитів, що підлягають повернен-ню, грн	Неповернення кредитів, %	Реально повернена сума кредитів, грн	Прибуток банку (9) − (5), грн
1	100 000	10	10 000	90 000	30	117 000	7	108 810	18 810
2	90 000	10	9 000	81 000	30	105 300	7	97 929	16 929
3	81 000	10	8 100	72 900	30	94 770	7	88 136	15 236
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
N	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Ра-зом:	1 000 000	10	100 000	900000	30	1 170 000	7	1 088 100	1 88 100

Виходячи з даних табл. 6.1, прибуток, фактично отриманий банком (М ), можна визначити за формулою (6.1):

, (6.1)

де   − відсоткові витрати, що банк несе на залучення первісної суми депозиту.

− обсяг кредитних ресурсів (у т. ч. створених за допомогою мультиплікатора), у яких бере участь банк;

При цьому втрати банку (недоотриманий ним прибуток) складуть:

, (6.2)

а максимально можливий прибуток банк отримає при рівні неповен­нення кредитних ресурсів, що дорівнює нулю:

. (6.3)

Здійснимо факторний аналіз прибутку банку.

1. Розглянемо вплив величини втрат банку на розмір прибутку банку (табл. 6.2).

Для цього будемо використовувати наступні значення величин: = 100 000 грн, ЦКР = 26 % річних, СКР = 12 % річних, R = 10 %, K = 20 %.

Таблиця 6.2

Взаємозв'язок рівня неповернення кредитів і прибутку банку

Показ-ники	Значення показників
Рівень неповер-нення, %	0	1	2	5	8	10	12	15	20
Прибуток банку, грн	53 520	50 344,8	47 169,6	37 644	28 118,4	21 768	15 417,6	5 892	−9 984

Таким чином, при ЦКР = 26 % збільшення рівня неповернення (втрат банку) на 1 % призводить до зменшення прибутку банку на 3 175,2 грн, тобто залежність лінійна:

 3 175,2

2. Розглянемо вплив ціни кредитних ресурсів на розмір прибутку банку (табл. 6.3).

Для цього будемо використовувати наступні значення величин: = 100 000 грн, СКР = 12 % річних, R = 10 %, K = 20 %. Величи­ну неповернення кредитів X приймаємо на рівні 7 %.

Таким чином, при Х= 7 % збільшення ціни кредитних ресурсів банку на 1 % приводить до збільшення його прибутку на 2 343,6 грн, тобто залежність лінійна:

Таблиця 6.3