Система коефіцієнтів узагальнюючої оцінки стабільності та надійності банку-контрагента

Назва показника

Характеристика показника

Вагомість

1. Коефіцієнти надійності банку

К_н = к_н1 · 0,5+ к_н2 · 0,5

10 %

1.1.

Характеризує рівень покриття ризикованих вкладень банку власним капіталом

0,5

1.2. 

Показує, наскільки банк ураховує інфляційні процеси і яку частку своїх активів розміщує в нерухомість, цінності та обладнання

0,5

2. Коефіцієнти ліквідності

К_л = к_л1 · 0,35 + к_л2 · 0,35 + к_л3 · 0,30

40 %

2.1.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує, яка частина зобов’язань може бути погашена негайно

0,35

2.2. 

Генеральний коефіцієнт ліквідності характеризує здатність банку в разі неповернення виданих позик задовольнити вимоги кредиторів у гранично розумний термін

0,35

2.3. 

Структурна ліквідність робочих активів показує, яка частина працюючих активів банку призначена для негайної виплати за поточними зобов’язаннями

0,30

3. Коефіцієнти рентабельності

К_р = к_р1 · 0,5 + к_р2 · 0,5

15 %

3.1.

Показує ефективність власного капіталу

0,5

3.2.

Показує ефективність роботи активів

0,5

4. Коефіцієнти якості активів

К_як.а = к_як.а1 · 0,5 + к_як.а2 · 0,5

20 %

4.1.

Показує, наскільки строкові депозити та власний капітал покривають видані кредити

0,5

4.2. 

Показує, яка частина дохідних активів належить до активів з мінімальним ризиком

0,5

Якщо залучені МБК перевищують МБК надані на 50 % і більше, то коефіцієнт якості активів множиться на 25 %

—

5. Коефіцієнти ресурсної бази

К_р.б = к_р.б1 · 0,5 + к_р.б2 · 0,5

15 %

5.1.

Показує ступінь забезпечення своїх зобов’язань власним капіталом

0,5

5.2.

Характеризує рівень розвитку клієнтської бази

0,5