- •Тема 7: «Управління активами і пасивами банку»
- •Тема 7. Управління активами і пасивами банку (7 год.)
- •Література
- •7.1. Опрацювання лекційного матеріалу Контрольні запитання за лекційним матеріалом
- •7.2. Опрацювання ключових термінів і понять теми Ключові терміни і поняття
- •7.3. Самостійне опрацювання теоретичних питань
- •7.3.1. Стратегії управління валютним ризиком банку
- •7.3.2. Методи управління валютним ризиком банку
- •Комерційного банку
- •Задача 2
- •Баланс банку
- •Задача 3
- •Чутливі активи та чутливі пасиви банку, тис. Грн
- •Аналіз відсоткового ризику банку за методом кумулятивного гепу, тис. Грн
- •7.5. Підготовка реферату на задану тему
Задача 2
Оцінити відсотковий ризик банку за даними балансу (таблиця), якщо ліміт індексу ризику встановлено на рівні 20 %.
Як зміниться маржа банку, якщо відсоткові ставки зростуть на 3 %?
Таблиця
Баланс банку
Показник |
Активи, тис. грн |
Пасиви, тис. грн |
Збалансовані за строками |
150 |
150 |
Чутливі до зміни ставки |
295 |
590 |
Нечутливі до зміни ставки |
680 |
310 |
Неробочі активи/ безпроцентні пасиви |
240 |
90 |
Капітал |
|
225 |
Всього |
1365 |
1365 |
Задача 3
Чутливі активи та зобов’язання банку, згруповані за періодами переоцінювання, наведено в таблиці 1. Проаналізувати рівень відсоткового ризику, якщо ліміт індексу відсоткового ризику установлено на рівні 10 %. Як вплине на прибуток банку зниження відсоткових ставок упродовж наступного місяця на 4 %? Результати розрахунків представити у вигляді табл. 2.
Таблиця 1
Чутливі активи та чутливі пасиви банку, тис. Грн
№ з/п |
Період |
Чутливі активи |
Чутливі пасиви |
1 |
Наступні 24 год |
14 |
18 |
2 |
Від 24 год до 7 дн. |
130 |
100 |
3 |
Від 7 дн. до 1 міс. |
260 |
120 |
4 |
Від 1 до 3 міс. |
170 |
200 |
5 |
Від 3 до 6 міс. |
100 |
195 |
6 |
Від 6 до 9 міс. |
85 |
45 |
7 |
Від 9 міс. до 1 року |
35 |
48 |
|
і т. д. |
... |
... |
|
Усього робочих активів |
1300 |
|
Таблиця 2
Аналіз відсоткового ризику банку за методом кумулятивного гепу, тис. Грн
№ з/п |
Період |
Чутливі активи |
Чутливі пасиви |
Геп, («+», «–») |
Кумулятивний геп («+», «–») |
Індекс відсоткового ризику, % |
тис. грн |
||||||
1 |
Наступні 24 год |
12 |
15 |
|
|
|
2 |
Від 24 год до 7 дн. |
14 |
18 |
|
|
|
3 |
Від 7 дн. до 1 міс. |
130 |
100 |
|
|
|
4 |
Від 1 до 3 міс. |
260 |
120 |
|
|
|
5 |
Від 3 до 6 міс. |
170 |
200 |
|
|
|
6 |
Від 6 до 9 міс. |
100 |
195 |
|
|
|
7 |
Від 9 міс. до 1 року |
85 |
45 |
|
|
|
|
і т. д. |
35 |
48 |
|
|
|
|
Усього робочих активів |
... |
... |
|
|
|