Міністерство освіти і науки України

Київська державна академія водного транспорту

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Кафедра математики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання контрольної роботи з дисципліни

"Економічний ризик та методи його вимірювання"

для студентів заочної форми навчання спеціальностей:

"Облік і аудит" та "Менеджмент організацій"

Київ-2013-2014 н.р.

Вказівки до виконання контрольних завдань

У контрольній роботі потрібно розв’язати один варіант. Номер варіанту кожний студент визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

Варіант № 1

Завдання №1

1. Природа економічного ризику .

2. Сутність фінансового (кредитного) ризику і методи його зниження

Завдання №2

Потрібно розв’язати задачу

Задача

У магазині є продукт вищого ґатунку і першого ґатунку. Оцінити міру ризику від втрати кожного з цих двох товарів, визначити до якої зони відноситься кожен з цих продуктів.

Цифрові дані наведені в таблицях.

Продукт вищого ґатунку (х)

Оцінка можливого результату	Прогнозований дохід, млн. грн..	Значення імовірності
Песимістична	250	0,8
Стримана	950	0,1
Оптимістична	350	0,1

Продукт першого ґатунку (у)

Оцінка можливого результату	Прогнозований дохід, млн. грн..	Значення імовірності
Песимістична	300	0,1
Стримана	900	0,2
Оптимістична	600	0,7

Варіант № 2

Завдання №1

1. Сутність ситуаційного підходу у менеджменті.

2. Сутність портфельного ризику і методи його зниження.

Завдання №2

Потрібно розв’язати задачу

Задача

У ході технологічного процесу на підприємстві було виготовлено два продукти А і Б. Відомі оцінки прогнозованого доходу від кожного з цих виробів. Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих виробів для визначення виручки.

Цифрові дані наведені в таблицях.

Продукт вищого ґатунку (х)

Оцінка можливого результату	Прогнозований дохід, млн. грн..	Значення імовірності
Песимістична	600	0,2
Стримана	2000	0,6
Оптимістична	3000	0,2

Продукт першого ґатунку (у)

Оцінка можливого результату	Прогнозований дохід, млн. грн..	Значення імовірності
Песимістична	480	0,25
Стримана	1800	0,50
Оптимістична	3600	0,25

Варіант № 3

Завдання №1

1. Поняття невизначеності . Зв’язок невизначеності та ризику.

2. Сутність методу аналогій.

Завдання №2

Потрібно розв’язати задачу

Задача

Маємо два підприємства, що виготовляють продукцію. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу від виробництва продукції кожного з підприємств та імовірності. Цифрові дані наведені в таблиці. Потрібно оцінити міру ризику виробництва кожного з цих підприємств і до якої зони ризику буде відноситись підприємство.

Цифрові дані наведені в таблицях.

Підприємство №1

Оцінка можливого результату	Прогнозований дохід, млн. грн..	Значення імовірності
Песимістична	500	0,15
Стримана	1200	0,60
Оптимістична	1500	0,25

Підприємство №2

Оцінка можливого результату	Прогнозований дохід, млн. грн..	Значення імовірності
Песимістична	800	0,20
Стримана	1100	0,50
Оптимістична	1800	0,30

Варіант № 4

Завдання №1

1. Ризик як об’єктивно – суб’єктивна економічна категорія.

2. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику.