1. Укажите или напишите все правильные ответы:

Множество данных, состоящих из наблюдений за однотипными статистическими объектами в течение нескольких временных периодов, называется:

А) панельными данными;

Б) динамическими данными;

В) объединенным временным рядом;

Г) независимыми данными;

Д) пространственными данными.

2. Укажите или напишите правильный ответ:

При анализе панельных данных панельной смертностью называется:

А) выпадение объекта наблюдения из выборки;

Б) отсутствие наблюдений за всеми объектами в один период времени;

В) изменение структуры панельных данных;

Г) исключение из панели наблюдений за несколько периодов времени.

3. Укажите или напишите все правильные ответы:

Объявление наблюдения отсутствующим при анализе панельных данных приводит к:

А) смещенным оценкам;

Б) несостоятельным оценкам;

В) неэффективным оценкам;

Г) невозможности оценить уравнение регрессии.

4. Укажите или напишите правильный ответ:

Вариант составления выборки, смягчающий эффекты от (неконтролируемой) панельной смертности:

А) несбалансированная панель;

Б) ротационная панель;

В) сбалансированная панель.

5. Укажите или напишите все правильные ответы:

Из предпосылки о том, что условное математическое ожидание E[u_it|x_it] для уравнения y_it = μ_it + x’_it β + u_it равно нулю, следует, что:

А) регрессоры и остатки не коррелируют между собой;

Б) регрессоры и остатки взаимосвязаны;

В) для любой функции g, не равной константе, остатки u_it и g(x_it) не коррелируют между собой;

Г) для любой функции g, не равной константе, остатки u_it и g(x_it) взаимосвязаны.

6. Укажите или напишите правильный ответ:

Построение в одной координатной плоскости графиков временных рядов, из которых состоят панельные данные, называется:

А) описанием панельных данных;

Б) визуализацией панельных данных;

В) истощением панельных данных.

7. Укажите или напишите правильный ответ:

Частное влияние переменной x_j,itна y при условии неизменности остальных переменных при прочих равных условиях для уравнения y_it = μ_it + x’_it β + u_it описывается параметром:

А) y_j,_it

Б) μ_j,_it

В) x_j,_it

Г) β_j,it

Д) u_j,_it

8. Укажите или напишите правильный ответ:

Ненаблюдаемыми эффектами в эконометрике панельных данных называют:

А) константу;

Б) параметр наклона;

В) наблюдаемые переменные;

Г) параметр влияния.

9. Укажите или напишите все правильные ответы:

Для получения обычной регрессионной модели из модели вида y_it = μ_it + x’_it β + u_it необходимо сделать следующие предположения:

А) μ_it = μ, β_it = β для всех i, t;

Б) μ_it = μ_i, β_it = β_i для всех i, t;

В) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|X_i] = σ²;

Г) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|x_it] = 0 для всех i, t; E[u_itu_js|x_itx_js] = σ_it если t = s и E[u_itu_js|x_itx_js] = 0 если t ≠ s;

Д) μ_it = μ_i, β_it = β для всех i, t.

10. Укажите или напишите все правильные ответы:

Для моделирования индивидуальных различий в модели y_it = μ_it + x’_it β + u_it необходимо сделать следующие предположения:

А) μ_it = μ, β_it = β для всех i, t;

Б) μ_it = μ_i, β_it = β_i для всех i, t;

В) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|X_i] = σ²;

Г) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|x_it] = 0 для всех i, t; E[u_itu_js|x_itx_js] = σ_it если t = s и E[u_itu_js|x_itx_js] = 0 если t ≠ s;

Д) μ_it = μ_i, β_it = β для всех i, t.

1. Укажите или напишите правильный ответ:

При анализе панельных данных рассматриваются:

А) наблюдения за различными объектами в один период времени;

Б) наблюдения за различными объектами во все периоды времени;

В) наблюдения за одним объектом в различные периоды времени.

2. Укажите или напишите правильный ответ:

Если эффектов, специфических для отдельных объектов наблюдения нет, тогда:

А) все данные нельзя объединить в одну простую регрессию с единственной константой;

Б) все данные можно объединить в одну простую регрессию с единственной константой;

В) необходимо оценить несколько несвязанных уравнений регрессии;

Г) невозможно получить оценки регрессионной модели.

3. Укажите или напишите все правильные ответы:

Истощение панели при анализе панельных данных приводит к:

А) смещенным оценкам;

Б) несостоятельным оценкам;

В) неэффективным оценкам;

Г) невозможности оценить уравнение регрессии.

4. Укажите или напишите правильный ответ:

Вариант составления выборки, смягчающий эффекты от истощения панели:

А) несбалансированная панель;

Б) ротационная панель;

В) сбалансированная панель.

5. Укажите или напишите все правильные ответы:

К недостаткам моделей с фиксированными эффектами относятся следующие проблемы:

А) необходимо оценивать большое количество параметров, что ведет к потере степеней свободы;

Б) полученные оценки являются несостоятельными;

В) усугубляется проблема коллинеарности;

Г) возникают проблемы при оценке неизменных во времени переменных.

6. Укажите или напишите правильный ответ:

Параметром местоположения в теории панельных данных называют:

А) константу;

Б) параметр наклона;

В) наблюдаемые переменные;

Г) ненаблюдаемые остатки.

7. Укажите или напишите правильный ответ:

Аддитивными константами, которые суммируют эффекты, характерные для конкретного объекта наблюдения i и периода времени t, если все регрессоры зафиксированы на нулевом уровне для уравнения y_it = μ_it + x’_it β + u_it, являются параметры:

А) y_it

Б) μ_it

В) x_it

Г) β_it

Д) u_it

8. Укажите или напишите правильный ответ:

Ненаблюдаемыми эффектами в эконометрике панельных данных называют параметры:

А) параметры местоположения;

Б) параметры наклона;

В) наблюдаемые переменные;

Г) параметры влияния.

9. Укажите или напишите все правильные ответы:

Для моделирования гетерогенности в модели y_it = μ_it + x’_it β + u_it необходимо сделать следующие предположения:

А) μ_it = μ, β_it = β для всех i, t;

Б) μ_it = μ_i, β_it = β_i для всех i, t;

В) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|X_i] = σ²;

Г) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|x_it] = 0 для всех i, t; E[u_itu_js|x_itx_js] = σ_it если t = s и E[u_itu_js|x_itx_js] = 0 если t ≠ s;

Д) μ_it = μ_i, β_it = β для всех i, t.