Тест 5.А

Выберите правильные ответы.

Признак неплатежеспособности банка:

• активы банка превышают пассивы;

• обязательства превышают активы;

• активы превышают обязательства;

• собственные средства меньше обязательств;

• обязательства превышают капитал;

• "собственные средства нетто" с отрицательным знаком.

Тест 5.Б

Выберите факторы, снижающие, при прочих условиях, ликвидность коммерче­ского банка:

• увеличение в пассивах доли срочных депозитов;

• снижение в пассивах доли срочных депозитов;

• увеличение в пассивах доли депозитов до востребования;

• снижение в пассивах доли депозитов до востребования;

• уменьшение в активах доли вложений в государственные ценные бумаги;

• уменьшение средств на резервном счете в Банке России;

• снижение в активах доли просроченных кредитов;

• увеличение доли вложений в капитальные активы;

• снижение удельного веса высоко ликвидных активов и активов текущей ликвидности в совокупных активах банка.

Тест 5.В

Выберите правильные ответы:

Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление пассивами?

- накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе и на корреспондентском счете;

- сделки репо;

- займы у Банка России;

- накопление банком легко реализуемых ценных бумаг;

- займы у других коммерческих банков;

- продажа банковских акцептов.

Тест 5.Г

Пользуясь условием задания 5.в, ответьте, что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление активами?

Тема 6. Надежность и устойчивость коммерческого банка

Цель практических занятий: усвоение студентами порядка расчета показателей, характеризующих устойчивость коммерческого банка, и определения обобщающего результата для ее комплексной оценки.

Задача 6.1

Для решения задач 6.1 – 6.5 необходимо изучить методику оценки экономического положения банка, предусмотренную Указанием Банка России Указанием ЦБ РФ от 30.04.2008 г. № 2005-У «Об оценке экономического положения банков».

По данным, приведенным в таблице 2, рассчитайте показатели, позволяющие произвести оценку капитала банка.

В ходе оценки капитала банка используйте бальную и весовую оценку показателей:

Таблица 1

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала

Наименование показателя	Условное обозначние	Значения (%)				Вес
		Балл 1	Балл 2	Балл 3	Балл 4
1	2	3	4	5	6		7
Показатель достаточности собственных средств (капитала)	ПК1	>= 14* >= 13**	< 14 и >= 12 < 13 и >=11	< 12 и >=11.1 < 11 и >=10.1	< 11.1 < 10.1		3
Показатель общей достаточности капитала	ПК2	>= 10	< 10 и => 8	< 8 и => 6	< 6		2
Показатель оценки качества капитала	ПК3	<= 30	> 30 и <= 60	> 60 и <=90	> 90		1

Таблица 2

Данные из отчетности банка

	тыс.руб.
1. Капитал (К), в т.ч.	801200
основной (К осн.)	650960
дополнительный (К доп.)	150240
2. Активы, (А), в т.ч.	9702800
1 группы риска ,	918700
3.Активы (за вычетом резервов), взвешенные по уровню риска + дополнительные риски	6603400