
- •Г.В. Бабенко Математическая экономика
- •Г.В. Бабенко
- •Предисловие
- •Глава 1 посвящена вопросам финансовых вычислений - процентные вычисления, дисконтирование, расчет доходности в случае совершения операций несколько раз в году.
- •Глава 4 раскрывает подходы к расчетам, применяемым при определении параметров сделок по краткосрочному и долгосрочному страхованию жизни.
- •Введение
- •1. Финансовые вычисления
- •Проценты простые
- •1.1.1. Наращивание по простой процентной ставке
- •1.1.2 Сложные проценты
- •1.1.3 Наращивание по сложным процентам
- •1.1.4 Определение суммы по смешанным процентным ставкам
- •1.1.5 Эквивалентная ставка
- •1.1.6 Номинальная ставка
- •1.1.7 Эффективная ставка
- •1.2 Математическое дисконтирование и банковский учёт
- •1.2.1 Математическое дисконтирование
- •1.2.2 Банковский учёт или учёт векселей
- •1.3 Учёт платёжного обязательства с начислением простых процентов.
- •1.3.1 Наращение по простой процентной ставке
- •1.3.2. Дисконтирование по сложным годовым учётным ставкам
- •1.3.3 Наращение по сложным учётным ставкам
- •1.3.4 Наращение по сложной учётной ставке m раз в году.
- •Вопросы и задачи:
- •2. Наращение процентов и инфляция.
- •2.1. Консолидация платежей
- •2.2 Методы составления планов погашения обязательств
- •2.3 Обыкновенная годовая рента
- •2.4 Оценки инвестиционных проектов
- •2.4.1 Внутренняя норма окупаемости
- •2.4.2 Граничный дисконтный множитель
- •2.5 Барьерная ставка
- •Вопросы и задачи:
- •3. Риски и их измерители
- •3.1. Методы уменьшения финансового риска
- •3.2. Оптимизация портфеля ценных бумаг
- •Вопросы и задачи:
- •4. Распределение рисков в страховании
- •4.1. Актуарная математика
- •4.2 Основные вероятностные характеристики продолжительности жизни
- •4.3. Анализ моделей краткосрочного страхования жизни
- •Откуда получим, что
- •4.4 Анализ модели долгосрочного страхования
- •Вопросы и задачи
- •5. Линейное программирование
- •5.1 Основные понятия математического программирования экономических процессов
- •5.1.1 Исследование операций. Оптимальное решение.
- •5.1.2 Классификация оптимизационных методов и моделей
- •5.1.3 Основные понятия и этапы построения оптимизационных моделей
- •5.1.4 Примеры задач линейного программирования
- •5.1.5 Общая постановка задачи линейного программирования
- •5.1.6 Теоретические основы методов линейного программирования. Выпуклые множества точек
- •5.2 Геометрический метод решения задач линейного программирования
- •5.2.1 Свойства задачи линейного программирования
- •5.2.2Геометрическое изображение системы ограничений.
- •5.3 Симплексный метод
- •5.3.1 Геометрическая интерпретация симплексного метода
- •5.3.2 Аналитические методы поиска оптимального решения
- •5.3.3. Симплексные таблицы
- •5.3.4 Метод искусственного базиса
- •5.4 Двойственные задачи
- •5.4.1 Экономическая интерпретация двойственной задачи
- •5.4.2 Взаимно двойственные задачи линейного программирования и их свойства
- •5.4.3 Первая теорема двойственности
- •5.4.4 Вторая теорема двойственности
- •5.5 Транспортная задача.
- •5.5.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи.
- •5.5.2 Нахождение первоначального базисного распределения поставок
- •5.5.3. Поиск оптимального решения методом потенциалов.
- •5.6. Открытая модель транспортной задачи.
- •Вопросы и задачи:
- •6. Управление запасами
- •6.1 Модели управления запасами в экономике
- •6.2 Управление запасами при случайном спросе и задержке в поставках
- •Вопросы и задачи.
- •Заключение
- •Библиографический список
Вопросы и задачи.
1. На
нефтебазу бензин привозят на танкере.
Накладные расходы g
в
расчете на партию бензина составляют
50 000 руб. Ежесуточно база отпускает
= 4000 т бензина. Затраты на хранение h
примем равными 0,5 руб. за 1 т бензина в
сутки. Поставка осуществляется по
первому требованию — мгновенно, и
дефицит бензина на базе не допускается.
Найдите оптимальные: объем заказываемой
партии q,
длительность цикла T* работы системы и
общие среднесуточные издержки
.
2. При закупке за рубежом завода по производству электровакуумного оборудования возник вопрос о приобретении запасных частей. Комплекты запасных частей включают в себя кроме деталей и узлов, которые наиболее часто выходят из строя, приборы и электронное оборудование, обеспечивающие соблюдение технологического процесса.
Стоимость хранения запасных частей и проведения профилактических работ в расчете на один комплект составляет hТ= 1000 руб. В случае выхода из строя оборудования и нехватки запасных частей завод терпит убытки в размере РT = 10 000 руб. на каждый недостающий комплект оборудования. Стоимость одного комплекта запчастей с = 2000 руб. Накладные расходы при доставке оборудования составляют g = 3000 руб. Опыт эксплуатации подобных предприятий показал, что необходимое число комплектов запасного оборудования — случайная величина с рядом распределения
X |
о |
1 |
2 |
3 |
Р(Х) |
1/4 |
1/4 |
1/4 |
1/4 |
Найдите
—
стратегию пополнения запасов. Чему
равны минимальные общие издержки, если
начальный уровень запасов у
= 0 либо у
=
2, а их поставка мгновенна?
3. Завод строительных материалов по договору с мостостроительной организацией должен поставить партии строительных конструкций (ферм) в следующих количествах: в сентябре — 30, в октябре — 20, в ноябре — 20, в декабре — 10. Производство каждой фермы обходится в 1000 руб., а издержки ее хранения равны: в сентябре и октябре — 100 руб., в ноябре и декабре — 200 руб. Затраты на запуск производства ферм в сентябре и октябре составляют 100 руб., в ноябре — 0 руб., в декабре — 2000 руб. Ограничения на производственные мощности и объемы складских помещений таковы: хk . 40, уk 20, начальный и конечный объем запасов yq = у^ = 1. Составьте оптимальный план производства, если его объем кратен 10.
4. В августе ежедневно из овощехранилища отгружают 50 т арбузов в магазин «Овощи-фрукты». Накладные расходы в расчете на партию арбузов, доставляемых в овощехранилище, составляют g = 500 руб. Издержки хранения скоропортящихся продуктов равны h = 5 руб. за 1 т в сутки. Партию арбузов подвозят и разгружают с интенсивностью ^ = 200 т/сут. Найдите оптимальный объем партии арбузов, привозимой в овощехранилище, периодичность Г* пополнения запасов. Определите общие среднесуточные затраты при объемах партий <?, = 60 т, q-J = 200 т и сравните их с оптимальными среднесуточными издержками L\, если дефицит не допускается. Постройте график изменения запасов арбузов в^ хранилище.
5. Найдите критические уровни У* и у в статической модели управления запасами с вероятностным спросом и отсутствием задержек в поставках. Функции издержек хранения и дефицита линейны. Параметры задачи: hT = 6, с = 1, pT = 8, g = 2, а распределение спроса имеет вид
X |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
P(X) |
1/5 |
1/5 |
1/5 |
1/5 |
1/5 |
Решите динамическую задачу управления запасами при следующих исходных данных: план поставок (d 1, d 2) = (2; 5); функция затрат
Ограничения: y 0 = y 2 = 0.
7. Металлургическому заводу для выплавки высоколегированной стали необходимо ежедневно = 100 т чугуна. Накладные расходы на запуск производства, доставку партии составляют g = 5000 руб. Хранение одной тонны чугуна в сутки обходится объединению в h = 2,5 руб. Штрафные потери за нехватку одной тонны чугуна в сутки составляют р = 50 руб. Рассчитайте оптимальный объем партии чугуна. Найдите периодичность пополнения, среднесуточные общие издержки, если поставка осуществляется мгновенно. Начертите график изменения запасов чугуна.
8. Решите задачу 5 при условий, что спрос — непрерывная случайная величина с плотностью
9. Завод резинотехнических изделий (РТИ) в сентябре, октябре и ноябре, в соответствии с пакетом заказов, должен отправить 2; 2; 3 резиновых настила для сельскохозяйственных предприятий. Стоимость настила - 1000 руб. Стоимость переналадки оборудования в сентябре и ноябре равна 1000 руб., а в октябре — 0 руб. Издержки хранения одного настила в сентябре составляет 100 руб., а в октябре и ноябре — 200 руб. Не будем учитывать время, необходимое для производства настилов. Завод РТИ не может производить более пяти настилов ежемесячно. Складские помещения не позволяют хранить более трех настилов одновременно. Определите оптимальный план производства и минимальные затраты, если уровень запасов в начале сентября и конце ноября должен быть равен нулю.
10. Электроламповый завод выпускает электрические лампы дневного освещения большими партиями. Цена переналадки линии равна 2000 руб. Изготовление каждой лампы обходится в 1 руб. Издержки хранения 1000 ламп в течение одного месяца равны 100 руб. Согласно производственному графику должно быть поставлено следующее количество ламп: в январе — 10 000, в феврале — 20 000, в марте — 30 000. Время, необходимое для производства партии ламп, учитывать не будем. Производственные мощности не позволяют изготовлять за месяц более 30 000 ламп, а складские помещения не могут вмещать более 20 000 ламп. Найдите оптимальный план производства ламп, если в начале января и конце марта уровень запасов должен быть равен нулю. Объем производства ламп в каждом месяце кратен 10 000 штук.
11. Как изменится алгоритм решения динамической задачи управления запасами, если уровень запасов в течение этапа определяется уровнем запасов на начало каждого месяца? Решите любую задачу с учетом этого условия.
12. Автомобильный завод выпускает различные модели автомобилей. Стоимость переналадки контейнерной линии —g k стоимость производства автомобиля —с k издержки хранения автомобиля в течение месяца — h k; объемы поставок d k согласно производственному графику приведены в таблице:
Показатели, тыс. руб. |
Январь |
Февраль |
Март |
g k |
1 |
1 |
2 |
c k |
2 |
1 |
1 |
h k |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
d k |
3 |
1 |
2 |
Производственные мощности выпуска автомобилей ограничены — не более 3000 штук в месяц. На территории завода не могут одновременно находиться более 3000 автомобилей. Найдите оптимальный план производства, если у 0 = у 3 = 0.
13. Часовой завод по договору с торгующими организациями должен в январе, феврале и марте поставить следующие партии часов:
1000, 3000 и 2000 штук. Стоимость переналадки конвейерной линии равна 10 000 руб. Производство одних часов обходится в 20 руб., а хранение 1000 штук часов в течение месяца оценивается в 1000 руб. Ограничения (в штуках): х k 30 000, у k 30 000, y 0 = 2000, у 3 = 1000. Составьте оптимальную программу выпуска часов, если объем их производства в каждом месяце кратен 1000 штукам.
14. Постройте рекуррентное соотношение динамической задачи управления запасами при условии, что объем запаса в течение этапа определяется по среднему уровню (у k + у k)/2, где k = 1,..., п. Решите одну из приведенных динамических задач, принимая во внимание указанное замечание.
15. Попытайтесь модифицировать динамическую модель управления запасами предприятия, допустив возможность дефицита. Однако за нехватку одного изделия в конце этапа необходимо установить штраф р k. Как изменятся ограничения на объемы производства х k и уровни хранения дефицита у k в каждом месяце? Каковы дальнейшие изменения работы предприятия, необходимые для удовлетворения отложенного спроса? Существенно ли изменится алгоритм решения задачи? Сформулируйте и решите динамическую задачу управления запасами с учетом возможного дефицита.
16. Попытайтесь упростить алгоритм решения динамической модели управления запасами, если функция производственных затрат выпукла или вогнута. Проведите анализ решения этой задачи с учетом дополнительных условий, изложенных в задачах 11, 14, 15. 17. Автомобильному заводу для бесперебойной работы конвейера требуется в сутки 800 кузовов новой модели автомобиля. Накладные расходы на запуск производства и доставку партии кузовов автомобилей с завода составляют 8000 руб. Разгрузка и содержание одного кузова в сутки обходятся объединению в 5 руб., а штрафные потери за нехватку одного кузова в сутки составляют 80 руб. Доставка и разгрузка кузовов осуществляются с интенсивностью 200 штук/сут. Найдите оптимальный объем партии кузовов и определите соответствующие среднесуточные накладные расходы и издержки хранения.
18. Завод радиодеталей производит кинескопы для телевизоров. Ежедневно заводу телевизоров требуется 2000 кинескопов для ритмичной и бесперебойной работы. Стоимость хранения одного кинескопа на складе завода телевизоров в течение суток оценивается в 1 руб. Накладные расходы на запуск производства и доставку партии кинескопов на завод телевизоров равны 4000 руб. Найдите оптимальный объем партии кинескопов, если поставка осуществляется мгновенно, а дефицит не допускается. Определите также оптимальные среднесуточные издержки хранения и периодичность пополнения.
19. Химзаводу ежедневно требуется 10 т соляной и 5 т серной кислот. Накладные расходы на доставку партии соляной кислоты составляют 1000 руб., а серной — 125 руб. Издержки хранения серной и соляной кислот за 1 т в сутки составляют 2 руб. Определите оптимальные среднесуточные издержки на пополнение, хранение запасов и периодичность пополнения, если дефицит кислот недопустим, а поставки осуществляются мгновенно. Постройте графики изменения запасов соляной и серной кислот.
20. Нефтеперерабатывающее объединение приобретает танкер для перевозки сырой нефти. Запасные узлы, например рули, должны быть изготовлены вместе с самим кораблем, так как достать их в процессе эксплуатации танкера будет очень сложно. Стоимость изготовления одного руля равна 5000 руб. Согласно накопленному опыту, необходимость в узлах этого типа — случайная величина с рядом распределения
X |
0 |
1 |
2 |
P(X) |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
Напишите выражение для ожидаемых суммарных затрат на покупку U запасных рулей и потерь, вызванных выходом из строя танкера, если ущерб из-за поломки руля составляет 25 000 руб. Определите также, сколько запасных рулей следует заказать.
21. Авиакомпания заказывает партию новых пассажирских самолетов. Если запасные части к двигателям самолетов приобретаются одновременно с самими самолетами, то цены на них ниже, чем при закупке аналогичных запасных частей по прошествии некоторого времени, когда у авиакомпании возникает в них острая нужда. Предположим, например, что покупная цена одной запчасти, приобретаемой одновременно с самолетами, равняется c 1, а покупная цена одной запчасти, заказываемой впоследствии, составляет с 2, причем с 1 < c 2. Допустим, что каждую неиспользованную запчасть, которая останется на складе после того, как приобретаемые авиакомпанией самолеты будут сняты с эксплуатации, можно будет реализовать по цене v. Обозначим через р(Х) вероятность того, что за все время эксплуатации приобретенных самолетов авиакомпании понадобятся запчасти в количестве Х штук.
Выведите формулу для ожидаемого значения суммарных затрат при закупке q запчастей одновременно с приобретением самолетов, если задержки в поставке отсутствуют.
Выведите соотношение, позволяющее определить оптимальное значение q. Сформулируйте самостоятельно некоторые предположения относительно значения v.
22. Решение о замене конкретного оборудования определяется его производительностью, эксплуатационными расходами, остаточной стоимостью, которая зависит от его срока службы и покупной стоимости. Пусть с ij представляет собой сумму покупной стоимости и затрат на эксплуатацию нового оборудования начиная с i-го года, когда оно покупается, и кончая j-м, когда это оборудование заменяется, за вычетом его остаточной стоимости на начало i-го года. Обозначим через F k минимальные затраты в 1-м, ..., k-м годах в предположении, что в конце k-ro года оно заменяется. Объясните рекуррентное соотношение алгоритма динамического программирования для решения этой задачи:
.