
- •Г.В. Бабенко Математическая экономика
- •Г.В. Бабенко
- •Предисловие
- •Глава 1 посвящена вопросам финансовых вычислений - процентные вычисления, дисконтирование, расчет доходности в случае совершения операций несколько раз в году.
- •Глава 4 раскрывает подходы к расчетам, применяемым при определении параметров сделок по краткосрочному и долгосрочному страхованию жизни.
- •Введение
- •1. Финансовые вычисления
- •Проценты простые
- •1.1.1. Наращивание по простой процентной ставке
- •1.1.2 Сложные проценты
- •1.1.3 Наращивание по сложным процентам
- •1.1.4 Определение суммы по смешанным процентным ставкам
- •1.1.5 Эквивалентная ставка
- •1.1.6 Номинальная ставка
- •1.1.7 Эффективная ставка
- •1.2 Математическое дисконтирование и банковский учёт
- •1.2.1 Математическое дисконтирование
- •1.2.2 Банковский учёт или учёт векселей
- •1.3 Учёт платёжного обязательства с начислением простых процентов.
- •1.3.1 Наращение по простой процентной ставке
- •1.3.2. Дисконтирование по сложным годовым учётным ставкам
- •1.3.3 Наращение по сложным учётным ставкам
- •1.3.4 Наращение по сложной учётной ставке m раз в году.
- •Вопросы и задачи:
- •2. Наращение процентов и инфляция.
- •2.1. Консолидация платежей
- •2.2 Методы составления планов погашения обязательств
- •2.3 Обыкновенная годовая рента
- •2.4 Оценки инвестиционных проектов
- •2.4.1 Внутренняя норма окупаемости
- •2.4.2 Граничный дисконтный множитель
- •2.5 Барьерная ставка
- •Вопросы и задачи:
- •3. Риски и их измерители
- •3.1. Методы уменьшения финансового риска
- •3.2. Оптимизация портфеля ценных бумаг
- •Вопросы и задачи:
- •4. Распределение рисков в страховании
- •4.1. Актуарная математика
- •4.2 Основные вероятностные характеристики продолжительности жизни
- •4.3. Анализ моделей краткосрочного страхования жизни
- •Откуда получим, что
- •4.4 Анализ модели долгосрочного страхования
- •Вопросы и задачи
- •5. Линейное программирование
- •5.1 Основные понятия математического программирования экономических процессов
- •5.1.1 Исследование операций. Оптимальное решение.
- •5.1.2 Классификация оптимизационных методов и моделей
- •5.1.3 Основные понятия и этапы построения оптимизационных моделей
- •5.1.4 Примеры задач линейного программирования
- •5.1.5 Общая постановка задачи линейного программирования
- •5.1.6 Теоретические основы методов линейного программирования. Выпуклые множества точек
- •5.2 Геометрический метод решения задач линейного программирования
- •5.2.1 Свойства задачи линейного программирования
- •5.2.2Геометрическое изображение системы ограничений.
- •5.3 Симплексный метод
- •5.3.1 Геометрическая интерпретация симплексного метода
- •5.3.2 Аналитические методы поиска оптимального решения
- •5.3.3. Симплексные таблицы
- •5.3.4 Метод искусственного базиса
- •5.4 Двойственные задачи
- •5.4.1 Экономическая интерпретация двойственной задачи
- •5.4.2 Взаимно двойственные задачи линейного программирования и их свойства
- •5.4.3 Первая теорема двойственности
- •5.4.4 Вторая теорема двойственности
- •5.5 Транспортная задача.
- •5.5.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи.
- •5.5.2 Нахождение первоначального базисного распределения поставок
- •5.5.3. Поиск оптимального решения методом потенциалов.
- •5.6. Открытая модель транспортной задачи.
- •Вопросы и задачи:
- •6. Управление запасами
- •6.1 Модели управления запасами в экономике
- •6.2 Управление запасами при случайном спросе и задержке в поставках
- •Вопросы и задачи.
- •Заключение
- •Библиографический список
5.3.3. Симплексные таблицы
Практические расчеты при решении реальных задач симплексным методом выполняются в настоящее время с помощью компьютеров. Однако если расчеты осуществляются без ЭВМ, то удобно использовать так называемые симплексные таблицы. Рассмотрим алгоритм их составления, не углубляясь в его подробное обоснование. Для определенности считаем, что решается задача на отыскание максимума.
I. После введения добавочных переменных систему уравнений и линейную функцию записываем в виде, который называется расширенной системой:
Предполагаем, что все добавочные переменные имеют тот же знак, что и свободные члены; в противном случае используем так называемый М-метод, который будет рассмотрен ниже.
II. Исходную расширенную систему заносим в первую симплексную таблицу. Последняя строка таблицы, в которой приведено уравнение для линейной функции цели, называется оценочной. В ней указываются коэффициенты функции цели с противоположным знаком: b1 = – сi. В левом столбце таблицы записываем основные переменные (базис), в первой строке таблицы – все переменные (отмечая при этом основные), во втором столбце – свободные члены расширенной системы b1, b2, …, bm. Последний столбец подготовлен для оценочных отношений, нeoбxoдимыx при расчете наибольшего возможного значения переменной. В рабочую часть таблицы (начиная с третьего столбца и второй строки) занесены коэффициенты аij при переменных из расширенной системы. Далее таблица преобразуется по определенным правилам.
III. Проверяем выполнение критерия оптимальности при решении задачи на максимум - наличие в последней строке отрицательных коэффициентов bi < 0 (сi > 0). Если таких нет, то решение оптимально, достигнут max F = c0 (в левом нижнем углу таблицы), основные переменные принимают значения аi0 (второй столбец), основные переменные равны 0, т.е. получаем оптимальное базисное решение.
IV. Если критерий оптимальности не выполнен, то наибольший по модулю отрицательный коэффициент Ьi < 0 в последней строке определяет разрешающий столбец s.
Составляем оценочные ограничения каждой строки по следующим правилам:
1) , если bi и ais имеют разные знаки;
2) , если bi = 0 и ais < 0;
3) , если аis = 0;
4) 0, если bi = 0 и ais > 0;
5)
,
если аi0
и аis
имеют одинаковые знаки.
Определяем
.
Если конечного минимума нет, то задача не имеет конечного оптимума (Fmax = ). Если минимум конечен, то выбираем строку q, на которой он достигается (любую, если их несколько), и называем ее разрешающей строкой. На пересечении разрешающих строки и столбца находится разрешающий элемент аqs.
V. Переходим к следующей таблице по правилам:
а) в левом столбце записываем новый базис: вместо основной переменной хq - переменную xs;
б) в столбцах соответствующих основным переменным проставляем нули и единицы: 1 - против "своей" основной переменной, 0 - против "чужой" основной переменной, 0 – в последней строке для всех основных переменных;
в) новую строку с номером q получаем из старой делением на разрешающий элемент aqs;
г) все остальные элементы а вычисляем по правилу прямоугольника (рис. 5.3.2).
aij ais
aqj aqs
Рис. 5.3.2
Далее переходим к п. III алгоритма.
Рассмотрим пример. Решим задачу об использовании ресурсов, приведенную в подразделе 1.4, с помощью симплексных таблиц.
Задача 3.2. Исходная система ограничений имеет вид:
Решение. Приведем задачу к канонической, введя дополнительные переменные x3, x4, x5, x6. Расширенная система задачи имеет вид:
Линейную функцию представим в виде F – 2x1 – 3x2 = 0.
Заполняем первую симплексную таблицу (табл. 5.3.1), в которой переменные х3, х4, х5, х6 – основные. Последняя строка заполняется коэффициентами линейной функции с противоположным знаком (см. п. II алгоритма).
Таблица 5.3.1
Базис |
Свободный член |
Переменные |
Оценочное отношение |
|||||
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
х6 |
|||
x3 |
18 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
18/3 |
x4 |
16 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
16 |
x |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
x6 |
21 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
F |
0 |
-2 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В
соответствии с п. III
алгоритма проверяем критерий
оптимальности. В последней строке
имеются отрицательные коэффициенты.
Выбираем из них наибольший по модулю
(-3); второй столбец - разрешающий,
переменная x
перейдёт в основные (этот столбец
отмечен стрелкой). В соответствии с
п.IV
находим оценочные отношения и x2
= min
{18/3; 16; 5; }
= 5. Третья строка является разрешающей
(отмечена горизонтальной стрелкой). На
пересечении разрешающих строки и
столбца стоит элемент а33
= 1.
Строим таблицу 5.3.2 по правилам п. V алгоритма:
а) в новом базисе основные переменные: х3, х4, х2, х6;
б) расставляем нули и единицы; например, в клетке, соответствующей основной переменной х3 по столбцу и строке, ставим 1, а в клетке, соответствующей основной переменной х3 по строке, а основной переменной х2 – по столбцу, ставим 0 и т.п. В последней строке против всех основных переменных ставим 0. Третья строка получается делением на разрешающий элемент а33 = 1. Остальные клетки заполняем по правилам прямоугольника. Например:
и т.д.
Получим вторую симплексную таблицу (таблице 3.2).
Таблица 5.3.2
Базис |
Свободный член |
Переменные |
Оценочное отношение |
|||||
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
x5 |
x6 |
|||
x |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
-3 |
0 |
3 |
x4 |
11 |
2 |
0 |
0 |
1 |
-1 |
0 |
11/2 |
x5 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
x6 |
21 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
F |
15 |
-2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
|
Критерий оптимальности вновь не выполнен. Теперь первый столбец разрешающий; х1 переходит в основные, min{3/1; 11/2; ; 7} = 3; первая строка разрешающая, а11 – разрешающий элемент.
Новая симплексная таблица примет вид таблице (5.3.3).
Таблица 5.3.3
Базис |
Свободный член |
Переменные |
Оценочное отношение |
|||||
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
x5 |
x6 |
|||
x3 |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
-3 |
0 |
|
x 4 |
5 |
0 |
0 |
-2 |
1 |
5 |
0 |
5 /5 |
x5 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5/1 |
x6 |
12 |
0 |
0 |
-3 |
0 |
9 |
1 |
12/9 |
F |
21 |
0 |
0 |
2 |
0 |
-3 |
0 |
|
И на этот раз критерий оптимальности не выполнен; пятый столбец и вторая строка разрешающие. а25 = 5 – разрешающий элемент.
Переходим к таблице 5.3.4.
Таблица 5.3.4
Базис |
Свободный член |
Переменные |
Оценочное отношение |
|||||
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
x5 |
x6 |
|||
x3 |
6 |
1 |
0 |
-1/5 |
3/5 |
0 |
0 |
|
x5 |
1 |
0 |
0 |
-2/5 |
1/5 |
1 |
0 |
|
x2 |
4 |
0 |
1 |
2/5 |
-1/5 |
0 |
0 |
|
x6 |
3 |
0 |
0 |
3/5 |
-9/5 |
0 |
1 |
|
F |
24 |
0 |
0 |
4/5 |
3/5 |
0 |
0 |
|
Критерий оптимальности выполнен, значит Fmax = 24, оптимальное базисное решение (6; 4; 0; 0; 1; 3).