
- •Г.В. Бабенко Математическая экономика
- •Г.В. Бабенко
- •Предисловие
- •Глава 1 посвящена вопросам финансовых вычислений - процентные вычисления, дисконтирование, расчет доходности в случае совершения операций несколько раз в году.
- •Глава 4 раскрывает подходы к расчетам, применяемым при определении параметров сделок по краткосрочному и долгосрочному страхованию жизни.
- •Введение
- •1. Финансовые вычисления
- •Проценты простые
- •1.1.1. Наращивание по простой процентной ставке
- •1.1.2 Сложные проценты
- •1.1.3 Наращивание по сложным процентам
- •1.1.4 Определение суммы по смешанным процентным ставкам
- •1.1.5 Эквивалентная ставка
- •1.1.6 Номинальная ставка
- •1.1.7 Эффективная ставка
- •1.2 Математическое дисконтирование и банковский учёт
- •1.2.1 Математическое дисконтирование
- •1.2.2 Банковский учёт или учёт векселей
- •1.3 Учёт платёжного обязательства с начислением простых процентов.
- •1.3.1 Наращение по простой процентной ставке
- •1.3.2. Дисконтирование по сложным годовым учётным ставкам
- •1.3.3 Наращение по сложным учётным ставкам
- •1.3.4 Наращение по сложной учётной ставке m раз в году.
- •Вопросы и задачи:
- •2. Наращение процентов и инфляция.
- •2.1. Консолидация платежей
- •2.2 Методы составления планов погашения обязательств
- •2.3 Обыкновенная годовая рента
- •2.4 Оценки инвестиционных проектов
- •2.4.1 Внутренняя норма окупаемости
- •2.4.2 Граничный дисконтный множитель
- •2.5 Барьерная ставка
- •Вопросы и задачи:
- •3. Риски и их измерители
- •3.1. Методы уменьшения финансового риска
- •3.2. Оптимизация портфеля ценных бумаг
- •Вопросы и задачи:
- •4. Распределение рисков в страховании
- •4.1. Актуарная математика
- •4.2 Основные вероятностные характеристики продолжительности жизни
- •4.3. Анализ моделей краткосрочного страхования жизни
- •Откуда получим, что
- •4.4 Анализ модели долгосрочного страхования
- •Вопросы и задачи
- •5. Линейное программирование
- •5.1 Основные понятия математического программирования экономических процессов
- •5.1.1 Исследование операций. Оптимальное решение.
- •5.1.2 Классификация оптимизационных методов и моделей
- •5.1.3 Основные понятия и этапы построения оптимизационных моделей
- •5.1.4 Примеры задач линейного программирования
- •5.1.5 Общая постановка задачи линейного программирования
- •5.1.6 Теоретические основы методов линейного программирования. Выпуклые множества точек
- •5.2 Геометрический метод решения задач линейного программирования
- •5.2.1 Свойства задачи линейного программирования
- •5.2.2Геометрическое изображение системы ограничений.
- •5.3 Симплексный метод
- •5.3.1 Геометрическая интерпретация симплексного метода
- •5.3.2 Аналитические методы поиска оптимального решения
- •5.3.3. Симплексные таблицы
- •5.3.4 Метод искусственного базиса
- •5.4 Двойственные задачи
- •5.4.1 Экономическая интерпретация двойственной задачи
- •5.4.2 Взаимно двойственные задачи линейного программирования и их свойства
- •5.4.3 Первая теорема двойственности
- •5.4.4 Вторая теорема двойственности
- •5.5 Транспортная задача.
- •5.5.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи.
- •5.5.2 Нахождение первоначального базисного распределения поставок
- •5.5.3. Поиск оптимального решения методом потенциалов.
- •5.6. Открытая модель транспортной задачи.
- •Вопросы и задачи:
- •6. Управление запасами
- •6.1 Модели управления запасами в экономике
- •6.2 Управление запасами при случайном спросе и задержке в поставках
- •Вопросы и задачи.
- •Заключение
- •Библиографический список
5.1.4 Примеры задач линейного программирования
1. Задача об использовании ресурсов (задача планирования производства). Для изготовления двух видов продукции Р, и Рз используют четыре вида ресурсов: S1, S2, S3 и S4. Запасы ресурсов, число единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продукции, приведены в таблице 5.1.1 (цифры условные).
Таблица 5.1.1
Вид ресурса |
Запас ресурса |
Число единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продукции |
|
P1 |
P2 |
||
S1 S2 S3 S4 |
18 16 5 21 |
1 2 – 3 |
3 1 1 – |
Прибыль, получаемая от единицы продукции P1 и P2, соответственно 2 и 3 рубля.
Необходимо составить такой план производства продукции, при котором прибыль от ее реализации будет максимальной.
Решение. Составим экономико-математическую модель задачи.
Обозначим
x1,
x2
- число единиц продукции соответственно
P1
и Р2,
запланированных к производству. Для
их изготовления (см. таблице 1.1)
потребуется
единиц
ресурса
единиц ресурса S2;
единиц ресурса
S3
и Зх1
единиц ресурса
S4.
Так как потребление ресурсов
S1,
S2,
S3
и
S4
не должно превышать их запасов
соответственно
18, 16, 5
и
21
единицы, то связь между потреблением
ресурсов и их запасами выразится
системой неравенств:
(5.1.7)
По смыслу задачи переменные
x1 0, х2 0. (5.1.8)
Суммарная прибыль F составит 2 х руб. от реализации продукции PI и 3x руб. - от реализации продукции P2, т.е.
F= 2х1 + 3х2. (5.1.9)
Итак, экономико-математическая модель задачи: найти такой план выпуска продукции X = (х1, х2), удовлетворяющий системе (5.1.7) и условию (5.1.8), при котором функция (5.1.9) принимает максимальное значение.
Задачу легко обобщить на случай выпуска n видов продукции с использованием m видов ресурсов.
Обозначим Хi (i=1, 2, …, m) – запас ресурса S1; aij – число единиц ресурса Si, затрачиваемого на изготовление единицы продукции Pj (числа aij – коэффициенты прямых затрат, которые часто называются технологическими коэффициентами); cj – прибыль от реализации единицы продукции Pj .
Тогда экономико-математическая модель задачи об использовании ресурсов в общей постановке примет вид: найти такой план Х = (х1, х2, …, хn) выпуска продукции, удовлетворяющий системе
(5.1.10)
и условию
(5.1.11)
при котором функция
(5.1.12)
принимает максимальное значение.
2. Задача составления рациона (задача о диете, задача о смесях). Имеются два вида корма I и II, содержащие питательные вещества в 1 кг каждого вида корма и необходимый минимум питательных веществ, которые приведены в таблице 5.1.2 (цифры условные).
Стоимость 1 кг вида корма I и II соответственно равна 4 и 6 руб. Необходимо составить дневной рацион, имеющий минимальную стоимость, в котором содержание каждого вида питательных веществ было бы не менее установленного предела.
Решение. Составим экономико-математическую модель задачи.
Таблица 5.1.2
Питательное вещество (витамин) |
Необходимый минимум питательных веществ |
Число единиц питательных веществ в 1 кг корма |
|
I |
I |
||
S1 S2 S3 |
9 8 12 |
3 1 1 |
1 2 6 |
Обозначим
х1,
х2
– количество кормов I
и II,
входящих в дневной рацион. Тогда этот
рацион (таблице 1.2) будет включать
единиц
питательных веществ S1,
-
единиц вещества S2
и
-
единиц питательного вещества S3.
Так как содержание питательных веществ
S1,
S2
и S3
в рационе должно быть не менее
соответственно 9, 8 и 12 единиц, то получим
систему неравенств
(5.1.13)
Кроме того, переменные
(5.1.14)
Общая стоимость рациона составит (в руб.)
F = 4х1 + 6х2. (5.1.15)
Итак, экономико-математическая модель задачи: составить дневной рацион Х = (х1, х2), удовлетворяющий системе (5.1.13) и условию (5.1.14), при котором функция (5.1.15) принимает минимальное значение.
Для формулировки задачи в общей постановке обозначим: xj (j = 1, 2, …, n) – число единиц корма n-го вида; bi (I = 1, 2, …, m) – необходимый минимум содержания в рационе питательных веществ Si в единице корма j-го вида; cj – стоимость единицы корма j-го вида. Тогда экономико-математическая модель задачи примет вид: найти такой рацион X = (x1, x2, …, xj, …, xn), удовлетворяющий системе
(5.1.16)
и условию
(5.1.17)
при котором функция
(5.1.18)
принимает минимальное значение.
3. Задача об использовании мощностей (задача о загрузке оборудования). Предприятию задан план производства продукции по времени и номенклатуре: требуется за время Т выпустить n1, n2 …, nk единиц продукции Р1, Р2, …, Рk. Продукция производится на станках S1, S2, … Sm. Для каждого станка известны производительность aij (т.е. число единиц продукции Pj, которое можно произвести на станке Si) и затраты bij на изготовление продукции Pj на станке Si в единицу времени.
Необходимо составить такой план работы станков (т.е. так распределить выпуск продукции между станками), чтобы затраты на производство всей продукции были минимальными.
Составим экономико-математическую модель задачи. Обозначим xij – время, в течение которого станок Si будет занят изготовлением продукции Pj, i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, k.
Так как время работы каждого станка ограничено и не превышает Т, то справедливы неравенства:
(5.1.19)
Для реализации выпуска по номенклатуре необходимо, чтобы выполнялись следующие равенства:
(5.1.20)
Кроме того,
(5.1.21)
Затраты на производство всей продукции выразятся функцией
(5.1.22)
Экономико-математическая модель задачи об использовании мощностей примет вид: найти такое решение Х = (х11, х12, …, хmk), удовлетворяющее системам (5.1.19) и (5.1.20) и условию (5.1.21), при котором функция (5.1.22) принимает минимальное значение.
4. Задача о раскрое материалов. На раскрой (распил, обработку) поступает материал одного образца в количестве a единиц. Требуется изготовить из него единицу разных комплектующих изделий в количествах, пропорциональных числам b1, b2, …, bi (условие комплектности). Каждая единица материала может быть раскроена n различными способами, причём использование i-го способа (i = 1, 2, …, n) даёт aik единиц k-го изделия (k = 1, 2, …, l).
Необходимо найти план раскроя, обеспечивающий максимальное число комплектов.
Составим экономико-математическую модель задачи. Обозначим xi – число единиц материала, раскраиваемых i-м способом, и х – число изготавливаемых комплектов изделий. Так как общее количество материала равно сумме его единиц, раскраиваемых различными способами, то
(5.1.23)
Требование комплектности выразится уравнением
(5.1.24)
Очевидно, что
(5.1.25)
Экономико-математическая модель задачи: найти такое решение Х = (х1, х2, …, хj, …, xn), удовлетворяющее системе уравнение (5.1.23) – (5.1.24) и условию (5.1.25), при котором функция F = x принимает максимальное значение.
Рассмотрим пример. Для изготовления брусьев длиной 1,2 м, 3 м и 5 м в соотношении 2:1:3 на распил поступают 195 брёвен длиной 6 м. Определить план распила, обеспечивающий максимальное число комплектов. Составить экономико-математическую модель задачи.
Решение. Прежде всего определим всевозможные способы распила брёвен, указав соответствующее число получаемых при этом брусьев (таблице 5.1.3).
Таблица 5.1.3
-
Способ распила
Число получаемых брусьев длиной, м
1,2
3,0
5,0
1
5
–
–
2
2
1
–
3
–
2
–
4
–
–
1
Обозначим: xi – число брёвен, распиленных i-м способом (i = 1, 2, 3, 4); х – число комплектов брусьев.
Учитывая, что все брёвна должны быть распилены, а число брусьев каждого размера должно удовлетворять условию комплектности, экономико-математическая модель задачи примет вид
при ограничениях:
Задачу о раскрое легко обобщить на случай m раскраиваемых материалов.
Пусть каждая единица j-го материала (j = 1, 2, …, m) может быть раскроена n различными способами, причём использование i-го способа (i = 1, 2, …, n) даёт aijk единиц k-го изделия (k = 1, 2, …, l), а запас j-го материала равен aj единиц.
Обозначим xij – число единиц j-го материала раскрываемого i-м способом.
Экономико-математическая модель задачи о раскрое в общей постановке примет вид: найти такое решение Х = (х11, х12, …, xnm), удовлетворяющее системе
и условию xij 0, при котором функция F = x принимает максимальное значение.