84)Нормативи ліквідності

 Інструкцією #368 НБУ встановлює для банків групу нормативів ліквідності: Н4; Н5; Н6.  

   Н4 - це норматив миттєвої ліквідності, розраховується шляхом ділення: 

високоліквідні акт.(ВА)/поточні зобов'язання (ПЗ)*100%

    Н4>рівне20%

   Високоліквідні активи: кошти в касі банку + кошти на кореспондентських рахунках. 

    Поточні зобов'язання: депозити до запитання 20% означає, що мінімум 20% поточних зобов'язань банк повинен мати можливість погасити негайно за рахунок наявних високоліквідних активів. 

  Н5-порматив поточної ліквідності 

  Н5=активи (терміном погашення до 31 дня)/

/зобов'язання (терміном погашення до 31 дня)*100%

  Н5>рівне40%

   Активи, терміном до 31 дня належать: ВА+ банківські метали + строкові депозити терміном до 31 дня(банку в інших) + дохідні активи (кредити і ЦП до 31 дня). 

   (3 з1=ПЗ + депозити до 1 місяця

   Можливість покриття на 40% Аз1) - ????????

   Н6-норматив короткострокової ліквідності. 

   Н6=ліквідні активи (терміном погашення до 1 року)/ /зобов'язання (до 1 року) *100%

   Н6>рівне60%

85)Стан міжбанківського ринку кредитних ресурсів, в тому числі сегмента рефінансування нбу

НБУ сьогодні рефінансує банки переважно використовуючи інструменти:

* кредити "овернайт"

* кредити, що розміщуються для проведення тендеру (до 14 і до 90)

* операції РЕПО

Ставки коливаються за тими кредитами і для кредитів овернайт сьогодні це 7,5%, а тендери і операції РЕПО -6,5%. Поточні ставки є нижчими, ніж середні ставки за рік.

Максимального рівня досягають ставки за стабілізаційними кредитами - до 9,5%.

Банки активно позичають в НБУ, бо відчувають брак ліквідності. 

На це також реагує і весь міжбанківський ринок, шляхом прийняття ставок. 

Якщо у листопаді середньозважена ставка на міжбанківському ринку коливалась в межах від 5,5 - 9,5%, а у грудні від 10% до 20%, максимальної величини вона сягала в середині грудня - 25%.

Ставки на міжбанківському ринку є дуже волативними і відображають ситуацію на ринку.

Нестача ліквідності пов’язана з проведенням НБУ жорстокої монетарної політики, в першу чергу для боротьби з девальваційними тенденціями. НБУ перешкоджає потраплянню надлишкової ліквідності на валютний ринок бо не має достатнього обсягу золотовалютних резервів (18млрд.) для стримування дислокації.

З цієї причини продовжено дію вимоги обов’язкового продажу валютної виручки експортерами (встановлюється на пів року).

Депозитний ринок відреагував на цю тенденцію, також збільшення процентних ставок з 17 до 18% в грн, і з 7 до 7,5 $. Це стало наслідком політичної нестабільності, однак експерти не вбачають довгострокову тенденцію (прогнози до зменшення і стабілізації ставок).

(((((((В структурі зобов'язань банку позичені ресурси не становлять суттєвої частки ( 10%-міжбанківські кредити; 6%-рефінансування НБУ; 1%-ОВБ). 

  Загалом позичені ресурси - це кошти, які банк позичає на ринку. 

  До структури позичених коштів включається:

(- міжбанківські кредити

- рефінансування НБУ) } для покриття тимчасових розривів ліквідності КС залучення. 

- ЦП власного боргу банку (джерело довгострокових ресурсів).)))))))))))