Баланс цб и ком, фин рез (чистый %й дох)

№1. Составить агрегированный баланс ЦБ РФ. (млрд р)

1. Выпущенные цен бум 865

2. Долг-е обязат правит рф 357

3. Драг мнталлы 1102

4. Капитал 2161

5. Кредиты ком банкам 522

6. Наличные деньги в обращении 5805

7. Обязат-ва перед МВФ 360

8. Осн-е средства 76

9. Прибыль отчетного года 218

10. Прочие активы 81

11. Прочие пассивы 332

12. Ср-ва в расчетах 45

13. Ср-ва кредитных орг-ий 1095

14. Ср-ва правительства рф на счетах БР 4554

15. Ср-ва, размещенные у нерезидентов 12895

16. Требования к МВФ 402

Решение: А+П=30870

Активы: 2), 3), 5), 8), 10), 15), 16) А=15435

Пассивы: 1), 4), 6), 7), 9), 11), 12), 13), 14) П=15435

№2. Составить баланс коммерческого банка. (млрд р)

1. Ден ср-ва 1466

2. Депозиты клиентов – физ лиц 5207

3. Корсчет банка в БР 1578

4. Кредит БР -

5. Кредиты выданные 10286

6. Нераспределенная прибыль 1872

7. Обязательные резервы 134

8. Операции по счетам ком б 10519

9. Осн-е ср-ва и матер запасы 2193

10. Переоценка осн ср-в 23

11. Покупка цен бум 19

12. Продажа долговых обязат-в -

13. Просроченная кредитная задолж и % 3046

14. Прочие активы 277

15. Прочие пассивы -

16. Резервы на возможные потери по ссудам 60

17. Ср-ва акционеров 1700

18. Ср-ва в кредитных орг-ях 1725

19. Ср-ва кредитных орг-ий 415

20. Участие в совместной деят-ти -

21. Эмиссионный доход 928

Решение:

Активы: 1), 3), 5), 7), 9), 11), 13), 14), 18)

Пассивы: 2), 4), 6), 8), 10), 12), 15), 16), 17), 19), 20), 21)

А=П=20724; А+П=41448

№3. Необходимо определить фин рез от операций, осущ-х банком, на основе ..:

Банк привлекает ресурсы на 1 год в виде депозита орг-ии в сумме S=10000000 руб под rg=10% годовых с ежемесячной капитализацией %. Норматив обязательного резервирования по данным ресурсам составляет Nor=2,5%. За счет данных ср-в банк выдает кредит под rk=13% годовых, при условии, что кредит погашается полной суммой в конце срока, а сумма % по кредиту выплачивается ежемесячно и размещается в гос облигации доходностью i=4% годовых (срок погашения облигаций соответствует сроку возврата кредита), с выплатой дохода по схеме простого % в конце срока. (доп усл: принять в году – 360 дн, в месяце – 30 дн). Определить:

а) величину расходов банка, связанных с выплатой %ов по депозиту;

б)  дох, кот банк заработал, осущ-я размещ-е привлеченных ср-в;

в) чистый %ый дох, полученный банком в конце года в результате указанных операций.

Решение:

а) Sрасх=10000000(1+0,1*30/360)^12=11047130,67

11047130,67-10000000=1047130,67

10000000*0,025=250000-обяз рез; PV=10000000-250000=9750000

б) FV=9750000*(1+0,13)=11017500; 11017500-9750000=1267500

1267500/12=105625 (% кред за 1 мес)

1. 105625(1+0,04*330/360)=109497,92;

2. 105625(1+0,04*300/360)=109145,83;

3. 105625(1+0,04*270/360)=108793,75;

4. 105625(1+0,04*240/360)=108089,58;

5. 105825(1+0,04*210/360)=108089,58;

6. 105625(1+0,04*180/360)=107737,5;

7. 105625(1+0,04*150/360)=107385,42;

8. 105625(1+0,04*120/360)=107033,33;

9. 105625(1+0,04*90/360)=106681,25;

10. 105625(1+0,04*60/360)=106329,17;

11. 105625(1+0,04*30/360)=105977,08.

Доход =1185112,5+105625=1290737,5

в) 1290737,5-1047130,67=243606,83

Из мвко