Литература

Лиховидов В.Н. Система направлений: применение индикатора. – Валютный спекулянт, № 3, Март 2004 г.

Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. – М., “Сокол”, 1996

Статья впервые опубликована в журнале

“Валютный спекулянт”, № 6, Июнь 2004 www.spekulant.ru

Приложение Тексты торговых систем, использующих скользящие средние

1MA-S&R

Система с открытием и закрытием позиций по пересечению скользящей средней (символ S&R, Stop & Revers, означает, что открытие при открытии новой позиции происходит закрытие предыдущей позиции, противоположно направленной)

Enter Long

C > Mov(C,opt1,E) AND Ref(C,-1) <= Ref( Mov(C,opt1,E), -1)

Exit Long

C < Mov(C,opt1,E)

Enter Short

C < Mov(C,opt1,E) AND Ref(C,-1) >= Ref( Mov(C,opt1,E), -1)

Exit Short

C > Mov(C,opt1,E)

MAcross&PbСhan

Enter Long

BarsSince(Cross(C, Mov(C, opt1, S))) < opt2 AND BarsSince(Cross(C, Mov(C, opt1, S)))>0

AND L < LLV(Ref(LOW, -1), opt3)

Exit Long

C < Mov(C, opt1, S)

Enter Short

BarsSince(Cross( Mov(C, opt1, S), C)) < opt2 AND BarsSince(Cross( Mov(C, opt1, S), C)) >0 AND H > HHV(Ref(HIGH, -1), opt3)

Exit Short

C > Mov(C, opt1, S)

Комментарий. Позиция закрывается, в случае закрытия цены по другую сторону cкользящей средней. Вариант выхода из позиции по пересечению противоположной границы канала получается, если правила выхода из позиций заменить на:

Exit Long L < LLV(Ref(LOW, -1), opt3)

Exit Short H > HHV(Ref(HIGH, -1), opt3)

Чтобы получить вариант с открытием позиций по тренду, указываемому системой направлений [1], к правилу открытия длинных позиций надо добавить

AND DX(opt4) > opt5 AND PDI(opt4) > MDI(opt4),

а к правилу открытия коротких позиций добавить

AND DX(opt4) > opt5 AND PDI(opt4) < MDI(opt4)

1MA-3CC_eаc

3 consecutive closing beyond MA with exit after closing on backward cross

Открытие позиции на пересечении ма при тройном закрытии за mАn, с выходом из позиции по обратному пересечению ма opt1 – длина ма (n)

Enter Long

C> Mov(C,opt1,S) AND Ref(C> Mov(C,opt1,S), -1)

AND Ref(C> Mov(C,opt1,S), -2)

Exit Long

C< Mov(C,opt1,S)

Enter Short

C<= Mov(C,opt1,S) AND Ref(C<= Mov(C,opt1,S), -1)

AND Ref(C<= Mov(C,opt1,S), -2)

Exit Short

C> Mov(C,opt1,S)

Комментарий. Позиция закрывается, в случае закрытия цены по другую сторону скользящей средней. Возможен вариант, когда для закрытия используется МА другой длины, чем МА открытия.

2MАcross_S&R

S&R система с открытием позиций по пересечению двух скользящих средних

Enter Long

Cross( Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S))

Exit Long

Cross( Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S))

Enter Short

Cross( Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S))

Exit Short

Cross( Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S))

3MАcrossovers

Система с тремя скользящими средними; позиция открывается по пересечению короткой и самой медленной МА, а закрывается по противоположному пересечению короткой и средней МА.

Enter Long

Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt3, S))

Exit Long

Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)

Enter Short

Cross( Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt1, S))

Exit Short

Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

4MАcrossovers

Stop&Revers система, позиции открываются по пересечению пары скользящих средних, если другая пара МА подтверждает направление этого пересечения

Enter Long

Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

Exit Long

Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)

Enter Short

Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)

Exit Short

Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

MACDsystem

Stop&Revers система, позиции открываются по пересечению линии MACD и сигнальной (сглаженной) линии

Enter Long

Cross(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E))

Exit Long

Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E))

Enter Short

Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E))

Exit Short

Cross(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E))