13. Управление рыночными рисками коммерческого банка.

Ответ. Рыночный риск – риск возникновения у банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Рыночный риск зависит от общего состояния экономики страны и может быть вызван рядом причин, например: колебанием уровня процентных ставок, изменением прибыльности и финансового благополучия отдельных компаний, инфляционным обесценением денег. Управление рыночным риском направлено на избежание существенного снижения доходности и понесения убытков в результате изменения процентных ставок, валютных курсов, стоимости финансовых инструментов.

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски. Система управления рыночным риском, имеет следующую структуру: - Стратегия; - Методология; - Система полномочий; - Процедуры минимизации; - Контроль.

Торговая политика банка выражает отношение банка к риску и доходности, связанного с операциями банка на межбанковском рынке, валютном рынке и рынке ценных бумаг.

Банком на постоянной основе, в соответствии с Положением о порядке расчета величины рыночного риска.

Минимизация рыночного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к финансовым потерям, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных финансовых потерь.

Контроль соблюдения установленных правил и процедур по управлению рыночным риском осуществляется в рамках системы внутреннего контроля банка. Субъектами, осуществляющими контроль, в рамках своих полномочий, являются Совет директоров банка, Президент банка, Правление банка, Служба внутреннего контроля, Отдел оценки рисков, а также руководители всех структурных подразделений банка, решения которых влияют на уровень рыночного риска.

14. Стратегическое и текущее планирование в коммерческом банке.

Ответ. Текущее планирование в коммерческих банках решает конкретную задачу по определению целей развития организации, нахождения путей их реализации и зависит от: - организационной структуры банка; - сложившейся системы делегирования полномочий, которая должна определять механизм принятия решений и контроля за их выполнением; - мотивации, то есть определённых методов стимулирования деятельности человека либо целого коллектива, направленных на достижение установленных целей банка и реализацию его планов.

Можно назвать, по меньшей мере, четыре веские причины, по которым текущее планирование деятельности банка является обязательной процедурой.

1. Благодаря этому процессу определяются направления развития банка.

2. Планирование позволяет снизить влияние на банк негативных факторов, то есть непредвиденных изменений внешней и внутренней среды.

3. Планирование способствует сведению к минимуму всевозможных финансовых потерь и нерационального использования рабочей силы и ресурсов.

4. В процессе планирования вырабатываются и устанавливаются стандарты, пригодные в дальнейшем на этапе проведения контроля. 

Стратегическое планирование в банке рассматривается как один из основных инструментов  управления его экономической устойчивостью. В настоящее время большинство российских банков озабочено, в силу сложившейся текущей экономической ситуации, скорее оперативным планированием, чем стратегическими аспектами деятельности. В большинстве случаев в действиях руководства отсутствует ясная концепция и четко сформулированное стратегическое видение банка, также наблюдается отсутствие системного подхода к процессу стратегического управления и планирования. 

Правильно составленный стратегический план позволит руководству банка:

- понять и правильно оценить макроэкономические условия, в которых работает банк;

- адекватно оценить приоритетные направления работы банка;

- понять необходимость тех или иных перемен в работе банка;

- спланировать основные мероприятия и программы в рамках осуществления стратегии.