Глава 1 Теоретические достижения нобелевского лауреата
1.1. Характеристика теорий экономической науки, являющихся сферой научной деятельности
в период с 1947 по 1964 год Фриш написал не менее 250 работ, однако многие из них остались лишь в виде памятных записок-меморандумов.
Как бы ни было, помимо собственно научной ценности трудов Рагнара Фриша, его огромным вкладом в экономическую науку является и его стремление придать экономической теории статус точной науки, научной дисциплины путем [2] создания теории, базирующейся на математических и аксиоматических основаниях, и соединить ее с эмпирическими исследованиями, опирающимися на математическую статистику.[6]
Первую работу - труд 'О проблеме чистой экономической теории' ('Sur an probleme d'economic pure') - Фриш опубликовал еще в 1926 году, именно в ней он впервые открыто предлагал собственный вариант теории потребительского спроса. Свои выводы в этой работе Рагнар построил на анализе поведения потребителя. Его аксиомы, по общему мнению, оказались точными и на удивление простыми и понятными, а выводы выглядели логичными и математически верными.[2]
Рисунок 1 анализ поведения потребителя
Его теория содержала математические выводы из небольшого числа аксиом, которые характеризовали поведение потребителей, стремившихся максимизировать получаемую ими полезность (т.е. их возможность удовлетворить желания и потребности). Например, он предположил, что потребители в действительности максимизируют полезность, а функция полезности обладает определенными ясными математическими качествами. Поскольку предложенные Фришем аксиомы оказались простыми и ясными для понимания, их легко можно было подвергнуть экспериментальной проверке: последующие экономисты могли отталкиваться от его работ, совершенствовать теорию и искать дополнительные сферы ее использования.[6]
С помощью математических и аксиоматических оснований Фриш по-новому изложил теорию производства, рассматривавшую поведение производителей и фирм. Однако многие из его идей в данной области могли стать достоянием лишь ограниченной аудитории – отчасти потому, что
Труды Фриша по теории производства непременно включали характеристики производственных функций через использование изоквант, или сочетаний затрат, приносящих равные приращения выпуска. В своих трудах он стремился к количественному выражению и статистической проверке своих гипотез, следя за тем, чтобы эти статистические методы анализа основывались на строгой экономической теории. Некоторые из этих идей по теории производства он опубликовал в 1935 г. в статье «Принцип заменяемости: пример его применения в производстве шоколада» ("The Principle of Substitution: An Example of Its Application in the Chocolate Industry"). Его концепция теории на базе этого производства образовала ту основу, на которой позднее была построена неоклассическая экономическая теория.[2]
Рисунок 2 соотношения спроса и предложения товаров и услуг
В своем первом важном исследовании, посвященном количественному анализу – «Корреляция и разброс статистических переменных» ("Correlation and Scatter in Statistical Variables", 1929), – Фриш описал трудности, связанные с установлением причинной связи в экономике. Это происходило в случаях, когда наблюдаемые тенденции определяются одновременным действием взаимозависимых переменных, как, например, в случае с проблемой соотношения спроса и предложения товаров и услуг. Он постоянно подчеркивал важность фактора времени и изменений, происходящих во времени. Выступая новатором в создании динамических моделей анализа, он оказал влияние на последующие работы в этой области, в частности на труд Пола Сэмюэлсона «Основы экономического анализа» ("Foundations of Economic Analysis", 1947).[6]
Модель Хикса-Фриша (Hicks-Frisch model) – это модель делового цикла, показывающая изменение циклических колебаний экономической конъюнктуры под воздействием таких внешних факторов, как войны, радикальные изменения в потребительских вкусах и т.п.
Рисунок 3 Модель делового цикла Хикса-Фриша |
|
Данные внешние факторы стимулируют автономные инвестиции. Они, в свою очередь, приводят в действие эффект мультипликатора - акселератора. При постоянной предельной склонности к сбережениям (MPS) инвестиции (индуцированные - зависящие от величины национального дохода) будут нарастать кумулятивно, что означает подъем в экономике. Но рост экономики не может происходить безгранично. Барьером, ограничивающим рост, является полная занятость (линия АА). Достижение полной занятости означает наличие высокого спроса на труд, а следовательно, и рост ставки заработной платы. Поскольку экономика достигла состояния полной занятости, то дальнейший рост совокупного спроса не ведет к увеличению национального продукта. В результате темпы роста заработной платы начинают опережать темпы роста национального продукта, что становится фактором инфляции. Рост инфляции негативно сказывается на состоянии экономики, так как ведет к непредсказуемости экономики. В результате падает деловая активность субъектов экономики. Замедляется рост реальных доходов, что в соответствии с механизмом акселерации ведет к падению инвестиций. Если на подъеме мультипликативно-акселерационный механизм "разгонял" экономику, то на спаде он действует в противоположном направлении, "свертывая" ее. Это продолжается до тех пор, пока экономика не "натолкнется" на линию ВВ - отрицательные чистые инвестиции. Рост инвестиций и обеспечит начало подъема. [15]
За оригинальным эмпирическим исследованием Фриша «Новые методы измерения предельной полезности» ("New Methods of Measuring Marginal Utility"), опубликованным в 1932 г., последовала в 1934 г. его работа «Анализ статистических пересечений в системе полной регрессии» ("Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems"). В этой последней работе Фриш подверг анализу и доработке проблему взаимозависимости переменных, которую он назвал мультиколлинеарностью. Он определил ее как тенденцию многих переменных к совместному движению благодаря их подчиненности общим тенденциям, циклам или другим сходным характеристикам.
Во время Великой депрессии 30-х гг. основное внимание Фриш уделял широкому кругу проблем, которые отражались на экономическом положении государств. Эти его новые исследования были опубликованы в статье «Проблемы распространения и проблемы импульса в динамической экономике» ("Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics"), опубликованной в 1933 г. [2]
В ней содержалось несколько новых положений, внесших вклад в дальнейшее развитие анализа экономического цикла, включая использование впервые терминов «микроэкономика» (для обозначения сферы поведения отдельных экономических субъектов) и «макроэкономика» (для обозначения сферы деятельности в рамках единой национальной экономики). Статья Фриша также содержала одну из первых систем расчета национального дохода, которая впоследствии была им развита дальше в ротапринтном издании статьи под заголовком «Система концепций, описывающих экономической оборот и производственный процесс» ("A System of Concepts Destribing the Economic Circulation and Production Process"), вышедшей в свет в 1948 г.[6]
Рисунок 4 Принцип акселерации
В двух статьях, опубликованных в 1933 и 1936 гг. под одинаковым заголовком «О понятии равновесия и неравновесия» ("On the Notion of Equilibrium and Disequilibrium"), Фриш принципиально по-новому раскрыл суть экономических циклов (циклов деловой активности). [2]
Фриш обосновал и подробно осветил «принцип акселерации», в основу которого положен «ускоритель» («акселератор»), влияющий на зависимость между приростом национального дохода и суммы вызванных им капиталовложений. Для экономического роста этот показатель обозначает эффект нарастания развития – «акселерации». Такой акселератор показывает, что изменения в инвестициях и уровнях доходов могут быть само усиливающимися, т.е. более высокий уровень доходов может привести к увеличению инвестиций. А чем большая доля национального дохода выделяется на капиталовложения, тем быстрее растет сам национальный доход и тем большую долю его можно выделить на новые инвестиции. Если известен абсолютный объём капиталовложений данного года, то с помощью акселератора можно определить величину прироста национального дохода (или конечной продукции) в будущем году. И наоборот, если надо получить прирост национального дохода, то, зная величину акселератора, можно определить необходимый объём инвестиций.[6]
Фриш, используя принцип акселерации, объяснил как изменения в инвестициях и уровнях доходов могут оказаться самоусиливающимися, т.е. вести к расширению инвестиций при более высоком уровне доходов. Его динамическая макроэкономическая модель показала, как экономические колебания (цикл деловой активности) могут быть вызваны неожиданными событиями или так называемыми случайными потрясениями, такими, как война, паника на фондовой бирже или крупное повышение цен на импортное сырье. Продолжительность таких колебаний в его модели была различной и соотносилась с разницей между короткими и длинными циклами в реальной действительности. [6]
Во время Депрессии Фриш находился среди тех, кто первым ввел новый подход к макроэкономике, связываемый с именем шведского экономиста Эрика Линдаля и других членов Стокгольмской школы и с работами английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса.[7]
В 1933 г. Фриш опубликовал брошюру «Сбережения и планирование оборота» ("Sparing og Cirkulasjonsregulering"), предвосхитившую многие из положений Кейнса о значении государственного вмешательства в экономику с целью покончить с продолжительной экономической депрессией.
Фриш занялся также проблемой восстановления производства в охваченной депрессией экономике, в которой недостаточный спрос не заинтересовывает отдельных предпринимателей в осуществлении капиталовложений в производство товаров из-за боязни, что они не смогут продать эти товары. Хотя его малопонятный математический язык ограничил в то время круг его последователей, значение его теории о сбережениях для изучения сферы макроэкономики было непреходящим. Более того, в ней уже нашли свое место многие из элементов современной теории планирования, связываемой с именами Василия Леонтьева, Тьялинга Купманса и Леонида Канторовича.[2]
После войны Ф. привлекался в качестве консультанта многими правительствами и в Норвегии, и в остальном мире (Индия, Египет). Он разработал модели принятия экономических решений в помощь экономистам-плановикам для определения эффективности альтернативной экономической политики и ее влияния на национальный доход и его распределение, а также для построения функций предпочтения при выборе между экономическими альтернативами. Многие из работ Фриша на эту тему остались неопубликованными. Тем не менее? сама деятельность его, в том числе и преподавательская, оказала немалое воздействие на развитие экономической школы в Осло, продолжившей его работу. Два представителя этой школы получили международную известность: это Трюгве Ховельмо и Лейф Йохансен.[2]
О предельной полезности денег
Если вернуться к истории дискуссии о предельной полезности денег, то постановочной работой можно считать более раннюю статью П.Самуэльсона (Samuelson 1937). Но она интересна не только собственным содержанием и анализом взаимосвязи предельной полезности дохода с рыночной и субъективной ставками процента. Появление этой статьи было продиктовано необходимостью критического анализа концепции предельной полезности денег, предложенной еще ранее будущим основателем эконометрики и первым лауреатом Нобелевской премии по экономике Р.Фришем.
Творческое наследие Р.Фриша занимает особое место в истории экономической мысли (Chipman 1998). Эластичность Фриша является одним из основных инструментов анализа рынка рабочей силы, а понятиеэластичности или флексибильности денег – инструментом анализаэластичности спроса (Deaton 1974, Pinstrup-Andersen et al. 1976). Здесь исследования спроса апеллируют к очень известной работе Р.Фриша, посвященной взаимосвязи уровня дохода и эластичности спроса (Frisch 1959).). Однако та самая работа Р.Фриша, которая побудила П.Самуэльсона изложить свой взгляд на вопрос предельной полезности денег, осталась в стороне от основных течений последующего развития экономической теории. Дело в том, что «Новые методы измерения полезности» (Frisch 1932) подверглись критике не только со стороны монетаристов. Понятия «сравнительного товара» (commodity of comparison) и «цены жизненного уровня» (price of living), использованные Р.Фришем, показались недостаточно академичными многим признанным авторитетам экономической мысли (Chipman 1998).
Значительная часть критики была принята Р.Фришем, а в совокупности с очевидной сменой акцента его последующих работ в пользу динамических эконометрических моделей, это предопределило резкое ограничение его исследований эластичности денег областью анализа спроса на отдельные группы товаров.
Поэтому изначальный ракурс ранних работ Р.Фриша остался, по нашему мнению, без должного внимания. Несмотря на то, что Р.Фриш сознательно абстрагировался от роли накопления, то есть ставки процента, в определении предельной полезности денег, даже на уровне потребления от отмечает ее двойственность. По Р.Фришу, предельная полезность денег может рассматриваться как
предельная полезность денежной единицы, так и как предельная полезность единицы покупательной способности. И, поскольку он вел речь именно о денежных величинах, он предпочел говорить о предельной полезности денег, а не о предельной полезности дохода. Однако он показал зависимость этих понятий, сформулировав функцию предельной полезности денег, взяв в качестве аргументов номинальный доход I и «цену жизненного уровня» P,
или ω= ω(I,P) (Frisch 1932, p.15). Это позволило ему определить «флексибильность денег», или эластичность их номинальной предельной полезности ω по номинальному доходу и по ценам так, что
ϖ + ŵ = -1, (5), где
ϖ - эластичность предельной полезности денег по номинальному доходу при постоянных ценах
ŵ - эластичность предельной полезности денег по цене жизненного уровня при постоянном номинальном доходе.
Таким образом, в работе Р.Фриша, изданной по счастливому историческому совпадению в Тюбингене, alma mater Гегеля, предельная полезность денег выступает диалектически в двух формах – предельной полезности расходов и предельной полезности дохода. Рост цен сокращает денежные остатки и тем самым увеличивает предельную полезность денег, а рост дохода увеличивает денежные остатки и тем самым уменьшает предельную полезность денег.
Научный задел норвежского экономиста Р.-А.-К. Фриша (1895—1973) отражен в более чем 160 научных работах, в т. ч. "О проблеме чистой экономической науки" (1926), "Сбережения и планирование оборота" (1933), "Монополия — полиполия" (1933), "Система использования национального оптимального экономического планирования без детализации "(1963), "Максимумы и минимумы" (1966) и др. Используя эконометрический метод анализа и модель маятника, ученый разработал теорию неравномерных толчков. На основе анализа совокупности взаимосвязанных динамических моделей экономического цикла он сделал вывод, что в условиях, когда система подвергается случайным циклам, волнообразное движение становится постоянным. [11]
В работе "Проблемы распространения и проблемы импульса в динамической экономике" Р. Фриш проанализировал роль "внешних" толчков в поддержании колебаний системы, а также чистую теорию факторов, определяющих размеры производства у фирмы со сменными размерами заказов или начального производства. Заслугой исследователя стало формулирование положения, согласно которому акселератор изменяет направление вследствие снижения темпов прироста продукции при приближении экономики к черте полной занятости.[10] Рассмотрим теорию более подробно.