1. Коммерческие риски;

2. транспортные риски;

3. экологические риски;

4. риски упущенной выгоды.

3. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

Под ………..понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности осуществления его финансовой деятельности;

Ключевые слова:

A.производственные риски;

B.политические риски;

C. финансовым риском предприятия.

4. Несистематический финансовый риск – это риск:

1. независящий от деятельности предприятия;

2. зависящий от деятельности конкретного предприятия.

5. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

…………… целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной ситуации.

Ключевые слова:

A. конечной целью риск-менеджмента является;

В. в основе риск-менеджмента лежит.

6. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов:

1. Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска.

2. Объектом управления в риск-менеджменте являются специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.

7. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

…………….. в риск-менеджменте представляет собой согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

Ключевые слова:

1. стимулирование;

2. организация;

3. pегулирование;

4. координация.

8. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов.

Основным принципом управления финансовыми рисками предприятия является:

…………… - предприятие должно обеспечить получение дополнительного уровня доходности по таким операциям не только за счет премии за риск, но и премии за ликвидность.

Ключевые слова:

A. учет временного фактора в управлении рисками;

B. учет финансовой стратегии предприятия в процессе управления рисками;

C. управляемость принимаемыми рисками;

D. экономичность управления рисками.

9. Политика управления финансовыми рисками – это часть

1. общей финансовой стратегии предприятия;

2. политики управления собственным капиталом;

3. политика управления инвестициями;

4. политика управления формирования активов предприятия.

10. К качественным методам оценки степени риска относятся:

1. метод дерева решений;

2. экспертные методы;

3. экономико-статистические методы;

4. метод сценариев.

11. Для оценки уровня финансового риска по инвестиционной операции необходимо определить дисперсию. Результаты прогнозирования оптимистического, нормального и пессимистического вариантов реализации проекта приведены в таблице:

Проект	Вариант реализации	Ожидаемый чистый годовой доход, млн. .руб.	Вероятность получения дохода	Среднее ожидаемое значение, тыс. руб.
Проект А	Пессимистический Нормальный Оптимистический	30 50 70	0,2 0,6 0,2	6 30 14
Итого:			1	50

Варианты ответов:

А. 115,2 млн. руб.;

В. 627,2 млн. руб.;

С. 160 млн. руб.;

D. 240 млн. руб.

12. Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: величина условно-постоянных расходов в себестоимости продукции – 35000 тыс. руб., переменных расходов в расчете на 1-цу продукции – 420 руб., цена за 1-цу изделия – 850 руб. Определить порог рентабельности в стоимостном выражении.

Варианты ответов:

А. 81395 тыс. руб.;

В. 48320 тыс. руб.;

С. 68627 тыс. руб.

Билет 5

1. К спекулятивным рискам относятся:

A. финансовые риски;

B. транспортные риски;

C. риски снижения доходности;

D. селективные риски.

2. Когда возникает производственный риск?

A. в процессе производства товара;

B. в процессе предпринимательской деятельности;

C. в процессе создания предприятия;

D. в процессе межличностных отношений в коллективе

3. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

………………. определяется недетерминируемостью его финансовых результатов, в первую очередь, уровня доходности осуществляемых финансовых операций.

Ключевые слова:

1. неопределенность последствий;

2. вероятность реализации;

3. вариабельность уровня.

4. Систематический финансовый риск – это риск:

1. независящий от деятельности предприятия;

2. зависящий от деятельности конкретного предприятия.

5. По уровню финансовых потерь риски подразделяются на следующие группы:

1. минимальный финансовый риск;

2. допустимый финансовый риск;

3. средний финансовый риск;

4. критический финансовый риск;

5. максимальный финансовый риск;

6. катастрофический финансовый риск.

6. По возможности страхования выделяют следующие группы финансовых рисков:

1. систематический и несистематический риск;

2. систематический и несистематический риск;

3. страхуемый и нестрахуемый финансовый риск.

7. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

……………. в риск-менеджменте представляет собой объединение людей, совместно реализующих программу рискового вложения капитала на основе определенных правил и процедур.

Ключевые слова:

1. стимулирование;

2. организация;

3. pегулирование;

4. координация.

8. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов.

Основным принципом управления финансовыми рисками предприятия является:

……………. – система управления финансовыми рисками должна базироваться на общих критериях избранной предприятием финансовой стратегии, а также финансовой политики по отдельным направлениям финансовой деятельности.

Ключевые слова:

A. сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями предприятия;

B. учет финансовой стратегии предприятия в процессе управления рисками;

C. управляемость принимаемыми рисками;

D. экономичность управления рисками.

9. Закончите предложение выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

……………….- риск, присущий определенным финансовым операциям предприятия или отдельным финансовым инструментам, используемых им в процессе хозяйственной деятельности.

Ключевые слова:

А. Индивидуальный финансовый риск;

В. Финансовый риск;

С. Портфельный финансовый риск.

10. Для сравнения колеблемости признаков, выраженных в разных единицах измерения используется:

1. среднее квадратическое отклонение;

2. коэффициент вариации;

3. дисперсия;

4. бета-коэффициент;

5. среднее ожидаемое значение.

11. Для оценки уровня финансового риска по инвестиционной операции необходимо определить дисперсию. Результаты прогнозирования оптимистического, нормального и пессимистического вариантов реализации проекта приведены в таблице:

Проект	Вариант реализации	Ожидаемый чистый годовой доход, млн. .руб.	Вероятность получения дохода	Среднее ожидаемое значение, тыс. руб.
Проект А	Пессимистический Нормальный Оптимистический	20 40 60	0,25 0,5 0,25	5 20 15
Итого:			1	40

Варианты ответов:

А. 56,25 млн. руб.;

В. 200 млн. руб.;

С. 506,25 млн. руб.

12. Определить запас финансовой прочности в относительных показателях, если объем реализации услуг – 40000 тыс. руб., постоянные расходы – 20000 тыс. руб., коэффициент валовой маржи – 0,65.

Варианты ответов:

А. 30%;

В. 25%;

С. 23%.

Билет 6

1.В зависимости от возможного результата выделяют:

1. коммерческие и финансовые риски;

2. чистые и спекулятивные;

C.риски упущенной выгоды и риски прямых финансовых потерь;

D.селективные риски и риск банкротства.

2. К чистым рискам относятся:

1. валютные риски;

2. имущественные риски;

3. производственные риски;

4. инфляционные риски.

3. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

……………….. – риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и прежде всего с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов, а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии.

Ключевые слова:

1. производственные риски;

2. политические риски;

3. финансовым риском предприятия.

4. Риск неправильного выбора видов вложений капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг для формирования инвестиционного портфеля – это:

1. риск ликвидности;

2. риск сложения доходности;

3. риск упущенной выгоды;

4. селективные риски.

5. По совокупности исследуемых инструментов финансовые риски подразделяются на следующие группы:

1. простой и сложный финансовый риск;

2. индивидуальный и портфельный финансовый риск;

3. постоянный и временный финансовый риск;

4. систематический и несистематический финансовый риск.

6. Критический финансовый риск характеризует риск:

1. финансовые потери по которому не превышают расчетной суммы валового дохода по осуществляемой финансовой операции;

2. финансовые потери по которому определяются частичной или полной потерей собственного капитала;

3. финансовые потери по которому не превышают расчетной суммы прибыли по осуществляемой финансовой операции.

7. К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относятся: