Билет 1

1. Чистые риски означают возможность получения:

A. положительного результата;

B. нулевого результата;

C. отрицательного результата.

2. К спекулятивным рискам относятся:

1. коммерческие риски;

2. политические риски;

3. биржевые риски;

4. торговые риски.

3. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

……………….. проявляется в том, что уровень финансового риска, присущий финансовой операции, не является постоянным, а существенно варьируется во времени..

Ключевые слова:

1. неопределенность последствий;

2. вероятность реализации;

3. вариабельность уровня.

4. По совокупности исследуемых инструментов финансовые риски подразделяются на следующие группы:

1. простой и сложный финансовый риск;

2. индивидуальный и портфельный финансовый риск;

3. постоянный и временный финансовый риск;

4. систематический и несистематический финансовый риск.

5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов:

Риск-менеджмент – это:

А. система управления риском и финансовыми отношениям, возникающими в процессе этого управления;

В. получение наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.

6. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

…………….в риск-менеджменте представляет собой побуждение финансовых менеджеров, других специалистов к заинтересованности в результате своего труда.

Ключевые слова:

1. стимулирование;

2. организация;

3. pегулирование;

4. координация.

7. Основополагающим принципом в теории риск-менеджмента является:

1. Вариабельность уровня;

2. ожидаемая неблагоприятность последствий;

3. сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности финансовых операций;

4. неопределенность последствий.

8. Закончите предложение, выбирая слова из ниже перечисленных ключевых слов:

Политика управления финансовыми рисками представляет собой:

А. часть общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в разработке системы мероприятий по нейтрализации возможных финансовых последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов финансовой деятельности.

В. процесс предвидения и нейтрализация их негативных финансовых последствий, связанных с их идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием.

9. Концепция учета фактора риска состоит в:

А. разработке системы мероприятия по нейтрализации возможных негативных финансовых последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов финансовой деятельности.

В. объективной оценке его уровня с целью обеспечения формирования необходимого уровня доходности финансовых операций и разработки системы мероприятий, минимизирующих его негативные финансовые последствия для хозяйственной деятельности предприятия.

С. предвидении и нейтрализации их негативных финансовых последствий.

10. Умеренная колеблемость характеризуется следующими параметрами коэффициента вариации:

1. 5 – 15%%;

2. 10 – 25%;

3. 15 – 30%;

4. 30 – 45%;

5. свыше 45%.

11. Для оценки уровня финансового риска по инвестиционной операции необходимо определить дисперсию. Результаты прогнозирования оптимистического, нормального и пессимистического вариантов реализации проекта приведены в таблице:

Проект	Вариант реализации	Ожидаемый чистый годовой доход, млн. руб.	Вероятность получения дохода	Среднее ожидаемое значение, тыс. руб.
Проект А	Пессимистический Нормальный Оптимистический	30 45 50	0,3 0,4 0,3	9 18 15
Итого:			1	42

Варианты ответов:

А. 42 млн. руб.;

В. 66 млн. руб.;

С. 70 млн. руб.

12. Определить запас финансовой прочности в относительных показателях, если выручка от реализации услуг – 800 тыс. руб., постоянные расходы – 350 тыс. руб., коэффициент валовой маржи – 0,625.

Варианты ответов:

А. 30%;

В. 56%;

С. 25%.

Билет 2

1.Под риском понимается:

1. возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества;

2. вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности.

2. Какие риски относятся и к чистым и к спекулятивным рискам:

A. имущественные риски;

B. производственные риски;

C. политические риски;

D. транспортные риски.

3. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов:

Процентные риски являются подвидом:

1. рисков снижения доходности;

2. рисков упущенной выгоды;

3. рисков прямых финансовых потерь.