49. Статистика инфляции и цен. Показатели инфляции

При нарушении воспроизводственного процесса, которое сопровождается обесцениванием бумажных денег, безналичных денежных средств, падением курса национальной валюты, ростом цен и услуг, снижением покупательной способности денег, возникает феномен инфляции.

Статистика исследует все основные виды инфляции: открытую инфляцию (параллельный процесс инфляции спроса и издержек), структурную инфляцию (возникает в периоды структурных перестроек и сопровождается макроэкономической межотраслевой несбалансированностью) и скрытую инфляцию (возникает в условиях регулируемых цен, вследствие чего возникает товарный дефицит и избыток денежной массы).

Важнейшим показателем в статистическом исследовании является показатель уровня инфляции, который измеряется с помощью системы ценовых индексов, среди которых наибольший интерес представляют индекс-дефлятор ВВП (дефлятор ВВП) и показатель нормы инфляции.

Дефлятор ВВП (Iдеф ) характеризует степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг, которые производятся и потребляются в данной стране. Он рассчитывается как отношение номинального ВВП (NВВП ) к реальному ВВП (RВВП ):

Iдеф = =

Уровень инфляции: R = *100%

Индекс инфляции: I = p1/p0 *100%

Характеристика инфляции тесно связана с анализом ценовой политики. В рыночной экономике одной из важнейших функций цены является балансирующая функция, которая заключается в установлении баланса между производством и потреблением, предложением и спросом.

Сводный индекс потребительских цен является важнейшим показателем уровня инфляции. Его расчет осуществляется по модифицированной формуле Ласпейреса с периодичностью в месяц, квартал, а также с нарастающим итогом за период с начала года:

ИПЦ=

В статистике цен используются также показатели: покупательная способность денег и покупательная способность рубля.

Показатель покупательной способности денег отражает количество товаров и услуг, которые можно приобрести на одну денежную единицу (1 руб.) при текущем уровне цен и тарифов.

Показатель покупательной способности рубля применяется для измерения инфляции, поскольку он показывает, во сколько раз обесценились деньги. Он исчисляется как индекс, обратный индексу цен и тарифов.

50. Статистика банковской деятельности. Система показателей банковской деятельности.

Банковская статистика – отрасль финансовой статистики, задачами которой являются получение информации для характеристики банковской системы в целом и коммерческого банка в отдельности. Банковская статистика призвана обеспечить оценку финансового состояния банка, результатов его деятельности и их прогнозирование.

Предметом банковской статистики является банк – коммерческое учреждение, которое привлекает денежные средства юридических и физических лиц и от своего имени размещает их на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществляет расчетные и иные операции.

Деятельность банков в процессе выполнения данных функций характеризуется абсолютными и относительными показателями.

К абсолютным относятся: активы и ресурсы банка; депозиты банка; кредиты банка; капитал или уставной фонд; прибыль.

Активы банка – это сумма использованных кредитных ресурсов, равная валюте баланса. В свою очередь активы банка по ликвидности делятся на:

- ликвидные активы:

а) высоколиквидные (наличные деньги в кассе, на корсчетах и наиболее ликвидные ценные бумаги);

б) среднеликвидные активы (активы банка, которые могут быть превращены в денежные средства в ближайшие 30 дней);

- низколиквидные активы (просроченные кредиты и ненадежные долги, здания и сооружения, другие основные фонды, принадлежащие банку).

Банковские ресурсы – это совокупность средств, находящихся в распоряжении банков. Они делятся на:

- собственные средства (акционерный и резервный капитал, образованный за счет размещения акций на рынке ценных бумаг, а также фонды, образуемые за счет отчислений от прибыли);

- привлеченные средства (ссуды, полученные от Центрального банка и других кредитных учреждений, средства других банков на корреспондентских и межбанковских счетах, средства предприятий и организаций, привлеченные на банковские счета, средства населения во вкладах и др.).

Для анализа финансового состояния банка применяются следующие группы коэффициентов, представляющие собой относительные показатели:

Для оценки платежеспособности банка рассчитывается коэффициент мгновенной ликвидности (Кмг.л.), который определяется по формуле:

К мг.л. =

Коэффициент полной ликвидности характеризует сбалансированность активной и пассивной политики банка.

К пол.л. =

Одним из наиболее показательных коэффициентов является коэффициент платежеспособности:

К пл.=

Коэффициент фондовой капитализации прибыли характеризует зависимость банка от его учредителей и возможность компенсации текущих потерь за счет собственных средств.

К ф.к.=

Коэффициент дееспособности определяется отношением операционных расходов и операционных доходов и используется для прогноза стабильности деятельности банка

Коэффициент рентабельности активов определяется как отношение прибыли к активам.

С помощью вычисления по формуле средней арифметической взвешенной оценивается средний размер кредита, средний срок пользования ссудами, средняя процентная годовая ставка кредита.

Так же с помощью индексного метода (индексы постоянного, переменного состава, индексы структурных сдвигов) оценивается изменение средней оборачиваемости кредитов, среднего числа оборотов, средней длительности пользования кредитом и т.д.