Лаба 2(3) / Отчёт

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный университет

Кафедра Вычислительной математики и кибернетики

Отчет

по лабораторной работе № 2

по предмету Эконометрика

Цель: исследовать структуру ряда цен на платину в период с 01.01.2010 по 20.04.2016 гг. на наличие детерминированных компонентов (сезонности, цикличности, тренда), для дальнейшего построения качественного прогноза.

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:

1. Описать исходный ряд данных.

2. Проверить однородность, сопоставимость, полноту представленных данных.

3. Указать периоды наблюдений, частоту, единицы измерения (если в руб., то перевести их с помощью индекса инфляции или дефляции в целях одного базового периода).

4. Следует указать источник получения информации (сумма данных не меньше, чем за 5 лет).

1. Взяв данные с сайта finam.ru, а именно цены на платину в рублях, в период с 01.01.2010-20.04.2016, учитывая инфляцию за 6 лет, как видно на рисунке 1.

Рис. 1 Исходные данные цен на никель с учётом инфляции

Полученные данные занёс в программную среду «STATISTICA» и дал имя столбцу, как видно на рисунке 2.

Рис. 2 Исходные данные для исследования.

Проведя анализ структуры временного ряда на наличие компонентов с помощью теоретических предпосылок и графического анализа, получаем график, как показан на рисунке 3

Рис. 3 Временной ряд в 2D.

Графически анализируя данные можно сделать предположение о наличии детерминированной линейности тренда, так как показатель в целом имеет убывающую тенденцию.

2. Исследую структуру ряда:

1. Проанализирую спектрограмму, построенной по частоте для исходного ряда, как видно на рисунках 4 и 5, где видно наличие тренда у 0.

2. Проанализирую спектрограмму, построенной по периоду для ряда, очищенного от тренда, представленную на рисунках 6 и 7, где заметны отсутствие сезонности и наличие тренда.

’

Рис. 4 Таблица спектрограммы, построенной по частоте.

Рис. 5 Спектрограмма исходного ряда, где видел тренд.

Рис. 6 Таблица спектрограммы, построенной по периоду.

Рис. 7 Спектрограмма, очищенная от тренда.

Провожу анализ структуры ряда на основе анализа коррелограмм АКФ и ЧАКФ, полученные результаты представлены на рисунках 8 и 9.

Рис. 8 Автокорреляционная функция.

С ростом значения лага, показатели не стремятся к 0, что говорит о наличии тренда.

Рис. 9 Парциальная автокорреляционная функция.

Заключение.

Проанализировав результаты расчётов, можно считать, что в структуре ряда присутствует детерминированный линейный тренд и отсутствует сезонность.

Уфа 2016