Лаба 2(3) / L2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лабораторная работа №2

по дисциплине:

«Эконометрика»

Уфа 2016

Цель: исследовать структуру ряда котировок акций компании «Газпром» на наличие детерминированных компонент (сезонности, цикличности, тренда) для дальнейшего построения качественного прогноза.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

1. Описать исходные данные.

Для анализа были выбраны показатели акций «Газпрома» в месяцах за последние 5 лет с сайта finam.ru

196.98
210.71
229.09
231.78
204.02
203.87
199.44
178.08
155.9
179.2
174.9
171.36
183.8
194.09
181.3
169.27
147.03
153.76
150.75
157.4
157.75
144.9
138.67
143.7
142.09
137.4
134.08
124.15
123.4
109.1
128.61
131.9
144.15
150.4
143.1
138.75
145.16
139.2
135.5
128.77
141.7
148.96
131.9
131.95
137.9
141.5
142.86
130.31
143.82
152.95
138.9
153.5
135.5
145.85
142.5
148.19
134.55
135.75
139.2
136.09

2) Анализ структуры временного ряда

Рис. 1 –График исходного ряда

Графический анализ данных позволяет предположить о наличии детерминированного линейного тренда. Периодических колебаний не замечено.

3) Исследование структуры временного ряда на основе инструмента спектрального анализа в Статистике.

Построим спектрограмму, построенную по частоте для исходного ряда

Рис. 2 –Спектрограмма, построенная по частоте для исходного ряда

Построим спектрограмму, построенную для ряда, очищенного от тренда.

Рис. 3– Спектрограмма, построенная для ряда, очищенного от тренда

Спектрограмма говорит об отсутствии сезонности.

4) Проведем анализ структуры ряда на основе анализа корреллограмм.

Рис. 4 - АКФ

АКФ постепенно затухает, что говорит о наличии тренда.

Рис. 5 - ЧАКФ

ЧАКФ показывает, что 1 лаг выходит за пределы белого шума, а последующие лаги нет. Это говорит, что сезонность отсутствует. Вывод: на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что ряд имеет тренд и не имеет сезонности.