- •Лекция 1. Финансовая статистика как наука
- •1. История возникновения финансовой статистики
- •2. Предмет, метод и задачи финансовой статистики
- •Лекция 2. Классификация институциональных единиц по секторам
- •1. Место финансового сектора среди институциональных секторов экономики
- •2. Финансовый сектор и его структура
- •3. Классификация финансовых активов
- •Лекция 3. Статистика денежного обращения
- •1. Денежные агрегаты
- •2. Денежная база
- •3. «Узкие деньги»
- •4. «Широкие деньги»
- •5. Денежные агрегаты в России
- •Лекция 4. Банковская статистика
- •1. Основные направления статистического анализа деятельности банков
- •3. Показатели структуры кредитного портфеля банковской системы
- •Показатели структуры и динамики основных направлений деятельности кредитных организаций
- •Показатели характеристики деятельности кредитной организации
Лекция 4. Банковская статистика
1. Основные направления статистического анализа деятельности банков
Банковская статистика является частью финансовой статистики. Финансовый сектор экономики состоит из двух составляющих — банковский подсектор и подсектор небанковских финансовых учреждений. Банковский подсектор имеет двухуровневую структуру — центральный банк как субъект денежно-кредитной власти и коммерческие банки (кредитные организации). Ввиду значимости вышеуказанных подсекторов на практике принято называть их банковским сектором и сектором небанковских финансовых организаций. Следовательно, определение банковской статистики имеет два аспекта — с точки зрения центрального банка и с точки зрения конкретного банка.
С точки зрения любого центрального (национального) банка банковская статистика призвана формировать блок факторов и показателей, которые достаточно адекватно, достоверно и оперативно выявляют основные количественные и качественные тенденции развития банковской системы в целом, а также эффективность принимаемых центральным банком мер по укреплению ее стабильности. Кроме этого, статистика «банка банков» должна оперативно снабжать национальное и мировое финансовое сообщество, а также все заинтересованные субъекты государственного и нефинансового секторов экономики открытой, доступной для понимания информацией.
С точки зрения отдельной кредитной организации банковская статистика формирует два блока статистической информации — внешний и внутренний. Внешний блок формирует информацию для предоставления в центральный банк и прочих заинтересованных органов (например, налоговых) и организаций (например, акционеры, клиенты, контрагенты, кредиторы). Наряду с этим банками формируется и внутренний блок, который обеспечивает достоверными данными высшего и среднего уровня менеджеров всех подразделений финансового посредника. Например, подразделение, занимающееся анализом уровня основных финансовых и банковских рисков, которым подвержена деятельность любого банка, использует широкий спектр экономико-статистических методов и моделей, а результаты предоставляет кредитному, депозитному и прочим подразделениям финансовой организации.
Основные статистические показатели, которые используются ЦБ РФ сгруппированы в 6 блоков:
Структуры банковского сектора.
Достаточности капитала и ликвидности.
Структуры кредитного портфеля.
Величины и структуры золотовалютных резервов.
Основных факторов, определяющих официальный валютный курс.
Индикаторов, определяющих официальные процентные ставки.
Из них прямое отношение к банковской статистике имеют первые 3 блока.
1. Структура банковского сектора:
Количество зарегистрированных и количество действующих банков на территории России и их распределение в региональном разрезе.
Количество филиалов кредитных организаций и их распределение по регионам.
Индекс количества банковских учреждений в регионе. Рассчитывается как отношение количества банковских учреждений в регионе к аналогичному среднероссийскому показателю, выраженное в процентах. Используется при расчете индекса концентрации финансовых потоков.
Среднее количество филиалов, созданных одним банком. Рассчитывается делением количества филиалов банков, зарегистрированных в данном регионе, вне зависимости от места расположения этих филиалов, на количество банков, зарегистрированных на территории.
Группировка кредитных организаций в соответствии с величиной совокупного или уплаченного капитала.
Группировка кредитных организаций в соответствии с видом выданных ЦБ РФ лицензий.
2. Достаточность капитала и ликвидность:
Темпы роста совокупного собственного капитала банков;
Капитал банковского сектора, в том числе в процентах к ВВП; к величине активов банковского сектора;
Отношение капитала банков к величине активов, взвешенных по уровню риска;
Отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска;
Отношение высоколиквидных активов к величине совокупных активов банковского сектора;
Отношение ликвидных активов к величине совокупных активов;
Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования;
Отношение средств клиентов к величине совокупных ссуд.
Эти показатели рассчитываются в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16 января 2004 года № 110-И “Об обязательных нормативах банков”.