Задача 10

Розрахувати розмір касового обороту комерційного банку та визначити розмір необхідного підкріплення каси банку на наступний квартал, якщо відомі такі дані: надходження торгової виручки – 40 млн. грн.; виручка від усіх видів транспорту - 4 млн. грн.; надходження від квартплати та комунальних платежів – 2,7 млн. грн.; надходження від видовищних підприємств - 12 млн..грн.; надходження на рахунки – 4 млн. грн.; інші надходження – 9,5млн. грн.; видатки на оплату праці – 27 млн. грн.; видатки на оплату пенсій - 20 млн. грн.; перерахування заробітної плати на рахунки клієнтів – 7 млн. грн.; видачі з рахунків громадян - 8 млн. грн.; видачі підкріплень підприємствам зв’язку – 13 млн. грн.

Розвязання:

1.Визначимо касовий оборот: КО=40+4+2,7+12+4+9,5-27-20-7-8-13=-6,8(млн. грн.)

Відповідь: КБ необхідне підкріплення готівкою у розмірі 6,8 млн грн..

Задача 11

1. Банк встановив співвідношення заборгованості до забезпечення у розмірі 83%.

2. Ліміт заборгованості за кредитом – 100 тис. грн.

3. Номінальна сума векселів, що прийняті у заставу становить – 95 тис. грн.

4. Фактична заборгованість за позичкою – 67 тис. грн.

Визначити можливу додаткову суму позички під заставу векселів.

Розвязання:

1.Фактичне співвідношення иіж заборгованістю та забезпеченням:

(Фактична заборг за поз/сума забезпеч)*100%=(67/95)*100%=70,52%

2.Можлива заборгованість за кредитом:

Номінальна сума векселів*співвідн заборг до забезпеч/100%=95*83%/100%=77,19 (тис грн.)

3.Вільний ліміт заборгованості:

Ліміт заборг-факт заборг=100-67=33(тис грн.)

4.Можлива додаткова сума позички:

Сума можл заборг- сума факт заборг=77,19-67=10,19 (тис грн.), що не перевищує вільного ліміту заборгованості.

Відповідь:…

Задача 12

Фірма «Крок» реалізувала товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 750 тис. грн. та строком погашення 60 днів. Через 20 днів з моменту оформлення векселя фірма передала його до банку для врахування. Процентна ставка з кредитними операціями банку становить 65% річних. Визначити ставку дисконту, що буде застосована банком при врахуванні векселя.

Розвязання:

1.Ставка дисконту, що буде застосована банком при врахуванні векселя:

= =0,072/1,072*9=60,45%

ЯКЩО НЕОБХІДНО ОБРАХУВАТИ ТАКОЖ СУМУ ДИСКОНТУ, ТО:

AP=S(1-d*t/360)=750000(1-0.6045*40/360)=699625.05(грн.)

Відповідь…

Задача 13

АТ «Капітал» одержало в банку кредит в сумі 1 000 грн. на 16 місяців під 22% річних, відсотки нараховуються один раз у квартал на залишок боргу. Скласти графік погашення кредиту за умови: основний борг погашається рівними частинами.

Розвязання

Сума погашення основного боргу за один квартал (16 місяців – 5,3 кварталу) складає:

1000÷5,3=188,68 грн.

Сума поранення основного боргу за 0,3 кварталу дорівнює:

188,68×0,3=56,6 грн.

Термін погашення кредиту, квартали	Сума основного боргу на початок період, грн..	Сума відсотків за даний період, грн..	Сума виплати боргу, грн..	Сума погашення основного боргу, грн..
1	1 000,00	55,00	243,68	188,68
2	811,32	44,62	233,33	188,68
3	622,64	32,25	220,93	188,68
4	433,96	23,87	212,55	188,68
5	245,28	13,49	202,17	188,68
6	56,6	3,11	59,71	56,60
Разом		172,34	1 172,34	1 000,00

Задача 14

Виходячи з даних, визначити оптимальну ставку за кредитом і мінімально припустимий дохід для банку: процентні витрати за залученими ресурсами – 55 % річних; норма прибутку від кредитної діяльності банку – 10 % річних; операційні витрати банку з обслуговування кредиту – 50 тис. грн.; норма обов’язкового резерву – 15 %; сума кредиту – 4 000 тис. грн.; термін кредиту – 3 місяці.

Розвязання

3. Д = (4000 + ( 4000/0.85)) * ( 0.55 + 0.10) * 50/360 = 50 000 = 4705.88* 0.65 * 0.25 + 50 000 = 50 764.71

4. R₀ = D/K * 360/ n = ( 50764.71/4000) * ( 360/50) = 50.76 % річних

Відповідь: дохід повинен бути не менше ніж 50 764.71 грн., а % річні = 50,76 %

Задача 15

Вексель обліковується в банку за півроку до строку його погашення. Місячний рівень інфляції – 3%. Реальна дохідність операції обліку 5% річних (відповідає реальній дохідності кредитних операцій). Визначити: 1) індекс інфляції за строк від дати врахування до дати погашення векселя; 2) ставку процентів за кредитом, що враховує інфляцію; 3) дохідність операції.

Розвязання

Індекс інфляц визнач за формулою Іn=(1+Rn)^n

In=(1+0.03)^6=1.19

Cтавка % за кредитом з урах. Інфляц. Ir=((1+ni)In-1)\n

Ir=((1+0.5*0.05)*1.19-1)/0.5=0.44(або 44%)

Дохідність операції визнач. d=Ir/(1+n*Ir)

D=0.44/(1+0.5*0.44)=0.78

Відпов:індекс іфляц стнов 1.19;ставка % за кредитом з урах індексу інфляц – 44%; дох.операц.станов.0,78(або78%)

Задача 16

Визначити доцільність інвестиції за методом розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV), якщо проект, що потребує інвестицій у розмірі 180000 грн. передбачає одержання річного доходу в розмірі 200000 грн. протягом 5 років, коефіцієнт дисконтування – 12%.

Розвязання

NPV=

NPV=

901194.02-200000=701194.05(грн)

Якщо NPV =0,то проект ні вигідний ні збитковий,якщо <0 вигідний,якщо >0 збитковий

Відпов: NPV=701194.05 >0,отже проект є вигідним.

Задача 17

Визначте прибутковість привілейованої акції компанії, яку інвестор придбав за 23 тис. грн. з фіксованим розміром дивіденду 15% річних і номіналом 20 тис. грн.. Через 3 роки, протягом яких дивіденди регулярно виплачувались, вона була ним продана за ціною 20 тис. грн.

Розвязання:

1)поточ дох визнач Ут=(дивід пот року/курс акції)*100%

Поточ прибут для інвестор = ((0.15*20000)/23000)*100%=13.04%

2)поточ прибут на момент продажу для покупц Ут=((0.15*20000)/20000)*100%=15%

3)дох за весь період утрим НРУ=)сума дивід отрим за період+Різнц цін/цін куп)*100%

Дох для інвестор в перерах на рік станов=((0.15*20000+((20000-23000)/3))/23000)*100%=8.69%

Відпов: Повна річна дох акцій для інвестор станов 8,69%,поточ дох станов 13,04%,для покуп – 15%

Задача 18

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте валютну позицію банку за кожною валютою, а також загальну валютну позицію.

Види валюти	За балансовими рахунками		За позабалансовими рахунками		Курс НБУ (грн. за одиницю валюти)
	Активи в ін. валюті	Зобов’язання в ін. валюті	Активи в ін. валюті	Зобов’язання в ін. валюті
UUSD	11250	7750	--	1100	77.95
CCAD	7750	9950	--	--	55,95
EEuro	11350	4420	550	--	110,20

Розвязання

1)Визначаємо валютну позицію по кожній валюті окремо:

USD=(1250+0)-(750+100)=400(відкрита довга валютна позиція)

CAD=(750+0)-(950+0)=-200(відкрита коротка валютна позиція)

Euro=(1350+50)-(420+0)=980(відкрита довга валютна позиція)

2)Визначаємо загальну величину відкритої валютної позиції:

(1250*7,95+750*5,95+1350*10,20+50*10,20)-(750*7,95+950*5,95+420*10,20+100*7,95)=28680-16694=11986 (грн) – так як результат з плюсом, то відкрита валютна позиція довга

\