Автокорреляция

Автокорреляция немесе корреляциялар тізбегі – тәжірибелік көрсеткіштердің алдыңғылары мен соңғыларының, динамикалық қатардық алдыңғы деңгейлері мен соңғы деңгейлерінің арасындағы корреляция.

Тізбектелудің өзі – әрбір келесі уақыт моменттерін дегі көрсеткіштерден құралатыны белгілі.

Автокорреляция болудың негізгі себептерін тағы да айқындай түссек:

1. түсіндірме айнымалылардың бірін ескермегенен

2. экономикалық көрсеткіштердің циклдық мәндерінен,

3. интервал бойынша орта мән алудан

4. экономикалық жағдайдан экономикалық көрсеткіштің кешеуілдеуінен ж.б. болады.

Егер автокорреляцияны ескермесе модельді сапасы төмендей кетеді.

Автокорреляцияны байқаудың ең белгілі критерийі Дарбин – Уотсондікі

Яғни Дарбин коэффициентті таңдамалы корреляциялық тікелей байланыстылығын көріп отырсыз. да, болады.

– мәндері артокорреляция бар ма, жоқ па анықтай алады

1. автокорреляция жоқ

2. теріс автокорреляция (мысалы )

3. – оң автокорреляция (мысалы )

4. 

Сонымен, автокорреляция болмауы үшін ең негізгісі модельдің өзін түзету.

1. Ескерілмеген айнымалыны кіргізу (модельге)

2. Модельдің түрін (формасын) өзгерту керек болуы мүмкін. Мысалы, сызықтық емес, басқа өрнек алу

3. Автокорреляцияны тауып, модельді жалпыланған Е.К.К. – мен зерттеу ж.б.

Автокорреляцияны жылжымалы орта арқылы авторегрессиялық модель арқылы зерттеп болжам жасауды қарастырғанбыз. Сол арқылы динамикалық қатардың уақыт арқылы өзгерісінің заңдылығына анализ жасалған. Ендеше, осы заңдылық арқылы да болжам жасалады. (Дарбин – Уотсон критерийін қараңыз).

6-бөлім. СӨЖ және СОӨЖ тапсырмалары.

Сөж тақырыптары

1-3 тақырыптың бақылау сұрақтары

Ықтималдық теориясы мен математикалық статистика түсініктері.

1.ЭМ анықтамасы, мақсаты, міндеті.

2.ЭМ ғылым ретінде пайда болуының басқыштары.

3.ЭМ журналы мен эконометрикалық қоғам қандай мақсатпен, қашан пайда болды?

4.ЭМ қандай ғылымдарға байланысты?

5.Эконометристердің зерттеуінің сұрақтары, мәселелері.

6.МС-ның ЭМ дамуына әсері.

7.ЭМ классикалық статистикалық әдістің кемшіліктерін жеңіп өту арқылы пайда болды деп неге айтады?

8.ЭМ факторларды анықтаудың қиыншылықтары?

9.Эконометриялық өлшемді қалай түсінесіз?

10. Әртүрлі мағыналы эконометриялық өлшемдердің айырмашылықтары, дәлдігі.

4-5 тақырыптың бақылау сұрақтары

Ең кіші квадраттар әдісі

1. (Хи – квадрат) үлестірімі

2. Стьюдент үлестірімі

3. Фишер үлестрімі

4. Бірінші, екінші түрдегі қателер

5. гипотезасын тексеру

6. Кризистік аймақ

7. Шындыққы ең ұқсастық формуласы

8. Биномдық үлестірім

9. Пуассон үлестірімі

10. Көсеткіштік үлестірім

11. Нормальдық (қалыпты) үлестірім

12. Модель құру ерекшеліктері мен принциптері

13. Модель құрудың алғышарттары

14. Ең кіші квадрат әдісі (ЕКК) - доклад

15. Қос мәнді регрессияның коэффициенттері: - доклад

а) в – регрессия коэффициенті

в) а - бос мүше. Олардың экономикалық мағыналары.

16. Дисперсиялар: а) жалпы квадрат ауытқу; в) модельдік квадрат ауытқу;

с) қалдық квадрат ауытқу№ Олардың арасындағы байланыс.

16. Корреляция коэффициенті.

17. Мультипликатор.

6-7 тақырыптың бақылау сұрақтары

Көптік сызықтық регрессияның моделі

1. Көпмәнді сызықтық регрессия дегеніміз не?

2. Факторларын таңдау қиыншылықтары. Мультиколлениарлық.

3. ЕКК әдісін параметрлерін табуға қолдану.

4. Дербес және көпмәнділік корреляция коэффициенттері. Олар арқылы факторлардың өзара және қорытынды факторға әсерін зерттеу.

8-9 тақырыптың бақылау сұрақтары

Көптік сызықтық регрессияның классикалық моделі.

1.Гауус-Марков теоремасы - конспект

2. Қателер дисперсияның бағалауы

3.Сызықтық регрессия коэффициенттерінің статистикалық мәнділігін бағалау.

10- тақырыптың бақылау сұрақтары

Детерминация коэффициенті

Тест 154-201 сұрақтар

11- тақырыптың бақылау сұрақтары

Айнымалылар спецификациясы. Дербес корреляция

Тест 65-78 сұрақтар

12- тақырыптың бақылау сұрақтары

Сызықтық емес эконометрикалық моделдер. Өндірістік функциялар.

1.ЕКК әдісін парабола моделіне қалай қолданады?

2. Мысал 1 мен мысал 2 –ні салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын айтыңыз?

3. Сызықтық емес модельдерді сызықтыққа келтіру жолдары?

4. Нарық моделін сұраныс, ұсыныс функция арқылы құру?

5. Икемділіктің экономикалық зерттеудегі орыны?

6. Өндірістік функциялардың қандай түрлерін білесіз?

13- тақырыптың бақылау сұрақтары

Мультиколлинеарлық құбылыс. Жалған айнымалылар.

1. Тәуелсіз факторлардың мультиколлинеарлығы дегеніміз не?

2. Мультиколлинеар факторлары бар модельді ЕКК әдісімен бағалау неге жеткіліксіз болады?

3. Мультиколлинеарлықтың модельді дұрыс бағалауға қандай зиянды жерлері бар?

4. мультиколлинеарлықтың бар екенін қалай анықтауға болады?

5. мультиколлинеарлықты жөндеу немесе болдырмау әдістері?

14- тақырыптың бақылау сұрақтары

Гетероскедастикалылық

Колоквиум

1. Гетероскедастикалық дегеніміз не?

2. Гетероскедастикалықтың модельге зиянды әсерлері қандай?

3. Гетероскедастикалықты анықтаудын қандай әдістерін білесіз?

15- тақырыптың бақылау сұрақтары

Динамикалық қатар.

1. Динамикалық қатар дегеніміз не?

2. Уақыт қатары дегеніміз не?

3. Аномальдық деңгей дегеніміз не?

4. 1-ші? 2-ші түрдегі қателер. Оларды жөнге келтіру әдістері?

5. Үлестірілген лаг моделі дегеніміз не?

СОӨЖ-ң тақырыптары

№1 СОӨЖ

Тақырыбы: Ықтималдық теориясы мен математикалық статистика түсініктері.

Тапсырмалар

1. Эконометрия пәнінң анықтамасы (ЭМ):

2. ЭМ-ның маңыздылығы - макро-микроэкономикалық мәселелерді эконометриялық модель (ЭММ) құрып зерттеу.

3. ЭММ құру қиыншылықтары - байланыстардың ассимметриялығын, факторлардың мультиколлинеарлығын, автокорреляцияны ж.б. ескеру.

4. ЭМ өлшемдер - І – номинация, нумерация, классификация;

ІІ – қорытыңдағы заңдылыққа сәйкестік өлшем;

ІІІ – эталон, номинальдық, атаулық, реттік, рангілік, интервалдық,

шкалалар;

5. Аномальдық деңгей - экономикалық белгінің көрсеткішіне сәйкес емес деңгей.

6. Биномдық үлестірім - , ;

7. Пуассон үлестірімі - , ; ;

8. Бірқалыпты үлестірім

, , , ;

9. Көрсеткіштік үлестірім

, , ;.

10. Нормальдық үлестірім

Лаплас формуласы

, ;.

11. Ығыстырылмаған статистикалық бағалау - н/е н/е

12. Ығыстырылған статистикалық бағалау -

13. Эффективті бағалау -

14. Жан-жақты бағалау -

15. Интервалдық бағалау -

16. Бас жиын - зерттеп бағалауға тиісті біртектес мәндер, құбылыс көрсеткіштері

17. Таңдама вариация жиыны - әртүрлі қасиеттеріне байланысты бас жиыннан терілген

18. Арифметикалық орта -

19. Геометриялық орта -

20. Гармониялық орта -

21. ДКШ-ның математикалық үміті -

22. ҮКШ-ның математикалық үміті -

23. ДКШ-ның дисперциясы -

24.УКШ-ның дисперциясы -

25. Орта квадрат ауытқу -

26. Таңдамалы орта -

27. Таңдамалы дисперсия -

28. Таңдамалы орта квадрат ауытқу -

29. Түзетілген орта квадрат ауытқу -

30. Корреляциялық момент -

№2 СОӨЖ

Тақырыбы: Статистикалық гипотезаларды тексеру.