Қайталау сұрақтары
1. Гетероскедастикалық дегеніміз не?
2. Гетероскедастикалықтың модельге зиянды әсерлері қандай?
3. Гетероскедастикалықты анықтаудын қандай әдістерін білесіз?
15- лекция
Динамикалық қатар Динамикалық қатар түсінігі
Экономикадағы динамикалық процестердің көрсеткіштері көпшілік жағдайда тәртіппен тізбектелген түрде кездеседі. Сондықтан оларды тренд модельдер деп аталатын модельдер құруға негіз етеді.
Процестің белгілерінің екінші түрдегі белгілеріне қарағанда өспелі немесе кемімелі түрде орналасуын динамикалық қатар (Д.К.Ш. қараңыз) дейді.
Егер белгі уақыт арқылы тізбектелген болса, онда оны уақыт (уақыттық мерізімдік) (временной) қатары деп атайды.
Динамикалық, тренд, уақыт қатарларының уақыт арқылы тізбектелген сандық мәндері - деңгейлері (уровни) деп аталады.
Белгілі уақыт моменттеріне құрылған қатарды моменттік деп атайды.
Мысалы 1.
-
Моменттер (Мерзімдер)
1,1
1,2
1,3
1,4
30,4
Тізбектегі жұмысшылар саны
4100
4400
4200
4600
4800
Егер деңгейлер уақыт интервалдары бойынша анықталған болса, онда қатар интервалдық деп аталады.
Мысалы 2.
-
Айлар
Дәлу
Ақпан
Наурыз
Сәуір
Еңбек ақылар қоры
37187
38270
39380
42535
Уақыт қатарлары көрсеткіштерінің абсолют шамасы немесе орта мән, салыстырмалы шамаларымен де беріледі.
Мысалы 3.
-
Айлар
Дәлу
Ақпан
Наурыз
Сәуір
Еңбек ақының орта мәндері
8750
8900
8950
9050
уақыт қатарының ұзындығы деп алғашқы моментінен бастап. Соңғы моментіне шейінгі аралықты айтады. Мысалы 1-3 мысалдың үшеуінде де уақыт қатарының ұзындығы 4 айға тең.
Егер уақыт қатарының ұзындығы өлшеусіз («ғасырлық») болса, онда ол тренд қатары, яғни экономикалық процесстің жалпы өзгеру динамикасын көрсететін қатар деп аталады. Өзгеру динамикасы да тұрақталынған (біркелкі) болады.
Егер уақыт өткен сайын белгілі мөлшерлі уақыттан кейін үнемі сәйкес ауытқулар (колебания) болса, онда оны сезондық ауыту дейді.
Егер ауытқулар бірнеше жыл бойы сондай мөлшерде қайталанса, онда ондай ауытқуды циклдік компонента дейді.
Сондықтан да статистикалық басқа жүйелерге қарағанда динамикалық модельдер ЫТ және МС зерттеулерін керек етеді. Егер циклдың (регулярлық) компоненттерін алып тастаса, динамикалық қатардың қалған (остаточный ряд) бөлігі кездейсоқ шама (нерегулярная) болып қалады да төмендегідей қасиеттерді қанағаттандырады:
Қалдық компонента К.Ш. болады
Оның үлестірімі нормальдық үлестірімге келеді
Деңгейлері бір біріне байланыссыз болып шығады, яғни автокорреляция мардымсыз аз болады.
Тренд модельдердің экономикалық динамикаға сәйкестігіне қалдық тізбек үшін осы аталған 4 қасиетті тексеру арқылы көз жеткізеді. Егер ең болмаса төртеудің біреуі орындалмаса, онда сәйкес (адекватты) емес деп қаралады.